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| Analysis of contagion in Mexican financial system combining Merton and random networks models |
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| Aplicación del método H-J-B para la modelación estocástica de la volatilidad en series con persistencia: el caso del IPC en México |
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| Curvatura de Ricci como Indicador de Fragilidad en el Contagio del COVID-19 y de los Mercados Financieros en el mundo / Ricci Curvature as an indicator of fragility in the contagium of COVID-19 and in financial markets around the world |
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| El Modelo SABR y su Relación con la Geometría Diferencial: Valuación de Opciones de Compra de Dólares del Banco de México |
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| Estimación alternativa de una prima de seguro de gastos médicos mayores bajo el contexto de las opciones financieras / Alternative estimation of major medical expensive prime in the financial options context |
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| Modelación de Medidas y Norma en finanzas |
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| Opciones climáticas para el sector pesquero del pacífico mexicano |
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| Opciones reales en la evaluación económica de activos minerales y energéticos |
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| Procesos de Hurts y movimientos brownianos fraccionales en mercados fractales |
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1,264 |
| Un modelo de inversión óptima para fondos soberanos: caso fondo mexicano del petróleo para la estabilización y el desarrollo |
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| Valuación de opciones financieras con arbitraje por medio de la ecuación de Black Scholes mediante un esquema de diferencias finitas / Financial Option Valuation with Arbitrage by means of the Black Scholes Equation using a Finite Differences Scheme |
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