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| A New Approach Based on Cumulants for Estimating Financial Regression Models with Errors in the Variables: the Fama and French Model Revisited |
3 |
6 |
35 |
116 |
4 |
33 |
117 |
312 |
| Calibrage économétrique de processus stochastiques avec applications aux données boursières, bancaires et cambiales canadiennes |
0 |
4 |
26 |
105 |
5 |
20 |
63 |
271 |
| De l'évaluation du risque de crédit |
13 |
41 |
155 |
537 |
47 |
134 |
578 |
1,755 |
| Estimation et tests en présence d'erreurs de mesure sur les variables explicatives: vérification empirique par la méthode de simulation Monte Carlo |
2 |
5 |
5 |
5 |
2 |
5 |
5 |
5 |
| Forecasting Irregularly Spaced UHF Financial Data: Realized Volatility vs UHF-GARCH Models |
2 |
8 |
53 |
144 |
11 |
30 |
116 |
314 |
| L'assurance de portefeuille: Simulations en Visual Basic de portefeuilles visant à reproduire les flux monétaires de stratégies d'options |
0 |
5 |
28 |
149 |
6 |
26 |
93 |
390 |
| La Value-at-Risk: Modèles de la VaR, simulations en Visual Basic (Excel) et autres mesures récentes du risque de marché |
17 |
48 |
195 |
654 |
30 |
110 |
396 |
1,164 |
| La simulation de Monte Carlo: forces et faiblesses (avec applications Visual Basic et Matlab et présentation d’une nouvelle méthode QMC) |
4 |
12 |
101 |
311 |
16 |
72 |
308 |
802 |
| Les modèles HJM et LMM revisités |
2 |
10 |
50 |
250 |
7 |
27 |
95 |
461 |
| Optimal Instrumental Variables Generators Based on Improved Hausman Regression, with an Application to Hedge Funds Returns |
4 |
13 |
13 |
13 |
6 |
17 |
17 |
17 |
| Programmes de volatilité stochastique et de volatilité implicite: applications Visual Basic (Excel) et Matlab |
6 |
24 |
136 |
262 |
15 |
70 |
322 |
571 |
| Quelques applications du filtre de Kalman en finance: estimation et prévision de la volatilité stochastique et du rapport cours-bénéfices |
6 |
25 |
108 |
463 |
16 |
63 |
269 |
1,061 |
| Simulations de la couverture delta et de la couverture delta-gamma d’un portefeuille dans le cadre du modèle de Black et Scholes |
10 |
20 |
99 |
242 |
23 |
69 |
285 |
669 |
| Techniques alternatives d’estimation et tests en présence d’erreurs de mesure sur les variables explicatives |
0 |
3 |
21 |
26 |
4 |
15 |
73 |
79 |
| Towards New Empirical Versions of Financial and Accounting Models Corrected for Measurement Errors |
2 |
5 |
17 |
68 |
4 |
17 |
71 |
204 |
| Total Working Papers |
71 |
229 |
1,042 |
3,345 |
196 |
708 |
2,808 |
8,075 |
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