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Last month 3 months 12 months Total Last month 3 months 12 months Total
A Measure of Early Warning of Exchange-Rate Crises Based on the Hurst Coefficient and the Αlpha-Stable Parameter 0 1 1 136 0 2 6 263
A study of co-movements between USA and Latin American stock markets: a cross-bicorrelations perspective 0 0 0 135 0 0 0 260
Algunos principios financieros que son consistentes con el postulado de racionalidad económica 0 1 2 527 0 2 10 1,027
Análisis comparativo de modelos para estimar la distribución de la volatilidad de series financieras de rendimientos 2 2 4 253 3 3 7 454
Can the stock market boost economic growth? Evidence from the Mexican real estate investment trust (REIT) 2 2 5 39 2 2 8 46
Caracterización del Precio de un Bono Cupón Cero en un Modelo de Equilibrio General 0 0 0 332 0 3 4 793
Dinámica de la inversión extranjera de cartera en México: recomendaciones de política 1 1 1 256 1 1 2 411
Efecto del gasto en seguridad en Bienestar y crecimiento económicos en México: Una perspectiva de optimización dinámica 1 2 8 11 1 2 8 21
El motivo precautorio en la demanda de saldos reales: un enfoque ortodoxo 0 0 4 119 0 1 8 288
Entendiendo los mercados de swaps: Un enfoque de equilibrio general 1 1 2 370 1 1 3 633
Estimación bayesiana de un modelo dinámico estocástico nuevo keynesiano de equilibrio general con reglas de política fiscal y monetaria para México 2 3 6 28 7 9 16 41
Euro Exchange Rate Forecasting with Differential Neural Networks with an Extended Tracking Procedure 0 0 1 179 3 4 5 204
Evolución del supuesto de normalidad en finanzas: un análisis epistemológico del tipo Popper-Kuhn ¿Por qué la normalidad no cae en desuso? 0 0 2 67 1 2 5 122
Impact of Monetary Policy on Financial Markets Efficiency and Speculative Bubbles: A Non-linear Entropy-based Approach 0 0 2 167 0 0 4 282
Impact of the Degree of Relative Risk Aversion, the Interest Rate and the Exchange Rate Depreciation on Economic Welfare in a Small Open Economy 0 1 2 152 0 2 4 291
Impact of the Stock Market Capitalization and the Banking Spread in Growth and Development in Latin American: A Panel Data Estimation with System GMM 0 0 1 133 0 0 5 300
Impact of the global fear index (covid-19 panic) on the S&P global indices associated with natural resources, agribusiness, energy, metals and mining: Granger Causality and Shannon and Rényi Transfer Entropy 1 1 4 11 1 1 5 21
Impacto de las transferencias monetarias agrícolas en el desarrollo humano en los municipios de México; un modelo teórico de crecimiento del sector agrícola 0 0 12 19 1 1 18 28
Impacto de los contaminantes por gases de efecto invernadero en el crecimiento económico en 86 países (1990-2019): Sobre la curva inversa de Kuznets 0 0 6 15 1 2 13 19
Impacto de una reforma fiscal sobre el bienestar económico en un ambiente de incertidumbre 1 1 1 303 1 2 4 448
Impacto del Covid-19 en el mercado laboral en América del Norte en 2019-2020 por sectores económicos, nivel de instrucción, género y edad: un modelo de datos panel 2013-2020 0 0 3 13 0 0 6 20
Impacto del covid-19 en la actividad económica y en la incertidumbre de política económica: un enfoque de datos panel para una muestra de países de América Latina 0 1 4 19 0 1 12 41
Impacto del mercado de derivados en la política monetaria: un modelo de volatilidad estocástica 1 1 6 265 1 1 7 429
Innovaciones financieras en América Latina: mercados de derivados y determinantes de la administración de riesgo 0 0 1 424 0 0 3 726
Modeling Returns of Stock Indexes through Fractional Brownian Motion Combined with Jump Processes and Modulated by Markov Chains 1 2 4 108 1 2 12 212
Portafolio óptimo y productos estructurados en mercados alpha-estables: un enfoque de minimización de riesgo 0 0 3 218 1 1 7 369
Portafolios del mercado bursátil mexicano que minimizan una medida coherente de riesgo sujeto a restricciones de rendimientos esperados y ventas en corto 0 0 3 208 0 0 5 376
Propuesta de matriz de contabilidad social para México 2022: un análisis estructural postpandemia de los sectores estratégicos, clave, impulsores e independientes 0 1 7 7 1 2 11 11
Reducción de la brecha del crédito en México en un ambiente de incertidumbre generada por la pandemia COVID-19: Un enfoque de ciencia de datos (machine learning) 4 4 11 108 4 4 13 328
Relaciones entre mercados de petróleo y gas, mercados financieros y PIB en América del Norte 2 2 14 17 4 4 19 22
Revisitando los modelos de Birnbaum-Chávez y de Diamond-Dybvig sobre corridas bancarias ¿Las corridas dependen sólo de fundamentos económicos o también de factores psicológicos? 0 0 1 109 0 3 7 221
Riesgo operacional: Un enfoque Bayesiano 1 1 2 260 2 3 7 525
Riesgo operativo en el sector salud en Colombia 1 1 3 250 2 2 4 422
Sintonía fina de la política monetaria mexicana entre objetivos e instrumentos durante la crisis 2007-2009 0 0 0 215 0 1 2 349
Sobre la independencia de los flujos de inversión extranjera de cartera y el crecimiento económico en México 0 0 0 194 0 0 1 363
Synthetic Estimation of Dynamic Panel Models When Either N or T or Both Are Not Large: Bias Decomposition in Systematic and Random Components 0 0 2 125 1 1 4 142
Temporary Stabilization and the Real Option of Waiting when Consumption can be Delayed: an Extreme Value Approach 0 0 0 241 0 0 0 726
The Importance of implementing Energy Justice and Energy Democracy Principles in Energy Projects in Mexico 0 0 2 32 0 1 5 30
