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Last month 3 months 12 months Total Last month 3 months 12 months Total
A Influência da Assimetria de Informação no Retorno e na Volatilidade das Carteiras de Ações de Valor e de Crescimento 0 0 0 9 0 1 5 60
ASSESSING DAY-TO-DAY VOLATILITY: DOESTHE TRADING TIME MATTER? 0 0 1 24 0 0 2 26
Adequação das Medidas de Valor em Risco na Formulação da Exigência de Capital para Estratégias de Opções no Mercado Brasileiro 0 0 1 18 0 2 6 135
As Atuações Cambiais do Banco Central Afetam as Expectativas de Mercado? 0 0 0 11 0 1 6 72
Avaliando a Volatilidade Diária dos Ativos: a hora da negociação importa? 0 0 0 17 0 0 4 84
Avaliação de Métodos de Cálculo de Exigência de Capital para Risco Cambial 0 0 1 27 0 0 6 215
Avaliação de Métodos de Cálculo de Exigência de Capital para Risco de Mercado de Carteiras de Ações no Brasil 0 0 0 16 0 0 1 143
Breakeven Inflation Rate Estimation: an alternative approach considering indexation lag and seasonality 2 7 19 47 6 15 86 207
CUSTO DE ASSIMETRIA DE INFORMAÇÃO DEINFORMAÇÃO EMBUTIDO NO SPREAD DE AÇÕES NO BRASIL E GOVERNANÇACORPORATIVA 0 0 1 6 0 1 4 44
Carteiras de Opções: Avaliação de Metodologias de Exigência de Capital no Mercado Brasileiro 0 0 0 8 0 0 2 76
Contornando os Pressupostos de Black & Scholes: Aplicação do Modelo de Precificação de Opções de Duan no Mercado Brasileiro 0 0 1 63 1 1 9 332
Does Extreme Rainfall Lead to Heavy Economic Losses in the Food Industry? 0 0 1 23 1 1 9 64
Does Investor Attention Affect Trading Volume In The Brazilian Stock Market? 0 1 1 18 0 1 10 65
Estimação da Inflação Implícita de Curto Prazo 1 1 2 15 1 1 8 47
Há Efeito Manada em Ações com Alta Liquidez do Mercado Brasileiro? 0 1 3 19 1 2 13 102
IS PETROBRAS OPTIONS MARKET EFFICIENT? A STUDY USING THE DELTA-GAMMA NEUTRAL STRATEGY 0 1 4 27 1 2 7 35
Inclusão do Decaimento Temporal na Metodologia Delta-Gama para o Cálculo do VaR de Carteiras Compradas em Opções no Brasil 0 0 0 22 0 0 2 247
Indicadores Antecedentes Extraídos de Preços de Ativos em Corte Transversal 0 0 0 4 0 0 2 55
Mercado de Opções no Brasil é Eficiente? Um Estudo a partir da Estratégia Delta-Gama-Neutra com Opções da Petrobras 0 0 0 21 0 0 6 79
OTC Derivatives: Impacts of Regulatory Changes in the Non-Financial Sector 0 0 1 17 0 0 6 93
POLÍTICA MONETÁRIA E O COMPONENTE DEASSIMETRIA DE INFORMAÇÃO EMBUTIDO NO SPREAD DO MERCADO FUTURO DETAXASDE JUROS NO BRASIL 0 0 1 3 0 0 1 17
Política Monetária e Assimetria de Informação: um estudo a partir do mercado futuro de taxas de juros no Brasil 0 1 1 29 1 2 9 98
Risco Sistêmico no Mercado Bancário Brasileiro - Uma abordagem pelo método CoVar 0 0 4 56 0 0 8 120
Simulação Histórica Filtrada: Incorporação da Volatilidade ao Modelo Histórico de Cálculo de Risco para Ativos Não-Lineares 1 1 2 38 1 1 4 186
The Adverse Selection Cost Component of the Spread of Brazilian Stocks 0 0 0 12 0 1 3 87
Total Working Papers 4 13 44 550 13 32 219 2,689


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Last month 3 months 12 months Total Last month 3 months 12 months Total
Assessing Day-to-Day Volatility: Does the Trading Time Matter? 0 0 1 5 0 0 1 36
Avaliação de métodos de exigência de capital para risco de ações no Brasil 0 0 0 0 0 0 1 2
Do central bank foreign exchange interventions affect market expectations? 0 0 1 3 0 0 3 8
Does investor attention affect trading volume in the Brazilian stock market? 0 1 1 6 0 1 17 72
Evaluation of Foreign Exchange Risk Capital Requirement Models 0 0 1 1 0 0 1 8
Internal Model Validation in Brazil: Analysis of VaR Backtesting Methodologies 0 0 0 5 0 0 0 23
Is There Herd Effect on Stocks with High Liquidity of the Brazilian Market? 0 1 1 24 1 2 8 102
Is it possible to outperform Ibovespa through technical analysis in the futures market? 0 0 0 0 0 0 2 2
OTC derivatives: Impacts of regulatory changes in the non-financial sector 0 0 0 11 1 1 4 66
The adverse selection cost component of the spread of Brazilian stocks 0 0 0 4 0 0 4 40
What does the tail of the distribution of current stock prices tell us about future economic activity? 0 0 0 2 1 1 4 14
Total Journal Articles 0 2 5 61 3 5 45 373


Statistics updated 2022-06-07