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Last month 3 months 12 months Total Last month 3 months 12 months Total
A Influência da Assimetria de Informação no Retorno e na Volatilidade das Carteiras de Ações de Valor e de Crescimento 1 1 4 6 1 2 9 41
ASSESSING DAY-TO-DAY VOLATILITY: DOESTHE TRADING TIME MATTER? 0 0 0 23 0 0 3 13
Adequação das Medidas de Valor em Risco na Formulação da Exigência de Capital para Estratégias de Opções no Mercado Brasileiro 0 0 0 15 1 1 4 120
As Atuações Cambiais do Banco Central Afetam as Expectativas de Mercado? 0 1 3 4 2 5 18 28
Avaliando a Volatilidade Diária dos Ativos: a hora da negociação importa? 0 0 0 13 1 1 4 48
Avaliação de Métodos de Cálculo de Exigência de Capital para Risco Cambial 0 0 0 25 0 0 1 196
Avaliação de Métodos de Cálculo de Exigência de Capital para Risco de Mercado de Carteiras de Ações no Brasil 0 0 0 15 0 0 7 130
CUSTO DE ASSIMETRIA DE INFORMAÇÃO DEINFORMAÇÃO EMBUTIDO NO SPREAD DE AÇÕES NO BRASIL E GOVERNANÇACORPORATIVA 0 0 0 5 0 0 2 27
Carteiras de Opções: Avaliação de Metodologias de Exigência de Capital no Mercado Brasileiro 0 0 0 7 0 0 4 66
Contornando os Pressupostos de Black & Scholes: Aplicação do Modelo de Precificação de Opções de Duan no Mercado Brasileiro 0 0 1 55 0 1 11 299
Há Efeito Manada em Ações com Alta Liquidez do Mercado Brasileiro? 0 0 1 4 0 1 11 34
Inclusão do Decaimento Temporal na Metodologia Delta-Gama para o Cálculo do VaR de Carteiras Compradas em Opções no Brasil 0 0 0 22 0 0 4 234
Indicadores Antecedentes Extraídos de Preços de Ativos em Corte Transversal 0 0 0 3 2 6 15 36
Mercado de Opções no Brasil é Eficiente? Um Estudo a partir da Estratégia Delta-Gama-Neutra com Opções da Petrobras 0 3 10 10 1 6 19 19
OTC Derivatives: Impacts of Regulatory Changes in the Non-Financial Sector 0 1 3 9 1 4 17 43
POLÍTICA MONETÁRIA E O COMPONENTE DEASSIMETRIA DE INFORMAÇÃO EMBUTIDO NO SPREAD DO MERCADO FUTURO DETAXASDE JUROS NO BRASIL 0 0 0 1 0 0 2 8
Política Monetária e Assimetria de Informação: um estudo a partir do mercado futuro de taxas de juros no Brasil 0 0 2 22 3 4 14 60
Risco Sistêmico no Mercado Bancário Brasileiro - Uma abordagem pelo método CoVar 0 1 2 46 0 1 6 80
Simulação Histórica Filtrada: Incorporação da Volatilidade ao Modelo Histórico de Cálculo de Risco para Ativos Não-Lineares 0 0 1 34 0 0 18 173
The Adverse Selection Cost Component of the Spread of Brazilian Stocks 0 0 1 11 0 2 10 58
Total Working Papers 1 7 28 330 12 34 179 1,713


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Last month 3 months 12 months Total Last month 3 months 12 months Total
Assessing Day-to-Day Volatility: Does the Trading Time Matter? 0 0 1 1 0 2 12 12
Evaluation of Foreign Exchange Risk Capital Requirement Models 0 0 0 0 0 0 0 0
Internal Model Validation in Brazil: Analysis of VaR Backtesting Methodologies 0 0 0 0 0 2 3 3
Is There Herd Effect on Stocks with High Liquidity of the Brazilian Market? 0 0 3 7 1 4 16 38
OTC derivatives: Impacts of regulatory changes in the non-financial sector 1 1 3 3 2 7 14 14
The adverse selection cost component of the spread of Brazilian stocks 0 0 0 3 0 0 1 14
Total Journal Articles 1 1 7 14 3 15 46 81


Statistics updated 2017-06-02