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Last month 3 months 12 months Total Last month 3 months 12 months Total
A Influência da Assimetria de Informação no Retorno e na Volatilidade das Carteiras de Ações de Valor e de Crescimento 0 1 3 5 0 2 12 39
ASSESSING DAY-TO-DAY VOLATILITY: DOESTHE TRADING TIME MATTER? 0 0 0 23 0 1 3 13
Adequação das Medidas de Valor em Risco na Formulação da Exigência de Capital para Estratégias de Opções no Mercado Brasileiro 0 0 0 15 0 0 3 119
As Atuações Cambiais do Banco Central Afetam as Expectativas de Mercado? 0 0 2 3 1 2 15 24
Avaliando a Volatilidade Diária dos Ativos: a hora da negociação importa? 0 0 0 13 0 1 3 47
Avaliação de Métodos de Cálculo de Exigência de Capital para Risco Cambial 0 0 0 25 0 0 1 196
Avaliação de Métodos de Cálculo de Exigência de Capital para Risco de Mercado de Carteiras de Ações no Brasil 0 0 0 15 0 1 7 130
CUSTO DE ASSIMETRIA DE INFORMAÇÃO DEINFORMAÇÃO EMBUTIDO NO SPREAD DE AÇÕES NO BRASIL E GOVERNANÇACORPORATIVA 0 0 0 5 0 0 2 27
Carteiras de Opções: Avaliação de Metodologias de Exigência de Capital no Mercado Brasileiro 0 0 0 7 0 0 4 66
Contornando os Pressupostos de Black & Scholes: Aplicação do Modelo de Precificação de Opções de Duan no Mercado Brasileiro 0 0 2 55 0 1 11 298
Há Efeito Manada em Ações com Alta Liquidez do Mercado Brasileiro? 0 0 3 4 1 2 18 34
Inclusão do Decaimento Temporal na Metodologia Delta-Gama para o Cálculo do VaR de Carteiras Compradas em Opções no Brasil 0 0 0 22 0 0 4 234
Indicadores Antecedentes Extraídos de Preços de Ativos em Corte Transversal 0 0 0 3 4 5 16 34
Mercado de Opções no Brasil é Eficiente? Um Estudo a partir da Estratégia Delta-Gama-Neutra com Opções da Petrobras 0 2 7 7 1 4 14 14
OTC Derivatives: Impacts of Regulatory Changes in the Non-Financial Sector 1 2 3 9 3 4 17 42
POLÍTICA MONETÁRIA E O COMPONENTE DEASSIMETRIA DE INFORMAÇÃO EMBUTIDO NO SPREAD DO MERCADO FUTURO DETAXASDE JUROS NO BRASIL 0 0 0 1 0 0 2 8
Política Monetária e Assimetria de Informação: um estudo a partir do mercado futuro de taxas de juros no Brasil 0 1 2 22 0 2 12 56
Risco Sistêmico no Mercado Bancário Brasileiro - Uma abordagem pelo método CoVar 1 1 3 46 1 2 8 80
Simulação Histórica Filtrada: Incorporação da Volatilidade ao Modelo Histórico de Cálculo de Risco para Ativos Não-Lineares 0 0 1 34 0 0 20 173
The Adverse Selection Cost Component of the Spread of Brazilian Stocks 0 0 1 11 1 3 9 57
Total Working Papers 2 7 27 325 12 30 181 1,691


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Last month 3 months 12 months Total Last month 3 months 12 months Total
Assessing Day-to-Day Volatility: Does the Trading Time Matter? 0 0 1 1 2 3 12 12
Evaluation of Foreign Exchange Risk Capital Requirement Models 0 0 0 0 0 0 0 0
Internal Model Validation in Brazil: Analysis of VaR Backtesting Methodologies 0 0 0 0 0 1 1 1
Is There Herd Effect on Stocks with High Liquidity of the Brazilian Market? 0 0 5 7 1 4 16 35
OTC derivatives: Impacts of regulatory changes in the non-financial sector 0 0 2 2 2 3 9 9
The adverse selection cost component of the spread of Brazilian stocks 0 0 0 3 0 0 2 14
Total Journal Articles 0 0 8 13 5 11 40 71


Statistics updated 2017-04-03