Un análisis comparativo entre GARCH-M, EGARCH y PJ-RS-EV para modelar la volatilidad de Índice de precios y cotizaciones de la Bolsa Mexicana de Valores 1 1 5 184 1 2 15 466
Un modelo estocástico de equilibrio general de una economía pequeña y abierta para evaluar el desempeño de la política fiscal y monetaria: el caso mexicano 1990-2015 0 1 4 171 0 1 9 264
Una estrategia de inversión y cobertura mediante la combinación de notas estructuradas 0 0 0 162 0 1 3 335
Una pequeña contribución de la teoría racional del consumidor a la resolución de ecuaciones diferenciales de primer orden no homogéneas con condiciones inicial y final 0 0 4 59 0 1 8 106
¿Realmente existe convergencia regional en México? Un modelo no lineal de datos panel TAR 0 0 0 162 0 1 1 276
Total Working Papers 22 31 143 6,803 41 72 296 12,711

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A DYNAMIC AND STOCHASTIC EXTENSION OF THE MAIN THEOREMS OF INTERNATIONAL TRADE: THE CASE OF EXHAUSTIBLE AND NON-RENEWABLE FACTORS 0 0 0 15 2 2 2 45
A Proposal to Make the Float Factor of the Mexican Stock Market Index more Efficient: A Mean Reversion Model for Relative Flotation 0 0 0 334 0 0 1 509
A Review of Artificial Neural Networks: How Well Do They Perform in Forecasting Time Series? 0 0 1 255 0 1 4 497
A Routing Model for the Distribution of Perishable Food in a Green Cold Chain 1 2 18 25 2 3 26 35
Administración del riesgo crediticio al menudeo en México: una mejora econométrica en la selección de variables y cambios en sus características 1 1 3 240 1 1 7 367
An Economist´s guide to the Kalman filter 1 1 1 236 1 1 1 590
An analysis on operational risk in international banking: A Bayesian approach (2007–2011) 0 0 0 115 0 1 2 199
Anclas Nominales y su Impacto en Economías Pequeñas: un Análisis Comparativo entre los Esquemas Determinista y Estocástico 0 1 1 67 0 1 3 151
Análisis comparativo de pronósticos del IPC obtenidos mediante modelos GARCH y redes neuronales 0 0 2 29 0 0 7 47
Análisis comparativo entre el modelo ARMA y su versión continua CARMA sobre la dinámica del Índice de Precios y Cotizaciones de la Bolsa Mexicana de Valores / Comparative analysis between the ARMA model and Its continuous version CARMA on the Dynamics of the Price and Quotation Index of the Mexican Stock Exchange 0 0 2 45 0 0 8 82
Análisis comparativo entre modelos GARCH y redes neuronales en el pronóstico de los índices bursatiles IPC y Dow Jones 0 0 0 94 0 0 2 181
Análisis del riesgo de mercado de los fondos de pensión en México Un enfoque con modelos autorregresivos 0 0 0 379 0 0 0 547
Análisis empírico de la tasa subjetiva de descuento para el consumidor mexicano 0 0 3 96 0 0 4 200
Análisis estocástico de una economía pequeña y abierta: políticas fiscal y monetaria 0 0 2 98 0 3 9 179
Aprendizaje e información sobre los parámetros de preferencias 0 0 1 40 1 3 5 101
Assessing the interdependence among renewable and non-renewable energies, economic growth, and CO2 emissions in Mexico 0 0 3 27 0 0 6 50
Attitude toward Statistic in College Students (An Empirical Study in Public University) 0 0 1 51 0 0 5 114
Average consumer decisions in an economy with heterogeneous subjective discount rates and risk aversion coefficients: the finite horizon case 0 0 0 445 0 1 1 618
BAYESIAN INFERENCE, PRIOR INFORMATION ON VOLATILITY, AND OPTION PRICING: A MAXIMUM ENTROPY APPROACH 0 0 0 31 0 1 1 121
CAMBIO TECNOLOGICO EN LA ADMINISTRACION DE RIESGOS FINANCIEROS: EL CASO MEXICANO 0 0 0 33 0 1 4 66
Climate derivatives strategies as an alternative to set up guaranteed prices for agricultural producers in México 1 1 5 45 1 2 10 63
Cobertura de flujos financieros con instrumentos de renta fija 0 0 0 296 1 1 2 654
Cobertura de tasas de interés con futuros del mercado mexicano de derivados. Modelo estocástico de duración y convexidad 0 0 0 0 1 1 1 420
Cobertura dinámica de la reserva actuarial de una empresa con pasivos pensionales 0 0 0 175 0 0 0 269
Comparación del proceso de innovación en México entre los regímenes proteccionista y de apertura: un análisis econométrico de inestabilidad de parámetros y cambio estructural, 1940-2015 0 0 1 101 0 4 7 151
Competencia en el mercado de crédito entre los bancos dominantes en México 1 2 3 52 1 3 9 82
Comportamiento asintótico del rendimiento sobre el capital y de la razón precio-utilidad 0 0 0 221 1 1 1 647
Comportamiento del IPC de la BMV durante 2000-2009: un enfoque de valores extremos 0 0 0 193 1 1 1 837
Consumo y decisiones de portafolio en ambientes estocásticos: un marco teórico unificador 0 0 0 198 0 0 0 465
Consumption Decisions in an Economy with Heterogeneous Preferences Defined by a Bivariate Distribution 0 0 0 346 0 1 3 542
Contagion Patterns Classification in Stock Indices: A Functional Clustering Analysis Using Decision Trees 1 1 4 11 1 1 6 17
Contienda entre dos partidos políticos racionales Un enfoque de juegos diferenciales estocásticos 0 0 0 98 0 0 1 156
Control óptimo estocástico en una economía bajo riesgo e incertidumbre 1 1 3 411 1 1 3 1,068
Corrientes internacionales de capital e inversión extranjera de cartera. El caso de México, 1989-1999 0 0 0 0 1 2 3 395
Crecimiento endógeno con bienes heterogéneos: un modelo de crecimiento no balanceado en los diferentes sectores de la economía 0 0 0 56 0 0 1 144
Crecimiento y desarrollo con sustentabilidad ambiental Un enfoque de cuentas ecológicas 0 0 0 46 1 1 1 128
