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Last month 3 months 12 months Total Last month 3 months 12 months Total
A Influência da Assimetria de Informação no Retorno e na Volatilidade das Carteiras de Ações de Valor e de Crescimento 0 1 4 8 0 1 9 44
ASSESSING DAY-TO-DAY VOLATILITY: DOESTHE TRADING TIME MATTER? 0 0 0 23 0 0 2 13
Adequação das Medidas de Valor em Risco na Formulação da Exigência de Capital para Estratégias de Opções no Mercado Brasileiro 0 0 0 15 0 0 4 120
As Atuações Cambiais do Banco Central Afetam as Expectativas de Mercado? 0 2 4 6 2 6 18 34
Avaliando a Volatilidade Diária dos Ativos: a hora da negociação importa? 0 0 0 13 0 0 5 49
Avaliação de Métodos de Cálculo de Exigência de Capital para Risco Cambial 0 0 0 25 0 0 3 198
Avaliação de Métodos de Cálculo de Exigência de Capital para Risco de Mercado de Carteiras de Ações no Brasil 0 0 0 15 0 0 7 133
CUSTO DE ASSIMETRIA DE INFORMAÇÃO DEINFORMAÇÃO EMBUTIDO NO SPREAD DE AÇÕES NO BRASIL E GOVERNANÇACORPORATIVA 0 0 0 5 0 0 2 27
Carteiras de Opções: Avaliação de Metodologias de Exigência de Capital no Mercado Brasileiro 0 0 0 7 0 0 2 67
Contornando os Pressupostos de Black & Scholes: Aplicação do Modelo de Precificação de Opções de Duan no Mercado Brasileiro 0 0 0 55 0 0 6 300
Does Extreme Rainfall Lead to Heavy Economic Losses in the Food Industry? 14 18 18 18 1 4 4 4
Estimação da Inflação Implícita de Curto Prazo 1 1 1 1 1 1 1 1
Há Efeito Manada em Ações com Alta Liquidez do Mercado Brasileiro? 1 1 2 5 2 2 15 42
Inclusão do Decaimento Temporal na Metodologia Delta-Gama para o Cálculo do VaR de Carteiras Compradas em Opções no Brasil 0 0 0 22 0 0 2 234
Indicadores Antecedentes Extraídos de Preços de Ativos em Corte Transversal 0 0 0 3 0 0 9 36
Mercado de Opções no Brasil é Eficiente? Um Estudo a partir da Estratégia Delta-Gama-Neutra com Opções da Petrobras 1 3 11 14 4 9 32 38
OTC Derivatives: Impacts of Regulatory Changes in the Non-Financial Sector 0 0 3 9 0 3 12 46
POLÍTICA MONETÁRIA E O COMPONENTE DEASSIMETRIA DE INFORMAÇÃO EMBUTIDO NO SPREAD DO MERCADO FUTURO DETAXASDE JUROS NO BRASIL 0 0 0 1 0 0 0 8
Política Monetária e Assimetria de Informação: um estudo a partir do mercado futuro de taxas de juros no Brasil 0 0 2 22 1 2 13 62
Risco Sistêmico no Mercado Bancário Brasileiro - Uma abordagem pelo método CoVar 0 0 1 46 0 0 5 80
Simulação Histórica Filtrada: Incorporação da Volatilidade ao Modelo Histórico de Cálculo de Risco para Ativos Não-Lineares 0 0 1 34 0 0 2 173
The Adverse Selection Cost Component of the Spread of Brazilian Stocks 0 0 1 11 0 0 9 59
Total Working Papers 17 26 48 358 11 28 162 1,768


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Last month 3 months 12 months Total Last month 3 months 12 months Total
Assessing Day-to-Day Volatility: Does the Trading Time Matter? 0 1 2 2 0 2 10 15
Evaluation of Foreign Exchange Risk Capital Requirement Models 0 0 0 0 0 3 4 4
Internal Model Validation in Brazil: Analysis of VaR Backtesting Methodologies 0 0 0 0 0 1 5 5
Is There Herd Effect on Stocks with High Liquidity of the Brazilian Market? 2 2 2 9 3 5 14 43
OTC derivatives: Impacts of regulatory changes in the non-financial sector 0 0 3 3 2 6 20 21
The adverse selection cost component of the spread of Brazilian stocks 0 0 0 3 1 1 1 15
Total Journal Articles 2 3 7 17 6 18 54 103


Statistics updated 2017-10-05