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Analysis of contagion in Mexican financial system combining Merton and random networks models 0 0 1 24 0 1 4 87
Aplicación del método H-J-B para la modelación estocástica de la volatilidad en series con persistencia: el caso del IPC en México 0 0 1 12 0 0 3 48
Curvatura de Ricci como Indicador de Fragilidad en el Contagio del COVID-19 y de los Mercados Financieros en el mundo / Ricci Curvature as an indicator of fragility in the contagium of COVID-19 and in financial markets around the world 0 0 1 12 0 2 5 33
El Modelo SABR y su Relación con la Geometría Diferencial: Valuación de Opciones de Compra de Dólares del Banco de México 0 0 0 9 0 0 1 45
Estimación alternativa de una prima de seguro de gastos médicos mayores bajo el contexto de las opciones financieras / Alternative estimation of major medical expensive prime in the financial options context 0 0 0 7 0 0 0 56
Modelación de Medidas y Norma en finanzas 0 0 0 15 0 0 1 71
Opciones climáticas para el sector pesquero del pacífico mexicano 0 0 0 5 0 0 0 47
Opciones reales en la evaluación económica de activos minerales y energéticos 0 0 0 18 0 0 3 70
Procesos de Hurts y movimientos brownianos fraccionales en mercados fractales 0 0 2 219 9 12 20 1,276
Un modelo de inversión óptima para fondos soberanos: caso fondo mexicano del petróleo para la estabilización y el desarrollo 0 0 0 15 0 0 1 39
Valuación de opciones financieras con arbitraje por medio de la ecuación de Black Scholes mediante un esquema de diferencias finitas / Financial Option Valuation with Arbitrage by means of the Black Scholes Equation using a Finite Differences Scheme 0 0 3 37 0 1 8 122
Total Journal Articles 0 0 8 373 9 16 46 1,894

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