Credit risk management at retail in Mexico: An econometric improvement in the selection of variables and changes in their characteristics 1 1 1 106 1 1 1 188
DECISIONES DE CONSUMO Y PORTAFOLIO BAJO CONDICIONES DE RIESGO E INCERTIDUMBRE 1 1 1 59 4 4 5 112
De Bachelier a Merton: 100 años del movimiento Browniano en economía y finanzas 2 2 7 169 7 7 21 457
Decisiones de consumo y portafolio con Utilidad Diferencial Recursiva Estocastica (UDRE): Modelos alternativos 0 0 0 15 1 1 2 26
Decisiones de consumo y portafolio con un nivel de confianza sobre la riqueza final en un horizonte finito de planeacion: Evidencia empirica 0 0 0 92 0 0 0 169
Decisiones de los bancos comerciales en condiciones de riesgo e incertidumbre 0 0 0 401 0 0 0 709
Decisiones óptimas de consumo y portafolio con una restricción probabilista sobre la riqueza final: difusiones con saltos y horizonte finito /Optimal Consumption and Portfolio Decisions with a Probabilistic Restriction over Final Wealth: Diffusion- jump Process within a Finite Horizon 0 0 0 154 1 1 1 254
Decisiones óptimas de consumo y portafolio. Un enfoque de precios de estado de Arrow-Debreu 1 1 1 119 1 2 2 204
Decisiones óptimas de portafolio cuando la tasa forward sigue el modelo Heath, Jarrow y Morton (HJM): un modelo de maximización de utilidad / Optimum Portfolio Decisions When The Forward Rate Follows the Heath, Jarrow and Morton Model (HJM): A Utility Maximization Model 0 0 0 113 0 2 2 219
Dependencia no lineal del índice de Precios y Cotizaciones de la Bolsa Mexicana de Valores / Non-linear Dependency of the Pricing and Trading Index of the Mexican Stock Exchange 0 0 0 36 1 1 2 67
Desregulación financiera, desarrollo del sistema financiero y crecimiento económico en México: efectos de largo plazo y causalidad 0 0 0 407 0 1 6 799
Determinacion del capital economico requerido para cubrir el riesgo de desastres naturales en Veracruz, Mexico: Un enfoque de copulas arquimedianas 0 0 4 31 0 0 22 91
Determinación de Impuestos Óptimos por Contaminación Ambiental: Un Enfoque de Opciones Reales 0 0 0 27 0 1 1 60
Determinación de la prima de riesgo asociado a la deuda corporativa mediante un modelo de difusión con saltos 1 1 5 10 1 2 8 13
Determinants of Financial Deepening in Mexico: A Dynamic Panel Data Approach || Determinantes de la Profundad Financiera en México: Un Enfoque de Datos De Panel Dinámico 0 0 1 49 1 1 7 103
Determination of the equilibrium expansion rate of money when money supply is driven by a time-homogeneous Markov modulated jump diffusion process 0 0 0 439 0 0 1 677
Differentiated determinants of risk in portfolio at risk of the microfinance institutions in Mexico (2007-2012) 0 0 0 160 0 1 1 215
Dinámicas del tipo de cambio nominal y del IPC, 1991-2014: una especificación que combina los modelos ARFIMA y GARCH 0 0 1 188 0 0 1 266
EMBI+México y su relación dinámica con otros factores de riesgo sistemático: 1997-2011 0 0 0 135 0 0 2 413
Efecto del gasto en seguridad nacional contra el crimen organizado en el crecimiento económico en México: Un modelo de crecimiento endógeno estocástico 3 3 5 9 5 6 15 28
Efecto del tipo de cambio sobre el déficit fiscal: un modelo estocástico de reversión a la media con saltos para el caso colombiano 0 0 0 52 0 1 3 91
Efectos de las exportaciones en el crecimiento economico de Mexico: Un analisis de cointegracion, 1929-2009 0 0 3 252 0 1 6 526
Efectos de saltos inesperados en el gasto público y variables demográficas en el crecimiento económico. El caso mexicano con un enfoque GARCH con saltos (1936-2012) 0 0 0 104 0 1 1 206
Efectos del tipo de cambio en las decisiones de consumo y portafolio. Un enfoque monetarista estocástico 0 0 2 50 0 0 2 95
Efectos del tipo de cambio sobre el déficit público: modelos de simulación Monte Carlo 0 0 0 152 1 1 1 264
Effects of Volatility of the Exchange Rate on Inflation Expectations and Growth Prospects in Mexico (2002-2014) 0 0 1 197 0 0 4 333
El gobierno como promotor del cambio tecnológico: un modelo de crecimiento con aprendizaje 0 0 0 65 0 0 0 129
El impacto del crédito bancario sobre el desarrollo humano en México: un análisis de datos panel a nivel estatal, 2004-2016. (The Impact of Bank Credit on Human Development in Mexico: A Data Analysis Panel at State Level, 2004-2016) 1 1 4 96 1 2 9 142
El modelo de Vasicek y la integral de trayectoria de Feynman 0 0 2 298 0 1 4 800
El motivo precautorio en la demanda de saldos reales: un enfoque ortodoxo 0 0 0 110 0 2 7 312
Electrical Load Forecasting to Plan the Increase in Renewable Energy Sources and Electricity Demand: a CNN-QR-RTCF and Deep Learning Approach 1 1 6 6 1 1 7 7
Enhancing Portfolio Performance and VIX Futures Trading Timing with Markov-Switching GARCH Models 1 1 4 33 1 5 11 51
Equilibrio general con tasa de interés estocástica 0 0 0 119 0 0 0 492
Evaluación del impacto de la inversión en investigación y desarrollo y el número de investigadores en el crecimiento económico 1 2 6 16 2 4 16 30
Evolución de la política monetaria en México: un análisis VAR estructural, 2000-2011 0 1 4 184 0 1 7 429
Exchange rate long memory: International evidence 0 0 0 98 0 1 1 163
Finance and Growth in Mexico: Who Contributes the Most: the Banks or the Stock Market? 0 0 3 83 0 0 6 112
Financial Literacy of Workers in the Tourism Industry in Mexico in 2023: a Structural Equations Approach 1 1 14 14 2 3 20 22
Financial Science Trends and Perspectives: A Review Article 0 1 2 5 1 2 3 8
Finanzas y crecimiento en México: ¿Quién aporta más, la banca o la bolsa? 0 0 2 30 0 0 3 42
