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Portafolio óptimo y productos estructurados en mercados alpha-estables: un enfoque de minimización de riesgo 0 0 0 218 4 7 12 380
Total Working Papers 0 0 0 218 4 7 12 380

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A hybrid alpha-stable model development for high frequency trading markets 0 0 0 5 3 3 4 37
Formulación de un modelo híbrido alfa-estable para mercados con operación de alta frecuencia 0 0 0 1 0 2 3 18
La ecuación de segundo grado en la estimación de parámetros de la martingala y la valuación de opciones americanas a través de la programación dinámica estocástica / The quadratic equation in the parameter estimation of the riskless probability and the american options pricing through stochastic dynamic programming 0 0 0 2 0 2 5 23
Los procesos alfa estables y su relación con el exponentede autosimilitud: paridades de los tipos de cambio dólarestadounidense, dólar canadiense, euro y yen 0 0 0 7 2 4 4 64
Portafolio óptimo y productos estructurados en mercados a-estables: un enfoque de minimización de riesgo 1 1 2 169 2 6 9 267
Portafolios de dispersión mínima con rendimientos log-estables 0 0 0 1 3 5 5 24
Pricing of a structured product on the SX5E when the uncertainty of returns is modeled as a log-stable process 0 0 0 2 1 2 5 39
Purchasing Power Parity Principle in Latin American Countries 0 0 0 6 1 2 3 22
The a-stable processes and their relationship with theexponent of self-similarity: Exchange rates of USADollar, Canadian Dollar, Euro and Yen 0 0 0 5 4 6 7 59
Valuación de opciones sobre subyacentes con rendimientos a-estables 0 0 1 108 1 4 8 248
Valuación de un producto estructurado de compra sobre el SX5E cuando la incertidumbre de los rendimientos está modelada con procesos log-estables 0 0 0 9 1 3 9 110
Total Journal Articles 1 1 3 315 18 39 62 911

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Valuación de opciones sobre subyacentes con rendimientos alfa-estables 0 0 0 33 3 5 8 105
Total Chapters 0 0 0 33 3 5 8 105

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