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Last month 3 months 12 months Total Last month 3 months 12 months Total
A Influência da Assimetria de Informação no Retorno e na Volatilidade das Carteiras de Ações de Valor e de Crescimento 0 0 0 10 0 0 1 66
ASSESSING DAY-TO-DAY VOLATILITY: DOESTHE TRADING TIME MATTER? 0 0 0 25 0 1 2 34
Adequação das Medidas de Valor em Risco na Formulação da Exigência de Capital para Estratégias de Opções no Mercado Brasileiro 0 0 0 18 0 0 0 136
As Atuações Cambiais do Banco Central Afetam as Expectativas de Mercado? 0 0 1 13 0 0 3 78
Avaliando a Volatilidade Diária dos Ativos: a hora da negociação importa? 0 0 0 17 0 0 1 91
Avaliação de Métodos de Cálculo de Exigência de Capital para Risco Cambial 0 0 0 27 0 0 0 218
Avaliação de Métodos de Cálculo de Exigência de Capital para Risco de Mercado de Carteiras de Ações no Brasil 0 0 0 16 0 2 3 147
Breakeven Inflation Rate Estimation: an alternative approach considering indexation lag and seasonality 1 3 18 124 3 13 76 495
CUSTO DE ASSIMETRIA DE INFORMAÇÃO DEINFORMAÇÃO EMBUTIDO NO SPREAD DE AÇÕES NO BRASIL E GOVERNANÇACORPORATIVA 0 0 0 10 0 0 1 50
Carteiras de Opções: Avaliação de Metodologias de Exigência de Capital no Mercado Brasileiro 0 0 0 8 0 0 1 79
Contornando os Pressupostos de Black & Scholes: Aplicação do Modelo de Precificação de Opções de Duan no Mercado Brasileiro 0 0 0 64 0 0 0 334
Does Extreme Rainfall Lead to Heavy Economic Losses in the Food Industry? 0 0 0 26 0 0 1 78
Does Investor Attention Affect Trading Volume In The Brazilian Stock Market? 0 0 1 19 1 1 3 74
Estimação da Inflação Implícita de Curto Prazo 0 0 2 20 1 1 5 68
Há Efeito Manada em Ações com Alta Liquidez do Mercado Brasileiro? 0 1 1 24 0 2 4 117
IS PETROBRAS OPTIONS MARKET EFFICIENT? A STUDY USING THE DELTA-GAMMA NEUTRAL STRATEGY 0 1 1 32 1 2 3 48
Impact of the Disclosure of Survey Expectations of Macroeconomic Variables on Brazilian Interest Rates 1 2 6 6 1 9 15 15
Inclusão do Decaimento Temporal na Metodologia Delta-Gama para o Cálculo do VaR de Carteiras Compradas em Opções no Brasil 0 0 0 23 0 0 1 251
Indicadores Antecedentes Extraídos de Preços de Ativos em Corte Transversal 0 0 0 4 0 0 0 55
Lending Relationships and Currency Hedging 0 0 0 15 1 1 3 32
Machine Learning Methods for Inflation Forecasting in Brazil: new contenders versus classical models 2 6 11 79 10 20 51 218
Mercado de Opções no Brasil é Eficiente? Um Estudo a partir da Estratégia Delta-Gama-Neutra com Opções da Petrobras 0 0 1 22 0 2 4 93
OTC Derivatives: Impacts of Regulatory Changes in the Non-Financial Sector 0 0 1 18 1 2 4 103
POLÍTICA MONETÁRIA E O COMPONENTE DEASSIMETRIA DE INFORMAÇÃO EMBUTIDO NO SPREAD DO MERCADO FUTURO DETAXASDE JUROS NO BRASIL 0 0 0 4 0 0 1 19
Política Monetária e Assimetria de Informação: um estudo a partir do mercado futuro de taxas de juros no Brasil 0 0 1 32 0 0 2 108
Risco Sistêmico no Mercado Bancário Brasileiro - Uma abordagem pelo método CoVar 1 1 1 59 1 1 1 133
Simulação Histórica Filtrada: Incorporação da Volatilidade ao Modelo Histórico de Cálculo de Risco para Ativos Não-Lineares 0 0 0 40 0 0 0 192
The Adverse Selection Cost Component of the Spread of Brazilian Stocks 0 0 0 12 0 0 0 92
Total Working Papers 5 14 45 767 20 57 186 3,424

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Last month 3 months 12 months Total Last month 3 months 12 months Total
Assessing Day-to-Day Volatility: Does the Trading Time Matter? 1 1 1 6 1 1 2 40
Avaliação de métodos de exigência de capital para risco de ações no Brasil 0 0 0 0 0 0 0 2
Do central bank foreign exchange interventions affect market expectations? 0 1 1 6 0 3 5 19
Does investor attention affect trading volume in the Brazilian stock market? 0 0 0 8 0 1 2 82
Evaluation of Foreign Exchange Risk Capital Requirement Models 0 0 0 2 0 0 2 14
Internal Model Validation in Brazil: Analysis of VaR Backtesting Methodologies 0 0 1 10 0 0 3 41
Is There Herd Effect on Stocks with High Liquidity of the Brazilian Market? 1 1 2 32 1 1 7 116
Is it possible to outperform Ibovespa through technical analysis in the futures market? 0 0 0 0 0 2 2 4
Machine learning methods for inflation forecasting in Brazil: New contenders versus classical models 1 1 3 15 8 15 28 64
OTC derivatives: Impacts of regulatory changes in the non-financial sector 0 0 0 13 0 0 2 76
The Influence of information asymmetry on the return and volatility of value and growth stock portfolios 0 0 0 24 0 0 0 94
The adverse selection cost component of the spread of Brazilian stocks 0 0 0 4 0 0 1 45
What does the tail of the distribution of current stock prices tell us about future economic activity? 0 0 0 3 0 0 1 16
Total Journal Articles 3 4 8 123 10 23 55 613

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Statistics updated 2025-09-05