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Last month 3 months 12 months Total Last month 3 months 12 months Total
A Influência da Assimetria de Informação no Retorno e na Volatilidade das Carteiras de Ações de Valor e de Crescimento 0 0 0 10 0 1 2 67
ASSESSING DAY-TO-DAY VOLATILITY: DOESTHE TRADING TIME MATTER? 0 0 0 25 4 5 6 39
Adequação das Medidas de Valor em Risco na Formulação da Exigência de Capital para Estratégias de Opções no Mercado Brasileiro 0 0 0 18 7 9 10 146
As Atuações Cambiais do Banco Central Afetam as Expectativas de Mercado? 0 0 1 13 2 7 9 85
Avaliando a Volatilidade Diária dos Ativos: a hora da negociação importa? 0 0 0 17 1 3 5 95
Avaliação de Métodos de Cálculo de Exigência de Capital para Risco Cambial 0 0 0 27 3 4 4 222
Avaliação de Métodos de Cálculo de Exigência de Capital para Risco de Mercado de Carteiras de Ações no Brasil 0 0 0 16 0 0 3 147
Breakeven Inflation Rate Estimation: an alternative approach considering indexation lag and seasonality 0 0 10 124 9 29 73 531
CUSTO DE ASSIMETRIA DE INFORMAÇÃO DEINFORMAÇÃO EMBUTIDO NO SPREAD DE AÇÕES NO BRASIL E GOVERNANÇACORPORATIVA 0 0 0 10 1 2 3 52
Carteiras de Opções: Avaliação de Metodologias de Exigência de Capital no Mercado Brasileiro 0 0 0 8 1 1 2 81
Contornando os Pressupostos de Black & Scholes: Aplicação do Modelo de Precificação de Opções de Duan no Mercado Brasileiro 0 0 0 64 3 4 5 339
Do Inflation-Linked Bonds Predict Future Inflation? a reassessment using novel methodologies and instruments 0 1 15 15 6 9 11 11
Does Extreme Rainfall Lead to Heavy Economic Losses in the Food Industry? 0 0 0 26 4 6 8 85
Does Investor Attention Affect Trading Volume In The Brazilian Stock Market? 0 0 0 19 2 8 10 82
Estimação da Inflação Implícita de Curto Prazo 0 0 1 20 0 4 8 74
Há Efeito Manada em Ações com Alta Liquidez do Mercado Brasileiro? 0 0 1 24 2 3 5 120
IS PETROBRAS OPTIONS MARKET EFFICIENT? A STUDY USING THE DELTA-GAMMA NEUTRAL STRATEGY 0 0 1 32 3 3 6 51
Impact of the Disclosure of Survey Expectations of Macroeconomic Variables on Brazilian Interest Rates 0 0 4 6 5 6 23 25
Inclusão do Decaimento Temporal na Metodologia Delta-Gama para o Cálculo do VaR de Carteiras Compradas em Opções no Brasil 0 0 0 23 2 3 3 254
Indicadores Antecedentes Extraídos de Preços de Ativos em Corte Transversal 0 0 0 4 3 6 6 61
Lending Relationships and Currency Hedging 0 0 0 15 3 5 8 38
Machine Learning Methods for Inflation Forecasting in Brazil: new contenders versus classical models 2 4 15 86 19 47 96 280
Macroeconomic Drivers of Brazil's Yield Curve 0 2 11 11 8 25 32 32
Mercado de Opções no Brasil é Eficiente? Um Estudo a partir da Estratégia Delta-Gama-Neutra com Opções da Petrobras 0 0 3 24 4 4 12 101
OTC Derivatives: Impacts of Regulatory Changes in the Non-Financial Sector 0 0 0 18 0 2 5 106
POLÍTICA MONETÁRIA E O COMPONENTE DEASSIMETRIA DE INFORMAÇÃO EMBUTIDO NO SPREAD DO MERCADO FUTURO DETAXASDE JUROS NO BRASIL 0 0 0 4 2 2 3 21
Política Monetária e Assimetria de Informação: um estudo a partir do mercado futuro de taxas de juros no Brasil 0 0 0 32 1 3 5 112
Risco Sistêmico no Mercado Bancário Brasileiro - Uma abordagem pelo método CoVar 0 0 1 59 3 5 7 139
Simulação Histórica Filtrada: Incorporação da Volatilidade ao Modelo Histórico de Cálculo de Risco para Ativos Não-Lineares 0 0 0 40 1 4 4 196
The Adverse Selection Cost Component of the Spread of Brazilian Stocks 0 0 0 12 4 6 9 101
Total Working Papers 2 7 63 802 103 216 383 3,693

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Last month 3 months 12 months Total Last month 3 months 12 months Total
Assessing Day-to-Day Volatility: Does the Trading Time Matter? 0 0 1 6 4 7 11 49
Avaliação de métodos de exigência de capital para risco de ações no Brasil 0 0 0 0 2 4 4 6
Do central bank foreign exchange interventions affect market expectations? 0 0 1 6 2 8 14 29
Does investor attention affect trading volume in the Brazilian stock market? 0 0 0 8 3 5 7 87
Evaluation of Foreign Exchange Risk Capital Requirement Models 0 0 0 2 4 5 5 19
Internal Model Validation in Brazil: Analysis of VaR Backtesting Methodologies 0 0 1 10 1 3 5 44
Is There Herd Effect on Stocks with High Liquidity of the Brazilian Market? 0 0 2 32 4 6 12 123
Is it possible to outperform Ibovespa through technical analysis in the futures market? 0 0 0 0 5 9 11 13
Lending relationships and access to currency hedging: Evidence from Brazil 0 0 1 1 3 14 20 20
Machine learning methods for inflation forecasting in Brazil: New contenders versus classical models 0 2 4 17 7 27 51 94
OTC derivatives: Impacts of regulatory changes in the non-financial sector 0 0 0 13 2 3 4 79
The Influence of information asymmetry on the return and volatility of value and growth stock portfolios 0 0 0 24 1 3 3 97
The adverse selection cost component of the spread of Brazilian stocks 0 0 0 4 2 2 3 48
What does the tail of the distribution of current stock prices tell us about future economic activity? 0 0 1 4 3 4 7 22
Total Journal Articles 0 2 11 127 43 100 157 730

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