Growth, bank credit, and inflation in Mexico: evidence from an ARDL-bounds testing approach 0 0 1 162 0 0 4 309
How Sensitive is the Exchange Rate to External and Internal Factors in Mexico? A Comparative Analysis with 27 Developed and Emerging Economies 0 0 1 28 2 2 7 61
How Sensitive is the Exchange Rate to External and Internal Factors in Mexico? A Comparative Analysis with 27 Developed and Emerging Economies 0 0 0 8 0 1 5 17
Identification of Patterns in CO 2 Emissions among 208 Countries: K-Means Clustering Combined with PCA and Non-Linear t -SNE Visualization 6 8 16 16 7 10 20 20
Impact of Energy Consumption and Carbon Dioxide Emissions on Economic Growth: Cointegrated Panel Data in 79 Countries Grouped by Income Level 1 2 9 104 2 4 18 223
Impact of Energy Consumption on Economic Growth in Major Organization for Economic Cooperation and Development Economies (1977-2014): A Panel Data Approach 1 2 3 194 2 3 5 299
Impact of Exchange Rate Volatility on Agricultural Trade between the U.S. and Mexico (1990-2017) 0 1 2 31 0 1 3 43
Impact of Foreign Investment on Economic Growth in OECD’s Members: A Panel Data Model, 1977-2017 0 0 1 31 1 2 5 73
Impact of the degree of relative risk aversion, the interest rate and the exchange rate depreciation on economic welfare in a small open economy 0 0 0 32 0 0 0 68
Impact of the stock market capitalization and thebanking spread in growth and development in LatinAmerican: A panel data estimation with System GMM 0 0 2 79 7 18 45 292
Impacto de la captación, el crédito y el acceso a los servicios financieros en la actividad económica en México: Panel dinámico por entidades federativas y sectores económicos / Impact of collection, credit and access to financial services on economic activity in Mexico: Dynamic panel by federal entities and economic sectors 0 0 0 154 0 0 5 251
Impacto de la inversión extranjera directa en el PIB mexicano por país de origen y entidad federativa de destino 1 2 5 89 2 3 9 208
Impacto de la pandemia COVID-19 en los precios de la gasolina y el gas natural en las principales economías de Latinoamérica 0 0 7 94 0 1 21 156
Impacto de la pandemia Covid-19 en variables financieras relevantes en las principales economías de Latinoamérica 0 0 3 66 0 1 11 120
Impacto de la volatilidad del precio internacional del petróleo en los rendimientos accionarios de los principales mercados de América Latina / Impact of International Oil Price Volatility on the Main Latin American Stock Markets Returns 0 1 2 131 2 3 6 234
Impacto de los precios de los metales en la estructura de capital de las empresas minero-metalúrgicas en América Latina (2004-2014) 0 0 1 103 0 2 6 164
Impacto de los productos derivados los objetivos de política monetaria: un modelo de equilibrio general 0 0 0 291 0 0 0 531
Impacto de una Politica Fiscal incierta y del riesgo cambiario en estrategias de estabilizacion de precios 0 0 0 6 0 1 2 31
Impacto del consumo de energía y del valor agregado de las manufacturas en el crecimiento económico de los países que integran el TLCAN: un modelo de datos panel cointegrado con cambio estructural 0 0 0 114 0 0 6 176
Impacto del gasto en educación y salud de los hogares en el ingreso de los individuos que concluyeron una licenciatura o posgrado en México 0 1 2 162 0 1 4 255
Impacto del uso de energía y formación bruta de capital en el crecimiento económico. Un análisis de datos de panel en 73 países agrupados por nivel de ingreso y producción de petróleo 0 0 1 130 0 0 2 213
Inflation Volatility and Growth in a Stochastic Small Open Economy: A Mixed Jump-Diffusion Approach 0 0 0 78 0 0 2 218
Inmunización del riesgo de crédito de un bono soberano en un ambiente de ingreso fiscal volátil: el caso de un bono mexicano denominado en dólares de Estados Unidos / Sovereign Bond’s Credit Risk Immunization in a Tax Income Volatility Environment: The Case of a USD Denominated Mexican Bond 0 0 1 82 0 0 1 181
Innovaciones financieras en América Latina:Mercado de Derivados y Determinates de la Administración de Riesgo 0 0 2 289 0 0 15 644
Integración Financiera México-Estados Unidos: Mercados Accionarios y de Derivados Accionarios 0 0 3 220 0 0 3 416
Interacción entre apoyos monetarios agrícolas y pobreza en los estados de mayor producción agrícola en México (2020), un enfoque de econometría espacial 0 0 4 4 1 3 18 18
Is There a Reverse Causality from Nominal Financial Variables to Energy Prices? 0 0 0 53 0 1 5 148
La dependencia del Índice de Precios y Cotizaciones de la Bolsa Mexicana de Valores (IPC) con respecto a los principales índices bursátiles latinoamericanos 0 0 0 142 1 1 3 212
La hipotesis de convergencia en America Latina: Un analisis de cointegracion en panel 0 0 0 165 0 0 2 351
La restricción externa al crecimiento en México: 1988-2009 0 0 0 115 1 1 1 226
MAXIMIZACIÓN DE UTILIDAD Y VALUACIÓN DE OPCIONES CON VOLATILIDAD ESTOCÁSTICA 0 0 3 43 1 2 8 109
Mathematical Modeling of Manufacturing Lines with Distribution by Process: A Markov Chain Approach 0 0 1 25 2 2 8 42
Medición no lineal de la dependencia de la inflación sobre el tipo de cambio nominal (pass-through) 0 0 0 48 0 1 1 286
Mercados de notas estructuradas. Un análisis descriptivo y métodos de evaluación 0 0 0 40 0 0 2 1,175
Mexican REITs (FIBRAS) in retirement funds (AFORES): different pricing approaches and market risk measurement implications 0 1 3 129 1 2 6 206
