Access Statistics for Bertrand Bruno Maillet

Author contact details at EconPapers.

Working Paper File Downloads Abstract Views
Last month 3 months 12 months Total Last month 3 months 12 months Total
A DARE for VaR 0 0 0 0 0 0 2 6
A Dynamic AutoRegressive Expectile for Time-Invariant Portfolio Protection Strategies 0 1 4 16 2 4 17 39
A Dynamic AutoRegressive Expectile for Time-Invariant Portfolio Protection Strategies 0 0 0 14 0 0 9 46
A Dynamic AutoRegressive Expectile for Time-Invariant Portfolio Protection Strategies 0 0 2 57 0 1 12 224
A Note on Skewness and Kurtosis Adjusted Option Pricing Models under the Martingale Restriction 0 0 0 0 0 1 8 9
A Risk Management Approach for Portfolio Insurance Strategies 0 0 1 100 0 0 3 215
A Risk Management Approach for Portfolio Insurance Strategies 0 1 3 315 0 5 18 1,002
A Survey on the Four Families of Performance Measures 0 0 0 0 0 0 8 17
An Economic Evaluation of Model Risk In Long-term Asset Allocations 0 0 1 1 0 0 4 11
An Economic Evaluation of Model Risk in Long-term Asset Allocations 0 0 0 0 0 0 0 0
An Economic Evaluation of Model Risk in Long-term Asset Allocations 0 0 1 22 0 1 4 57
An Economic Evaluation of Model Risk in Long-term Asset Allocations 0 0 0 0 0 0 0 0
Caractérisation de crises financières à l'aide de modèles hybrides (HMC-MLP) 0 0 1 27 1 1 6 113
Classifying Hedge Funds using Kohonen Map 0 0 0 0 0 0 2 3
Completing Hedge Fund Missing Net Asset Values using Kohonen Maps and Constrained Randomization 0 0 0 0 0 0 0 1
D'un multiple conditionnel en assurance de portefeuille: CAViaR pour les gestionnaires ? 0 0 0 23 0 0 6 113
D'un multiple conditionnel en assurance de portefeuille: CAViaR pour les gestionnaires? 0 0 0 37 0 1 2 127
Detrending Persistent Predictors 0 0 1 11 0 0 6 40
Detrending Persistent Predictors 0 0 0 38 0 0 2 20
Do misalignments predict aggregated stock-market volatility? 0 0 0 0 0 1 4 6
Du risque des mesures de risque systémique 0 0 0 0 0 3 8 9
Efficient Frontier for Robust Higher-order Moment Portfolio Selection 0 1 2 21 0 1 6 79
Efficient frontier for robust higher-order moment portfolio selection 0 0 3 113 0 0 7 345
Extreme Volatilities, Financial Crises and L-moment Estimations of Tail-indexes 1 1 4 68 2 2 23 187
Flexible Least Squares Betas: The French Market Case 0 0 0 0 0 0 9 930
Further Insights on the Puzzle of Technical Analysis Profitability 0 0 0 0 0 0 2 2
Global Minimum Variance Portfolio Optimisation Under some Model Risk: A Robust Regression-based Approach 0 0 0 0 0 0 0 0
Global minimum variance portfolio optimisation under some model risk: A robust regression-based approach 0 0 0 0 0 0 4 5
Hedge Funds Portfolio Selection with Higher-order Moments: A Non-parametric Mean-Variance-Skewness-Kurtosis Efficient Frontier 0 0 0 0 0 1 1 6
High Watermarks of Market Risks 0 0 0 28 0 0 1 21
High Watermarks of Market Risks 0 0 0 30 0 2 4 72
How Deep was the September 2001 Stock Market Crisis? Putting Recent Events on the American and French Markets into Perspective with an Index of Market Shocks 0 0 1 136 0 0 1 698
