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Last month 3 months 12 months Total Last month 3 months 12 months Total
A DARE for VaR 0 0 0 0 0 4 6 10
A Dynamic AutoRegressive Expectile for Time-Invariant Portfolio Protection Strategies 0 0 0 14 1 2 9 48
A Dynamic AutoRegressive Expectile for Time-Invariant Portfolio Protection Strategies 0 0 1 57 1 1 6 226
A Dynamic AutoRegressive Expectile for Time-Invariant Portfolio Protection Strategies 0 0 3 16 1 2 14 41
A Note on Skewness and Kurtosis Adjusted Option Pricing Models under the Martingale Restriction 0 0 0 0 0 0 6 9
A Risk Management Approach for Portfolio Insurance Strategies 0 0 3 315 2 3 16 1,005
A Risk Management Approach for Portfolio Insurance Strategies 0 0 0 100 2 2 3 217
A Survey on the Four Families of Performance Measures 0 0 0 0 0 0 5 18
An Economic Evaluation of Model Risk In Long-term Asset Allocations 0 0 1 1 0 0 4 11
An Economic Evaluation of Model Risk in Long-term Asset Allocations 0 0 0 0 0 0 0 0
An Economic Evaluation of Model Risk in Long-term Asset Allocations 0 0 1 22 0 0 3 57
An Economic Evaluation of Model Risk in Long-term Asset Allocations 0 0 0 0 0 0 0 0
Caractérisation de crises financières à l'aide de modèles hybrides (HMC-MLP) 0 0 1 27 0 0 3 113
Classifying Hedge Funds using Kohonen Map 0 0 0 0 0 0 1 3
Completing Hedge Fund Missing Net Asset Values using Kohonen Maps and Constrained Randomization 0 0 0 0 0 0 0 1
D'un multiple conditionnel en assurance de portefeuille: CAViaR pour les gestionnaires ? 0 0 0 23 0 0 1 113
D'un multiple conditionnel en assurance de portefeuille: CAViaR pour les gestionnaires? 0 0 0 37 1 2 4 129
Detrending Persistent Predictors 0 0 0 38 0 0 2 20
Detrending Persistent Predictors 0 0 1 11 1 1 5 41
Do misalignments predict aggregated stock-market volatility? 0 0 0 0 0 0 1 6
Du risque des mesures de risque systémique 0 0 0 0 0 1 7 10
Efficient Frontier for Robust Higher-order Moment Portfolio Selection 0 0 1 21 1 1 7 81
Efficient frontier for robust higher-order moment portfolio selection 1 2 4 115 4 5 10 350
Extreme Volatilities, Financial Crises and L-moment Estimations of Tail-indexes 0 1 4 69 1 3 12 191
Flexible Least Squares Betas: The French Market Case 0 0 0 0 0 0 4 930
Further Insights on the Puzzle of Technical Analysis Profitability 0 0 0 0 0 0 2 3
Global Minimum Variance Portfolio Optimisation Under some Model Risk: A Robust Regression-based Approach 0 0 0 0 0 1 1 1
Global minimum variance portfolio optimisation under some model risk: A robust regression-based approach 0 0 0 0 3 5 6 10
Hedge Funds Portfolio Selection with Higher-order Moments: A Non-parametric Mean-Variance-Skewness-Kurtosis Efficient Frontier 0 0 0 0 0 2 3 8
High Watermarks of Market Risks 0 0 0 30 0 0 3 73
High Watermarks of Market Risks 0 0 0 28 0 0 0 21
How Deep was the September 2001 Stock Market Crisis? Putting Recent Events on the American and French Markets into Perspective with an Index of Market Shocks 0 0 1 136 0 0 1 698
How deep was the September 2001 stock market crisis?: putting recent events on the American and French markets into perspective with an index of market shocks 0 0 1 1 0 1 2 18
Introduction to Multi-moment Asset Allocation and Pricing Models 0 0 0 0 1 1 1 7
L'approche DARE pour une mesure de risque diversifiée 0 0 0 10 0 0 0 56
L'approche DARE pour une mesure de risque diversifiée 0 0 0 0 0 0 1 5
L'approche DARE pour une mesure de risque diversifiée 0 0 0 12 1 3 4 93
La macroéconomie-en-risque 0 0 0 0 0 1 1 4
La macroéconomie-en-risque 0 0 0 0 0 1 1 1
La volatilité des marchés augmente-elle ? 0 0 0 0 0 0 3 6
Learning by Failing: A Simple Buffer for VaR 0 0 0 0 0 0 2 2
Learning by Failing: A Simple VaR Buffer 0 0 0 0 0 0 1 3
Mesure de temps, information et distribution des rendements intra-journaliers 0 0 0 0 0 0 0 1
Minimum Variance Portfolio Optimisation under Parameter Uncertainty: A Robust Control Approach 0 0 2 91 0 0 12 205
Multi-moment Asset Allocation and Pricing Models 0 0 0 0 0 2 2 6
On the (Ab)Use of Omega? 0 2 11 48 5 12 44 136
Portfolio Performance Measure and A New Generalized Utility-based N-moment Measure 2 4 7 80 3 7 31 202
Prevoir sans persistance. (Forecasting without Persistence. With English summary.) 0 0 0 0 0 0 1 1
Prévoir sans persistance 0 0 0 10 1 1 3 46
Prévoir sans persistance 0 0 0 0 0 1 1 2
Prévoir sans persistance 0 0 0 0 0 0 0 0
Prévoir sans persistance 0 0 0 6 0 0 0 26
Quelle a été l'ampleur de la crise financière de Septembre 2001 ? Une mise en perspective 0 0 0 0 0 1 1 3
Revisited Multi-moment Approximate Option 1 1 2 260 1 2 4 640
Revisited multi-moment approximate option pricing models: a general comparison (Part 1) 0 1 6 21 0 7 18 59