Microeconomic Determinants of Underemployment and Unemployment in Ecuador 2019–2022 2 5 5 5 2 6 7 7
Modelado de rendimientos de índices bursátiles mediante movimiento fraccional browniano combinado con procesos de saltos y modulado por cadenas de Markov / Modeling Returns of Stock Indexes through Fractional Brownian Motion Combined with Jump Processes and Modulated by Markov Chains 2 2 4 131 4 4 12 224
Modeling Precious Metal Returns through Fractional Jump-Diffusion Processes Combined with Markov Regime-Switching Stochastic Volatility 0 0 1 32 0 0 2 42
Modelo dinámico para estimar la estructura óptima de capital para una PYME minera 0 0 2 35 0 0 2 72
Modelo econométrico para pronosticar la inflación utilizando cointegración, var y vec para la economía mexicana 1990.I-2011.IV 4 11 33 429 6 14 69 1,174
Modelos de la estructura de plazos de las tasas de interés: Revisión, tendencias y perspectivas 2 4 19 71 2 4 25 113
Modelos de saltos vs modelos de choques para la valuación de opciones en ambientes de alta volatilidad 0 0 2 62 1 2 5 91
Models of the Term Structure of Interest Rates: Review, Trends, and Perspectives 3 5 23 130 7 10 40 190
Money laundering control in Mexico 0 0 4 8 1 2 6 15
Money laundering risk management in multiple-purpose financial institutions in Mexico: a Bayesian network approach 1 2 6 17 1 7 24 41
Márgenes con spread intraclase para el mercado mexicano de derivados 0 0 0 0 0 1 1 305
Non-Linear Multivariate Dependence between the Mexican Stock Market Index and the Exchange Rate: Efficiency Hypothesis and Political Cycle in Mexico (1994-2012) 0 0 0 40 1 2 3 85
OPTIMAL PRODUCTION IN MONOPOLY PRICING: A STOCHASTIC AND DYNAMIC APPROACH 0 0 0 14 0 0 0 61
On Consumption, Investment and Risk 1 1 1 173 1 2 2 368
On information, priors, econometrics, and economic modeling 0 0 0 145 0 0 0 372
On the Asymmetric Relation between Inflation and Growth in Mexico: A NARDL Approach 0 0 20 27 0 0 28 39
On the Dynamics in Decoupling Buffers in Mass Manufacturing Lines: A Stochastic Approach 0 1 2 30 1 3 4 38
On the Interaction among Economic Growth, Energy-Electricity Consumption, CO2 Emissions, and Urbanization in Latin America 0 0 1 46 2 2 3 73
On the Nexus between Economic growth and Environmental Degradation in 28 Countries Classified by Income Level: A Panel Data with an Error-components Model 2 3 6 7 2 4 10 11
On the Relations among CO2 Emissions, Gross Domestic Product, Energy Consumption, Electricity Use, Urbanization, and Income Inequality for a Sample of 134 Countries 1 1 5 54 2 3 8 83
On the Relationship between Foreign Direct Investment and Energy Consumption: The Mexican Case 1 1 6 77 1 1 7 114
On the Stock Market-Electricity Sector Nexus in Latin America: A Dynamic Panel Data Model 0 0 1 42 0 0 2 77
On the paradigm shift of asset pricing models, before and after the global financial crisis: a literature review 0 0 2 31 1 1 9 73
On the relationship between the real sector and the derivatives markets in major Latin American countries (2002-2016) 0 0 2 3 1 1 6 8
Opciones reales, valuación financiera de proyectos y estrategias de negocios. Aplicaciones al caso mexicano 1 1 1 33 2 2 2 804
Opciones, cobertura y procesos de difusión con saltos: Una aplicación a los títulos de Gcarso 0 0 0 230 1 1 1 580
Optimal consumption and portfolio rules when the asset price is driven by a time-inhomogeneous Markov modulated fractional Brownian motion with 0 1 3 237 1 3 8 341
Optimal decisions on the instantaneous rate of growth of consumption in excess of habit and money demand 0 0 2 6 0 2 10 19
Optimal portafolio and consumption decisions under exchange rate and interest rate risks. A jump-diffusion approach 0 0 0 64 1 2 3 130
PERSISTENCIA INFLACIONARIA: EL CASO MEXICANO 2000-2008 0 0 0 45 0 0 0 80
PRIOR INFORMATION IN STOCHASTIC OPTIMIZATION: QUASIGRADIENT METHODS 0 0 0 12 1 1 1 42
PROBABILISTIC GREEKS 0 0 0 6 0 0 0 17
Persistency of Price Patterns in the International Oil Industry, 2001-2016 0 0 0 127 0 0 0 203
Planes no creíbles de estabilización de precios, riesgo cambiario y opciones reales para posponer consumo. Un análisis con volatilidad estocástica 0 0 0 34 1 1 2 555
Política fiscal en el manejo de los recursos hidráulicos: Un modelo de equilibrio general computable 0 0 0 188 0 0 0 468
Política fiscal y contratos de futuros: el caso de personas físicas en México 0 0 0 238 0 0 0 609
Política fiscal, estabilización de precios y mercado incompletos 0 0 0 264 0 0 1 547
Portafolio óptimo y productos estructurados en mercados a-estables: un enfoque de minimización de riesgo 1 1 3 168 1 2 8 259
Precio del dólar estadounidense en el mundo. Procesos de Itô económicamente ponderados en un análisis espacial 0 0 0 131 0 0 1 202
Pricing Derivatives Securities with Prior Information on Long- Memory Volatility 0 0 0 137 0 1 2 324
Pricing rainbow options on baskets of assets under mixed diffusion-jump processes 0 0 0 105 1 2 2 216
Principales determinantes en las decisiones de política monetaria de México: un análisis econométrico 0 0 0 234 0 0 0 459
Productos derivados sobre bienes de consumo 1 2 2 254 2 5 5 463
Propuesta de estímulo fiscal de deducción de colegiaturas en todos los tipos, niveles y grados de educación con validez oficial 0 0 0 2 1 2 3 5
Racionalidad economica implicita en teoria financiera 0 1 1 9 0 1 3 33
Rendimientos privados de la educación superior en México en 2006. Un modelo de corrección del sesgo por autoselección 0 0 0 37 1 1 5 400