How deep was the September 2001 stock market crisis?: putting recent events on the American and French markets into perspective with an index of market shocks 0 0 1 1 0 0 3 17
Introduction to Multi-moment Asset Allocation and Pricing Models 0 0 0 0 0 0 1 6
L'approche DARE pour une mesure de risque diversifiée 0 0 0 10 0 0 3 56
L'approche DARE pour une mesure de risque diversifiée 0 0 0 12 0 1 2 90
L'approche DARE pour une mesure de risque diversifiée 0 0 0 0 0 0 4 5
La macroéconomie-en-risque 0 0 0 0 0 0 0 0
La macroéconomie-en-risque 0 0 0 0 0 0 1 3
La volatilité des marchés augmente-elle ? 0 0 0 0 0 1 4 6
Learning by Failing: A Simple Buffer for VaR 0 0 0 0 0 2 2 2
Learning by Failing: A Simple VaR Buffer 0 0 0 0 0 1 3 3
Mesure de temps, information et distribution des rendements intra-journaliers 0 0 0 0 0 0 0 1
Minimum Variance Portfolio Optimisation under Parameter Uncertainty: A Robust Control Approach 0 2 3 91 0 2 22 204
Multi-moment Asset Allocation and Pricing Models 0 0 0 0 0 0 2 4
On the (Ab)Use of Omega? 0 3 13 46 2 11 43 123
Portfolio Performance Measure and A New Generalized Utility-based N-moment Measure 0 2 5 75 1 7 37 192
Prevoir sans persistance. (Forecasting without Persistence. With English summary.) 0 0 0 0 0 0 1 1
Prévoir sans persistance 0 0 0 10 0 2 4 45
Prévoir sans persistance 0 0 0 6 0 0 1 26
Prévoir sans persistance 0 0 0 0 0 0 0 0
Prévoir sans persistance 0 0 0 0 0 0 0 1
Quelle a été l'ampleur de la crise financière de Septembre 2001 ? Une mise en perspective 0 0 0 0 0 0 0 2
Revisited Multi-moment Approximate Option 0 0 1 259 0 0 3 638
Revisited multi-moment approximate option pricing models: a general comparison (Part 1) 1 1 5 19 1 4 12 51
Risk Model-at-Risk 0 0 0 0 0 0 0 0
Risk model-at-risk 0 0 0 0 0 4 9 9
Risk models-at-risk 0 0 0 0 0 1 8 11
Risk models–at–risk 0 3 7 34 0 6 18 48
Rose des vents, éventails et explosions d'étoiles sur le marché français 0 0 0 0 0 0 0 2
Skewness and Kurtosis Implied by Option Prices: A Second Comment 0 0 5 315 2 4 13 700
Skewness and kurtosis implied by option prices: a second comment 0 2 5 16 1 3 13 78
Technical Analysis Profitability when Exchange Rates are Pegged: A Note 0 0 0 0 0 0 1 3
The 3-CAPM: Theoretical Foundations and a Comparison of Asset Pricing Models in an Unified Framework 0 0 0 0 2 4 8 11
The 4-CAPM: in between Asset Pricing and Asset Allocation 0 0 0 0 0 0 2 10
The Approximate Option Pricing Model: Performances and Dynamic Properties 0 0 0 0 0 0 5 11
The Impact of the 9/11 Events on the American and French Stock Markets 0 0 0 0 0 0 3 4
The Riskiness of Risk Models 0 0 0 17 0 1 4 73
The Riskiness of Risk Models 0 0 1 107 0 0 3 59
Theoretical Foundations of Higher Moments when Pricing Assets 0 0 0 0 1 1 1 2
Tijd voor revisie van Life-Cycle Fondsen 0 0 0 0 0 0 0 1
Un MEDAF à plusieurs moments réalisés 0 1 1 29 0 1 6 123
Un MEDAF à plusieurs moments réalisés 0 0 0 28 0 0 8 129
Understanding and reducing variability of SOM neighbourhood structure 0 0 0 0 0 0 2 3
Une analyse temps-fréquence des cycles financiers 0 0 0 0 0 0 0 0
Une analyse temps-fréquences des cycles financiers 0 0 1 22 0 0 2 61
Une analyse temps-fréquences des cycles financiers 0 0 0 31 0 0 2 79