Risk Model-at-Risk 0 0 0 0 0 0 1 1
Risk model-at-risk 0 0 0 0 1 1 9 10
Risk models-at-risk 0 0 0 0 0 2 7 13
Risk models–at–risk 0 1 5 35 0 2 18 52
Rose des vents, éventails et explosions d'étoiles sur le marché français 0 0 0 0 0 0 0 2
Skewness and Kurtosis Implied by Option Prices: A Second Comment 1 1 3 316 1 1 9 701
Skewness and kurtosis implied by option prices: a second comment 0 0 5 16 0 0 7 78
Technical Analysis Profitability when Exchange Rates are Pegged: A Note 0 0 0 0 0 0 0 3
The 3-CAPM: Theoretical Foundations and a Comparison of Asset Pricing Models in an Unified Framework 0 0 0 0 0 0 8 11
The 4-CAPM: in between Asset Pricing and Asset Allocation 0 0 0 0 0 0 0 10
The Approximate Option Pricing Model: Performances and Dynamic Properties 0 0 0 0 0 0 3 12
The Impact of the 9/11 Events on the American and French Stock Markets 0 0 0 0 0 0 3 4
The Riskiness of Risk Models 1 1 1 108 1 1 2 60
The Riskiness of Risk Models 1 1 1 18 1 3 6 76
Theoretical Foundations of Higher Moments when Pricing Assets 0 0 0 0 0 0 1 2
Tijd voor revisie van Life-Cycle Fondsen 0 0 0 0 0 0 0 1
Un MEDAF à plusieurs moments réalisés 0 0 0 28 1 2 6 132
Un MEDAF à plusieurs moments réalisés 0 0 1 29 0 1 4 124
Understanding and reducing variability of SOM neighbourhood structure 0 0 0 0 1 3 3 6
Une analyse temps-fréquence des cycles financiers 0 0 0 0 0 0 1 1
Une analyse temps-fréquences des cycles financiers 0 0 1 32 0 0 2 80
Une analyse temps-fréquences des cycles financiers 0 0 2 23 0 0 2 62
Une evaluation economique du risque de modele pour les investisseurs de long terme. (An Economic Evaluation of the Model Risk for Long-Term Investors. With English summary.) 0 0 0 0 0 0 0 0
Une étude empirique de la performance de l'analyse technique sur le marché des changes 0 0 0 0 0 0 2 5
Une évaluation économique du risque de modèle pour les investisseurs de long terme 0 0 0 0 0 1 1 4
Une évaluation économique du risque de modèle pour les investisseurs de long-terme 0 0 0 3 0 0 0 14
Une évaluation économique du risque de modèle pour les investisseurs de long-terme 0 0 0 0 0 0 0 0
Une évaluation économique du risque de modèle pour les investisseurs de long-terme 0 0 0 2 0 0 1 15
Variabilité du risque systématique: une étude du bêta sur le marché français des actions 0 0 0 0 0 0 0 2
Total Working Papers 7 15 69 2,209 36 92 374 7,447


Journal Article File Downloads Abstract Views
Last month 3 months 12 months Total Last month 3 months 12 months Total
A DARE for VaR 0 2 2 10 1 6 11 45
A Non-Linear Approach for Completing Missing Values in Temporal Databases 0 1 1 1 0 1 4 10
A SURVEY ON THE FOUR FAMILIES OF PERFORMANCE MEASURES 0 1 4 15 0 2 11 52
A dynamic autoregressive expectile for time-invariant portfolio protection strategies 0 0 1 20 1 2 11 69
A note on skewness and kurtosis adjusted option pricing models under the Martingale restriction 0 1 4 63 1 2 8 144
An Economic Evaluation of Model Risk in Long-term Asset Allocations 0 0 1 3 0 0 2 26
An index of market shocks based on multiscale analysis 0 0 2 27 0 0 5 91
Caractérisation des crises financières à l'aide de modèles hybrides (HMC-MLP) 0 0 0 3 0 0 2 27
Do misalignments predict aggregated stock-market volatility? 0 0 0 20 0 0 0 69
Du risque des mesures de risque systémique 0 0 3 3 0 2 7 12
D’un indice de détection d’anomalies à l’usage des investisseurs 2 4 5 5 2 7 10 11
Further insights on the puzzle of technical analysis profitability 0 1 4 236 0 1 6 659
Global minimum variance portfolio optimisation under some model risk: A robust regression-based approach 0 0 1 15 0 1 12 64
L'approche dare pour une mesure de risque diversifiée 0 0 0 2 1 3 4 53
La macroéconomie-en-risque 0 0 0 2 0 1 3 11
La volatilité des marchés augmente-t-elle ? 0 0 2 8 0 0 4 54
Prévoir sans persistance 0 0 0 1 1 1 6 28
Quelle était la gravité de la crise boursière de Septembre 2001 ? Construction d’un indice de crise et mise en perspective des dernières turbulences 0 0 0 0 0 0 1 10
Risk models-at-risk 0 3 6 27 1 8 20 88
Technical analysis profitability when exchange rates are pegged: A note 0 0 1 50 0 0 1 175
The Impact of the 9/11 Events on the American and French Stock Markets 0 0 6 96 0 0 10 265
The approximate option pricing model: performances and dynamic properties 0 0 2 38 0 0 3 152
Un MEDAF à plusieurs moments réalisés 1 3 10 68 3 5 14 219
Une analyse temps-fréquences des cycles financiers 0 0 0 0 0 0 5 5
Une évaluation économique du risque de modèle pour les investisseurs de long terme 0 0 0 9 1 3 6 57
Total Journal Articles 3 16 55 722 12 45 166 2,396


Statistics updated 2017-11-04