Renewable and Non-renewable Energy Consumption, CO2 Emissions, and Responsible Economic Growth with Environmental Stability in North America 2 5 9 24 2 6 12 28
Revisitando los modelos de Birnbaum-Chávez y de Diamond-Dybvig sobre corridas bancarias ¿Las corridas dependen sólo de fundamentos económicos o también de factores psicológicos? 0 0 0 34 0 3 5 87
Riesgo cambiario, brecha de madurez y cobertura con futuros: análisis local y de valor en riesgo 0 0 1 186 0 0 2 467
Riesgo de crédito: un enfoque de cópulas y valores extremos 0 0 3 81 0 1 5 166
Riesgo operacional en el proceso de pago del Procampo. Un enfoque bayesiano 0 0 0 118 0 0 0 243
Riesgo operacional en la banca trasnacional: un enfoque bayesiano 1 1 1 234 1 2 2 512
Riesgo operativo en el sector salud en Colombia: 2013 0 0 0 97 0 0 1 208
Short and Long-Term Relationships among the Surety Bond Market, the Building Sector, and Relevant Nominal Variables Related to the Construction Industry: The Mexican Case (2006-2014) 0 0 0 67 1 1 3 135
Short- and Long-Term Relations among Prices of the Mexican Crude Oil Blend, West Texas Intermediate, and Brent: Market Trend and Risk Premia, 2005-2016 0 0 0 94 1 1 2 147
Simulating Portfolio Decisions under Uncertainty When the Risky Asset and Short Rate Are Modulated by an Inhomogeneous and Asset-Dependent Markov Chain 0 0 1 31 0 0 1 43
Sobre la convergencia del modelo GARCH(1,1)-M al movimiento geométrico browniano con reversión a la media 0 1 2 241 1 2 3 651
Sobre la eficiencia de las coberturas petroleras contratadas con opciones de venta: un análisis con modelos GARCH 0 0 1 59 0 1 2 147
Spillover effects of the US economic policy uncertainty in Latin America 0 0 2 39 0 0 4 68
Stochastic temporary stabilization: Undiversifiable devaluation and income risks 0 0 0 163 0 0 3 394
Stock Portfolio Optimization with Competitive Advantages (MOAT): A Machine Learning Approach 1 1 3 36 2 2 5 44
THE KALMAN FILTER IN THE EVENT-STUDY METHODOLOGY 0 0 0 4 0 1 1 41
Technological Innovation and Economic Growth in Latin America 0 0 1 48 0 0 1 91
Temporary stabilization: A stochastic analysis 0 0 0 234 1 1 3 446
Temporary stabilization: a Frechet-Weibullextreme value distribution approach 0 0 0 137 0 0 0 271
Tendencias y perspectivas de la ciencia financiera: Un artículo de revisión 0 0 2 34 0 0 10 61
The Benefits of Workforce Well-Being on Profitability in Listed Companies: A Comparative Analysis between Europe and Mexico from an ESG Investor Perspective 0 1 16 16 2 4 25 25
The European fiscal, policy and current economic-financial crisis 0 0 0 89 1 2 2 146
The Government as a Promoter of Technological Change: An Endogenous Growth Model with Labor, Money and Debt 0 0 0 163 0 0 1 503
The Importance of implementing Energy Justice and Energy Democracy Principles in Energy Projects in Mexico 1 1 4 17 3 4 11 33
The Valuation of Mortgage Backed Securities with Stochastic Probabilities of Default and Prepayment 0 0 4 306 0 0 7 693
The dependence of the Price and Quotation Index of the Mexican Stock Exchange (IPC) with respect to the main Latin American stock market indices 0 0 0 40 1 1 1 100
The impact of metals’ prices on the capital structure of mining and metallurgic firms in Latin America (2004-2014) 0 0 1 73 1 2 4 164
Toma de decisiones de agentes racionales con procesos markovianos. Avances recientes en economía y finanzas 0 0 1 67 0 0 2 500
Transforming Mexico’s Electric Load Infrastructure: A Quantile Transformer Network Deep Learning Approach, 2019-2020 0 1 2 2 0 2 4 4
Un análisis de la política monetaria en México y sus efectos en variables reales, 1995-2011: un modelo VAR en un ambiente browniano 0 0 0 82 0 0 0 187
Un modelo estocastico de equilibrio general para valuar derivados y bonos 0 0 0 240 0 0 1 435
Un modelo macroeconométrico de simulación con microfundamentos para la economía mexicana 0 1 1 209 0 1 1 422
Un modelo macroeconómico con agentes de vida finita y estocástica: cobertura de riesgo de mercado con derivados americanos 0 0 0 187 0 0 1 301
Un modelo microeconómico estocástico del comportamiento de una jefa de familia como único participante en el ingreso familiar: el caso mexicano, 2005-2016 0 0 0 87 0 1 2 125
Una estrategia de inversión y cobertura mediante la combinación de notas estructuradas 0 0 1 132 0 1 3 287
Una introducción a los procesos de Lévy y su aplicación a la valuación de opciones 0 0 1 56 0 0 3 165
Una medida de eficiencia de mercado: Un enfoque de teoría de la información 0 0 0 246 0 0 0 356
Una pequeña contribución de la teoría racional del consumidor a la resolución de ecuaciones diferenciales de primer orden no homogéneas con condiciones inicial y final 0 0 0 55 0 0 4 100
Una propuesta de deducción al pago de alimentos para personas físicas como medida de apoyo del gobierno federal para afrontar la incertidumbre económica generada por la pandemia de SARS-CoV-2: Simulación Monte Carlo 0 0 0 49 0 0 6 91
Una propuesta para medir dinámica y coherentemente el riesgo operacional 0 0 0 68 0 2 3 134
VULNERABILIDAD DEL SECTOR EXTERNO DE MÉXICO 0 0 0 55 0 0 0 102
Valor de una empresa en riesgo de expropiación en un entorno de crisis financiera. Caso Banamex 1 1 1 30 1 1 1 605
Valoración del impacto de la industria automotriz en la economía mexicana: una aproximación mediante matrices de contabilidad social 1 1 1 83 1 2 14 151
Valuación con opciones reales de proyectos con flujos correlacionados con fundamentales económicos y con saltos extremos Viabilidad del caso COMERCI UCB 0 0 0 259 0 0 0 364
