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Last month 3 months 12 months Total Last month 3 months 12 months Total
A Influência da Assimetria de Informação no Retorno e na Volatilidade das Carteiras de Ações de Valor e de Crescimento 0 0 0 10 0 0 2 66
ASSESSING DAY-TO-DAY VOLATILITY: DOESTHE TRADING TIME MATTER? 0 0 0 25 0 0 1 33
Adequação das Medidas de Valor em Risco na Formulação da Exigência de Capital para Estratégias de Opções no Mercado Brasileiro 0 0 0 18 0 0 0 136
As Atuações Cambiais do Banco Central Afetam as Expectativas de Mercado? 0 0 1 13 1 1 3 78
Avaliando a Volatilidade Diária dos Ativos: a hora da negociação importa? 0 0 0 17 0 0 1 91
Avaliação de Métodos de Cálculo de Exigência de Capital para Risco Cambial 0 0 0 27 0 0 2 218
Avaliação de Métodos de Cálculo de Exigência de Capital para Risco de Mercado de Carteiras de Ações no Brasil 0 0 0 16 0 0 1 145
Breakeven Inflation Rate Estimation: an alternative approach considering indexation lag and seasonality 0 5 24 121 6 14 94 482
CUSTO DE ASSIMETRIA DE INFORMAÇÃO DEINFORMAÇÃO EMBUTIDO NO SPREAD DE AÇÕES NO BRASIL E GOVERNANÇACORPORATIVA 0 0 0 10 0 0 1 50
Carteiras de Opções: Avaliação de Metodologias de Exigência de Capital no Mercado Brasileiro 0 0 0 8 0 0 2 79
Contornando os Pressupostos de Black & Scholes: Aplicação do Modelo de Precificação de Opções de Duan no Mercado Brasileiro 0 0 0 64 0 0 0 334
Does Extreme Rainfall Lead to Heavy Economic Losses in the Food Industry? 0 0 0 26 0 1 3 78
Does Investor Attention Affect Trading Volume In The Brazilian Stock Market? 0 0 1 19 0 0 3 73
Estimação da Inflação Implícita de Curto Prazo 1 1 3 20 1 1 6 67
Há Efeito Manada em Ações com Alta Liquidez do Mercado Brasileiro? 0 0 0 23 0 0 2 115
IS PETROBRAS OPTIONS MARKET EFFICIENT? A STUDY USING THE DELTA-GAMMA NEUTRAL STRATEGY 0 0 0 31 0 0 2 46
Inclusão do Decaimento Temporal na Metodologia Delta-Gama para o Cálculo do VaR de Carteiras Compradas em Opções no Brasil 0 0 1 23 0 0 2 251
Indicadores Antecedentes Extraídos de Preços de Ativos em Corte Transversal 0 0 0 4 0 0 0 55
Lending Relationships and Currency Hedging 0 0 1 15 0 1 4 31
Machine Learning Methods for Inflation Forecasting in Brazil: new contenders versus classical models 0 2 7 73 6 14 36 198
Mercado de Opções no Brasil é Eficiente? Um Estudo a partir da Estratégia Delta-Gama-Neutra com Opções da Petrobras 0 1 1 22 0 2 3 91
OTC Derivatives: Impacts of Regulatory Changes in the Non-Financial Sector 0 0 1 18 0 0 3 101
POLÍTICA MONETÁRIA E O COMPONENTE DEASSIMETRIA DE INFORMAÇÃO EMBUTIDO NO SPREAD DO MERCADO FUTURO DETAXASDE JUROS NO BRASIL 0 0 0 4 1 1 1 19
Política Monetária e Assimetria de Informação: um estudo a partir do mercado futuro de taxas de juros no Brasil 0 0 1 32 0 0 2 108
Risco Sistêmico no Mercado Bancário Brasileiro - Uma abordagem pelo método CoVar 0 0 1 58 0 0 2 132
Simulação Histórica Filtrada: Incorporação da Volatilidade ao Modelo Histórico de Cálculo de Risco para Ativos Não-Lineares 0 0 1 40 0 0 1 192
The Adverse Selection Cost Component of the Spread of Brazilian Stocks 0 0 0 12 0 0 0 92
Total Working Papers 1 9 43 749 15 35 177 3,361

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Last month 3 months 12 months Total Last month 3 months 12 months Total
Assessing Day-to-Day Volatility: Does the Trading Time Matter? 0 0 0 5 0 0 1 39
Avaliação de métodos de exigência de capital para risco de ações no Brasil 0 0 0 0 0 0 0 2
Do central bank foreign exchange interventions affect market expectations? 0 0 0 5 0 0 3 16
Does investor attention affect trading volume in the Brazilian stock market? 0 0 0 8 0 0 2 81
Evaluation of Foreign Exchange Risk Capital Requirement Models 0 0 0 2 0 0 2 14
Internal Model Validation in Brazil: Analysis of VaR Backtesting Methodologies 0 0 1 10 1 1 3 41
Is There Herd Effect on Stocks with High Liquidity of the Brazilian Market? 0 1 1 31 0 2 6 115
Is it possible to outperform Ibovespa through technical analysis in the futures market? 0 0 0 0 0 0 0 2
Machine learning methods for inflation forecasting in Brazil: New contenders versus classical models 0 1 6 14 1 3 21 49
OTC derivatives: Impacts of regulatory changes in the non-financial sector 0 0 0 13 0 0 4 76
The Influence of information asymmetry on the return and volatility of value and growth stock portfolios 0 0 0 24 0 0 0 94
The adverse selection cost component of the spread of Brazilian stocks 0 0 0 4 0 0 1 45
What does the tail of the distribution of current stock prices tell us about future economic activity? 0 0 0 3 0 0 1 16
Total Journal Articles 0 2 8 119 2 6 44 590

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