Une evaluation economique du risque de modele pour les investisseurs de long terme. (An Economic Evaluation of the Model Risk for Long-Term Investors. With English summary.) 0 0 0 0 0 0 0 0
Une étude empirique de la performance de l'analyse technique sur le marché des changes 0 0 0 0 0 1 2 5
Une évaluation économique du risque de modèle pour les investisseurs de long terme 0 0 0 0 0 0 0 3
Une évaluation économique du risque de modèle pour les investisseurs de long-terme 0 0 0 2 0 0 1 15
Une évaluation économique du risque de modèle pour les investisseurs de long-terme 0 0 0 3 0 0 1 14
Une évaluation économique du risque de modèle pour les investisseurs de long-terme 0 0 0 0 0 0 0 0
Variabilité du risque systématique: une étude du bêta sur le marché français des actions 0 0 0 0 0 0 1 2
Total Working Papers 2 18 72 2,190 15 81 440 7,335


Journal Article File Downloads Abstract Views
Last month 3 months 12 months Total Last month 3 months 12 months Total
A DARE for VaR 0 0 0 8 0 2 10 39
A Non-Linear Approach for Completing Missing Values in Temporal Databases 0 0 0 0 1 1 4 9
A SURVEY ON THE FOUR FAMILIES OF PERFORMANCE MEASURES 0 2 4 14 0 3 11 49
A dynamic autoregressive expectile for time-invariant portfolio protection strategies 0 0 3 20 1 3 12 66
A note on skewness and kurtosis adjusted option pricing models under the Martingale restriction 0 0 3 62 0 1 11 142
An Economic Evaluation of Model Risk in Long-term Asset Allocations 0 0 1 3 0 0 2 26
An index of market shocks based on multiscale analysis 0 1 2 26 0 1 6 90
Caractérisation des crises financières à l'aide de modèles hybrides (HMC-MLP) 0 0 1 3 1 1 4 27
Do misalignments predict aggregated stock-market volatility? 0 0 0 20 0 0 3 69
Du risque des mesures de risque systémique 0 0 3 3 0 0 7 10
D’un indice de détection d’anomalies à l’usage des investisseurs 0 0 1 1 0 0 3 3
Further insights on the puzzle of technical analysis profitability 0 1 3 234 0 1 8 657
Global minimum variance portfolio optimisation under some model risk: A robust regression-based approach 0 0 2 15 0 1 16 61
L'approche dare pour une mesure de risque diversifiée 0 0 0 2 0 1 1 50
La macroéconomie-en-risque 0 0 1 2 0 1 5 10
La volatilité des marchés augmente-t-elle ? 0 1 2 8 1 2 12 53
Prévoir sans persistance 0 0 0 1 0 2 6 27
Quelle était la gravité de la crise boursière de Septembre 2001 ? Construction d’un indice de crise et mise en perspective des dernières turbulences 0 0 0 0 0 0 1 10
Risk models-at-risk 0 0 6 24 0 4 20 79
Technical analysis profitability when exchange rates are pegged: A note 0 0 0 49 0 0 2 174
The Impact of the 9/11 Events on the American and French Stock Markets 1 2 6 96 1 3 11 265
The approximate option pricing model: performances and dynamic properties 0 0 3 38 0 0 4 151
Un MEDAF à plusieurs moments réalisés 1 2 7 65 1 2 14 213
Une analyse temps-fréquences des cycles financiers 0 0 0 0 0 3 4 4
Une évaluation économique du risque de modèle pour les investisseurs de long terme 0 0 0 9 0 1 4 54
Total Journal Articles 2 9 48 703 6 33 181 2,338


Statistics updated 2017-07-04