Valuación de opciones europeas sobre AMX-L, WALMEX-V y GMEXICO-B. Calibración de parámetros de volatilidad estocástica con funciones cuadráticas de pérdida 0 0 0 59 1 1 3 290
Valuación de opciones sobre activos subyacentes con distribuciones estables / Options Valuation over Underlying Assets with Stable Distributions 0 0 0 36 1 2 2 130
Valuación de opciones sobre subyacentes con rendimientos a-estables 0 0 0 107 0 0 5 240
Valuación de una nota estructurada que liga el rendimiento de un índice bursátil con los pagos de un bono y un derivado / Structured Note Valuation linking the Market Index Return with the Payments of a Bond and a Derivative 0 0 1 45 0 0 1 108
Valuación de una nota estructurada que vincula el rendimiento de un bono cupón cero con una opción en un portafolio de inversión / Pricing a Structured Note that Links a Zero-Coupon Bond Return with an Option in an Investment Porfolio 0 1 4 110 0 3 7 221
Valuación económica de proyectos energéticos mediante opciones reales: el caso de energía nuclear en México 0 0 0 329 0 0 3 706
Valuación financiera de proyectos de energía nuclear en Argentina mediante opciones reales 0 0 1 50 0 0 4 117
Valuación financiera de proyectos de inversión en nuevas tecnologías con opciones reales 0 0 0 195 1 1 1 378
Variables monetarias y formación de burbujas especulativas: un análisis de sincronización de frecuencias (1992-2013) 0 0 0 145 0 0 0 236
Volatility Contagion of Stock Returns of Microfinance Institutions in Emerging Markets: A DCC-M-GARCH Model 0 0 0 75 0 1 2 131
What makes Input-Output Tables of Trade of Raw Material Goods Peculiar Networks? The World and Mexican Cases 0 0 0 39 0 0 0 91
¿Can the stock market boost economic growth? evidence from the Mexican real estate investment trust (REIT) 0 0 3 9 0 0 9 18
¿Existe memoria larga en mercados bursátiles, o depende del modelo, periodo o frecuencia? (Is there Long Memory in Stock Markets, or Does it Depend on the Model, Period or Frequency?) 0 0 0 245 0 0 1 407
¿Ha sido la Dinámica de la Balanza de Pagos Realmente una Restricción para el Crecimiento Económico en México? - Parte 1 0 0 0 8 0 0 0 33
¿Ha sido la Dinámica de la Balanza de Pagos Realmente una Restricción para el Crecimiento Económico en México? Parte II 0 0 0 33 0 0 0 85
¿Por qué México tiene que orientar su crecimiento económico hacia a las exportaciones en el T-MEC? evidencia empírica 1993-2019 1 3 7 68 2 4 12 105
Total Journal Articles 60 105 438 23,340 154 312 1,160 52,008
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Last month 3 months 12 months Total Last month 3 months 12 months Total
Análisis comparativo de soluciones análiticas de opciones con barrera 0 0 0 1 0 0 0 13
Análisis de no linealidad en los rendimientos del Índice de Precios y Cotizaciones 0 0 0 2 0 1 1 26
Análisis sobre flujos de ingreso en ambiente semi-Markov mediante métodos de Monte Carlo 0 0 0 2 1 3 6 50
Aspectos económicos de la planeación de la producción en líneas de manufactura bajo condiciones de incertidumbre 0 0 0 47 0 3 9 363
Consideraciones teóricas sobre ajuste de desequilibrio externo 0 1 4 37 0 3 14 161
Consumption, Leisure an Real Balances Optimal Decisions: A Rational Consumer Approach 0 1 2 31 0 2 7 86
Contribución fiscal y perspectivas financieras de petróleos mexicanos 0 0 0 8 0 1 3 60
Crecimiento y bienestar endógenos: Un modelo estócastico 0 0 0 55 1 2 2 173
Debt and Growth in Firms Listed in the Mexican Stock Exchange 0 0 0 6 0 1 2 25
Decisiones óptimas de consumo y portafolio: consumidores compulsivos y previsores 0 0 0 46 0 4 5 156
EMBI+México y su relación dinámica con otros factores económicos: un modelo de coeficientes variantes en el tiempo (filtro de Kalman) 0 0 2 23 1 1 3 118
Efectividad de las opciones installments como instrumento de cobertura ante el riesgo cambiario 1 2 4 64 4 7 10 215
Efectos del índice de letalidad por Covid-19 y el tipo de cambio en la mezcla mexicana de petróleo de exportacion México 0 0 2 8 0 0 5 25
Efectos en las decisiones de consumo y portafolio del riesgo cambiario con discontinuidades 0 0 1 2 0 0 3 45
El efecto Fisher y el régimen de objetivos de inflación en México: 2002-2003 0 0 4 44 0 0 7 158
El efecto de la criminalidad en la inversión privada en México: un enfoque VEC 2 2 3 17 3 4 7 88
El impacto de las noticias macroeconómicas sobre la volatilidad del tipo de cambio intradía 0 1 3 6 0 2 9 17
El mercado de derivados y su impacto en la política monetaria: un modelo de volatilidad estocástica 0 0 3 84 0 0 6 206
El sector mexicano de construcción de viviendas y la crisis financiera mundial: 2008-2009 0 0 1 20 0 0 2 84
Estructuras no lineales en mercados eficientes: el caso IBEX-35 0 0 0 2 0 0 2 52
Evidencias de memoria larga en el Índice de Precios y Cotizaciones de la Bolsa Mexicana de Valores 0 0 0 5 1 1 2 19
Financial Development, Financial Inclusion, and Economic Growth in Latin America and the Caribbean (1990-2010) 0 0 0 42 0 1 2 102
Financial literacy and its relationship with the personal financial decisions: an analysis of gender differences 1 1 4 21 3 3 22 93
Finanzas Públicas y Crecimiento Económico en las Entidades Federativas de México, 2005-2010 1 1 1 7 1 1 2 49
Flujos de inversión extranjera de cartera y crecimiento económico en México 0 0 0 45 1 1 2 148
Goverment Spending, Technological Change, Economic Growth, and Population Welfare 0 0 0 16 0 0 3 107
Hedging exchange rate risks through installment options 0 0 0 11 3 7 8 83
