Access Statistics for Gustavo Silva Araujo

Author contact details at EconPapers.

Working Paper File Downloads Abstract Views
Last month 3 months 12 months Total Last month 3 months 12 months Total
A Influência da Assimetria de Informação no Retorno e na Volatilidade das Carteiras de Ações de Valor e de Crescimento 0 0 4 8 0 1 9 45
ASSESSING DAY-TO-DAY VOLATILITY: DOESTHE TRADING TIME MATTER? 0 0 0 23 0 1 2 14
Adequação das Medidas de Valor em Risco na Formulação da Exigência de Capital para Estratégias de Opções no Mercado Brasileiro 0 0 0 15 0 0 2 120
As Atuações Cambiais do Banco Central Afetam as Expectativas de Mercado? 0 0 3 6 0 3 14 35
Avaliando a Volatilidade Diária dos Ativos: a hora da negociação importa? 0 0 0 13 0 0 4 49
Avaliação de Métodos de Cálculo de Exigência de Capital para Risco Cambial 0 0 0 25 0 0 2 198
Avaliação de Métodos de Cálculo de Exigência de Capital para Risco de Mercado de Carteiras de Ações no Brasil 0 0 0 15 1 1 5 134
CUSTO DE ASSIMETRIA DE INFORMAÇÃO DEINFORMAÇÃO EMBUTIDO NO SPREAD DE AÇÕES NO BRASIL E GOVERNANÇACORPORATIVA 0 0 0 5 0 2 2 29
Carteiras de Opções: Avaliação de Metodologias de Exigência de Capital no Mercado Brasileiro 0 0 0 7 0 0 1 67
Contornando os Pressupostos de Black & Scholes: Aplicação do Modelo de Precificação de Opções de Duan no Mercado Brasileiro 0 0 0 55 0 0 5 300
Does Extreme Rainfall Lead to Heavy Economic Losses in the Food Industry? 0 15 19 19 1 2 5 5
Estimação da Inflação Implícita de Curto Prazo 0 1 1 1 2 3 3 3
Há Efeito Manada em Ações com Alta Liquidez do Mercado Brasileiro? 0 1 1 5 1 5 15 45
Inclusão do Decaimento Temporal na Metodologia Delta-Gama para o Cálculo do VaR de Carteiras Compradas em Opções no Brasil 0 0 0 22 1 1 1 235
Indicadores Antecedentes Extraídos de Preços de Ativos em Corte Transversal 0 0 0 3 0 0 8 36
Mercado de Opções no Brasil é Eficiente? Um Estudo a partir da Estratégia Delta-Gama-Neutra com Opções da Petrobras 0 1 10 14 0 5 31 39
OTC Derivatives: Impacts of Regulatory Changes in the Non-Financial Sector 0 0 2 9 0 0 10 46
POLÍTICA MONETÁRIA E O COMPONENTE DEASSIMETRIA DE INFORMAÇÃO EMBUTIDO NO SPREAD DO MERCADO FUTURO DETAXASDE JUROS NO BRASIL 0 0 0 1 0 0 0 8
Política Monetária e Assimetria de Informação: um estudo a partir do mercado futuro de taxas de juros no Brasil 0 0 1 22 0 1 10 62
Risco Sistêmico no Mercado Bancário Brasileiro - Uma abordagem pelo método CoVar 0 0 1 46 1 1 4 81
Simulação Histórica Filtrada: Incorporação da Volatilidade ao Modelo Histórico de Cálculo de Risco para Ativos Não-Lineares 0 0 0 34 0 0 0 173
The Adverse Selection Cost Component of the Spread of Brazilian Stocks 0 0 0 11 0 0 7 59
Total Working Papers 0 18 42 359 7 26 140 1,783


Journal Article File Downloads Abstract Views
Last month 3 months 12 months Total Last month 3 months 12 months Total
Assessing Day-to-Day Volatility: Does the Trading Time Matter? 0 0 2 2 1 3 10 18
Evaluation of Foreign Exchange Risk Capital Requirement Models 0 0 0 0 0 0 4 4
Internal Model Validation in Brazil: Analysis of VaR Backtesting Methodologies 0 0 0 0 0 0 5 5
Is There Herd Effect on Stocks with High Liquidity of the Brazilian Market? 2 4 4 11 3 8 17 48
OTC derivatives: Impacts of regulatory changes in the non-financial sector 1 1 3 4 2 4 19 23
The adverse selection cost component of the spread of Brazilian stocks 1 1 1 4 1 3 3 17
Total Journal Articles 4 6 10 21 7 18 58 115


Statistics updated 2017-12-03