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Last month 3 months 12 months Total Last month 3 months 12 months Total
A Influência da Assimetria de Informação no Retorno e na Volatilidade das Carteiras de Ações de Valor e de Crescimento 0 2 4 7 0 3 10 43
ASSESSING DAY-TO-DAY VOLATILITY: DOESTHE TRADING TIME MATTER? 0 0 0 23 0 0 2 13
Adequação das Medidas de Valor em Risco na Formulação da Exigência de Capital para Estratégias de Opções no Mercado Brasileiro 0 0 0 15 0 1 4 120
As Atuações Cambiais do Banco Central Afetam as Expectativas de Mercado? 1 1 4 5 2 4 18 30
Avaliando a Volatilidade Diária dos Ativos: a hora da negociação importa? 0 0 0 13 0 2 5 49
Avaliação de Métodos de Cálculo de Exigência de Capital para Risco Cambial 0 0 0 25 0 2 3 198
Avaliação de Métodos de Cálculo de Exigência de Capital para Risco de Mercado de Carteiras de Ações no Brasil 0 0 0 15 0 3 10 133
CUSTO DE ASSIMETRIA DE INFORMAÇÃO DEINFORMAÇÃO EMBUTIDO NO SPREAD DE AÇÕES NO BRASIL E GOVERNANÇACORPORATIVA 0 0 0 5 0 0 2 27
Carteiras de Opções: Avaliação de Metodologias de Exigência de Capital no Mercado Brasileiro 0 0 0 7 0 1 2 67
Contornando os Pressupostos de Black & Scholes: Aplicação do Modelo de Precificação de Opções de Duan no Mercado Brasileiro 0 0 0 55 0 1 7 300
Há Efeito Manada em Ações com Alta Liquidez do Mercado Brasileiro? 0 0 1 4 0 6 15 40
Inclusão do Decaimento Temporal na Metodologia Delta-Gama para o Cálculo do VaR de Carteiras Compradas em Opções no Brasil 0 0 0 22 0 0 3 234
Indicadores Antecedentes Extraídos de Preços de Ativos em Corte Transversal 0 0 0 3 0 2 12 36
Mercado de Opções no Brasil é Eficiente? Um Estudo a partir da Estratégia Delta-Gama-Neutra com Opções da Petrobras 1 2 10 12 3 14 30 32
OTC Derivatives: Impacts of Regulatory Changes in the Non-Financial Sector 0 0 3 9 2 3 14 45
POLÍTICA MONETÁRIA E O COMPONENTE DEASSIMETRIA DE INFORMAÇÃO EMBUTIDO NO SPREAD DO MERCADO FUTURO DETAXASDE JUROS NO BRASIL 0 0 0 1 0 0 0 8
Política Monetária e Assimetria de Informação: um estudo a partir do mercado futuro de taxas de juros no Brasil 0 0 2 22 0 3 13 60
Risco Sistêmico no Mercado Bancário Brasileiro - Uma abordagem pelo método CoVar 0 0 1 46 0 0 5 80
Simulação Histórica Filtrada: Incorporação da Volatilidade ao Modelo Histórico de Cálculo de Risco para Ativos Não-Lineares 0 0 1 34 0 0 16 173
The Adverse Selection Cost Component of the Spread of Brazilian Stocks 0 0 1 11 0 1 10 59
Total Working Papers 2 5 27 334 7 46 181 1,747


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Last month 3 months 12 months Total Last month 3 months 12 months Total
Assessing Day-to-Day Volatility: Does the Trading Time Matter? 0 0 1 1 1 2 14 14
Evaluation of Foreign Exchange Risk Capital Requirement Models 0 0 0 0 2 3 3 3
Internal Model Validation in Brazil: Analysis of VaR Backtesting Methodologies 0 0 0 0 1 2 5 5
Is There Herd Effect on Stocks with High Liquidity of the Brazilian Market? 0 0 1 7 0 1 14 38
OTC derivatives: Impacts of regulatory changes in the non-financial sector 0 1 3 3 1 4 16 16
The adverse selection cost component of the spread of Brazilian stocks 0 0 0 3 0 0 1 14
Total Journal Articles 0 1 5 14 5 12 53 90


Statistics updated 2017-08-03