How risk factors affect growth in Mexico 0 1 1 5 0 2 2 16
INVERSIÓN, DEUDA Y RENTABILIDAD EN EMPRESAS REGISTRADAS EN LA BOLSA MEXICANA DE VALORES 0 0 2 23 2 3 7 80
IRRACIONALIDAD EN LOS MERCADOS INMOBILIARIOS DE LOS EU 0 0 0 5 0 0 0 59
Impacto de una reforma fiscal sobre el bienestar económico en un ambiente de incertidumbre 0 0 0 24 0 0 2 113
Impactos de la tasa de interés sobre el déficit público. Modelos de simulación Monte Carlo 0 0 1 8 1 2 3 56
Integración de actores locales y de gobierno en los objetivos de política ambiental en México 1 1 1 14 1 1 1 40
Inversión extranjera de cartera en México: recomendaciones de política 0 0 1 29 1 1 5 118
Inversión pública en infraestructura: Perspectivas para México 0 1 2 27 1 2 3 105
Is There a Relationship between the Mexican and the US Real Business Cycles during 1930-2010? 0 0 0 3 0 2 2 47
La formación bruta de capital fijo y el uso de energías renovables y no renovables en las emisiones de CO2 en México: hipótesis de Kuznets 0 1 3 12 0 2 9 37
La inversión extranjera de cartera en México y sus determinantes 0 0 1 8 0 1 6 28
La migración en México durante 2009: un estudio multidimensional y multivariante de conglomerados jerárquicos 0 0 0 4 0 1 2 42
La necesidad de la reforma fiscal para PEMEX: viabilidad económica y financiera 0 0 1 22 0 2 8 171
La rigidez salarial y la política monetaria: un análisis crítico y comparativo de los enfoques ortodoxos y post-keynesianos 0 0 2 92 1 4 27 1,141
Measuring Inflation Aversion Levels in Mexico through a Social Loss Function (2000-2011) 0 0 0 20 0 2 2 55
Modelado de la volatilidad del mercado mundial de capitales durante la crisis financiera mundial mediante una cadena de Markov 0 0 1 9 1 1 4 58
Modelado de la volatilidad del Índice de Precios y Cotizaciones de la Bolsa Mexicana de Valores con cambios markovianos de régimen 0 0 2 3 0 0 2 47
Modelo Estocástico de Difusión con Saltos del Comportamiento de una Empresa ante Innovaciones Tecnológicas 0 0 0 3 0 0 0 47
Modelo de volatilidad estocástica de Heston y valuación de opciones financieras 0 0 0 13 0 1 1 70
Modelos actuales primario, secundario y terciario exportador en América Latina 2 6 31 284 13 22 167 2,166
Modelos estocásticos de equilibrio general que intervienen en el equilibrio macroeconómico y su repercusión en las finanzas 0 0 1 8 0 0 3 30
Naturaleza de la crisis económica mundial reciente 0 0 0 5 0 1 6 62
Oil prices and stock markets returns: a comparison among Brazil, Chile, and Mexico 0 0 0 26 0 0 0 147
Optimización de portafolios con la presencia de sucesos inesperados (choques) 0 0 4 12 2 3 12 32
Precios de derivados y tasas cortas de interés 0 0 1 103 1 2 5 212
Predictable of Exchange Rate: a Comparison of Stochastic Simulation Models 0 0 1 18 1 1 2 70
Procesos estocásticos y simulación Monte Carlo: aplicación para el tipo de cambio 0 0 4 24 0 0 7 100
Recaudación fiscal y crecimiento económico en México: 1980-2010 0 0 2 18 0 0 2 76
Rentabilidad y endeudamiento en las empresas mexicanas que constituyen los indices IPC Large-Cap e IPC Small-Cap de la Bolsa Mexicana de Valores 0 0 0 8 0 1 3 60
Retos económicos y financieros de petróleos mexicanos 0 0 1 62 0 2 12 192
Reversibilidad temporal del tipo de cambio mexicano 0 0 0 1 0 1 2 32
Riesgo Crédito de la BMV 0 0 0 9 0 0 0 52
Rigideces de precios en modelos de política monetaria: nueva macroeconomía clásica, nueva economía keynesiana y nuevos monetaristas 0 0 2 28 1 1 9 130
SOLUCIÓN DE LA ECUACIÓN DE BLACK Y SCHOLES POR MEDIO DE LA INTEGRAL DE TRAYECTORIA DE FEYNMAN 0 3 4 12 0 3 9 78
Sintonía fina de la política monetaria mexicana entre objetivos e instrumentos durante la crisis 2007-2009 0 0 1 26 1 1 2 121
Sobre la Nueva Macroeconmía Clásica y la Nueva Economía Keynesiana: un análisis crítico frente a los acontecimientos de 2007-2009 0 0 1 82 0 0 4 197
Sobre la función de valor complementaria de la ecuación de Hamilton-Jacobi-Bellman 0 0 3 9 0 2 9 33
Sobre la no unicidad de soluciones del problema de decisión de consumo y portafolio en presencia de saltos 0 0 0 1 0 0 1 33
Tipo de cambio, política monetaria y sus efectos en la actividad económica 0 0 2 17 0 0 6 73
Una Nota sobre el uso de Martingalas en el modelo estándar de mercado para valuar derivados de tasas de interés 0 0 0 17 0 1 1 34
Una aproximación patinkiana al crecimiento económico 0 0 0 35 1 1 1 114
Utilidad Diferencial Recursiva Estocástica (UDRE) vs. Hamilton-Jacobi-Bellman (HJB) 0 0 0 7 2 2 3 33
Valuación de Opciones Bermudas y Opciones Bermudas Abonadas 0 0 0 10 0 0 1 25
Valuación de Productos Derivados con Procesos Borrosos 0 0 0 8 0 1 2 24
Valuación de derivados con subyacentes conducidos por procesos regulares de Lévy 0 0 0 49 0 0 1 139
Valuación de opciones con volatilidad estocástica: momentos de orden superior 0 0 0 10 0 1 1 21
Valuación de opciones llamables: modelo de tasa corta de Hull y White 1 1 2 6 2 4 10 29
Valuación de opciones sobre bonos TES Colombia 0 0 3 16 1 2 8 81
Valuación de opciones sobre subyacentes con rendimientos alfa-estables 0 0 0 33 1 1 1 98
Vinculación entre las características operativas de la banca comercial en México y las decisiones de crédito 0 0 0 20 1 2 2 108
Volatilidad Estocástica y Procesos de Difusión GARCH 0 0 2 8 0 0 3 57
¿Cómo afectaron la Crisis Financiera y sus secuelas al sector financiero en México? 0 0 1 22 0 0 3 146
Total Chapters 9 23 118 1,970 54 130 528 9,857

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