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Portafolio óptimo y productos estructurados en mercados alpha-estables: un enfoque de minimización de riesgo 1 3 5 209 1 5 11 352
Total Working Papers 1 3 5 209 1 5 11 352


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A hybrid alpha-stable model development for high frequency trading markets 0 0 0 4 0 0 2 24
Formulación de un modelo híbrido alfa-estable para mercados con operación de alta frecuencia 0 0 0 0 0 0 2 12
La ecuación de segundo grado en la estimación de parámetros de la martingala y la valuación de opciones americanas a través de la programación dinámica estocástica / The quadratic equation in the parameter estimation of the riskless probability and the american options pricing through stochastic dynamic programming 0 0 0 1 0 0 0 17
Los procesos alfa estables y su relación con el exponentede autosimilitud: paridades de los tipos de cambio dólarestadounidense, dólar canadiense, euro y yen 0 1 1 5 0 2 12 51
Portafolio óptimo y productos estructurados en mercados a-estables: un enfoque de minimización de riesgo 1 3 11 157 2 5 16 233
Portafolios de dispersión mínima con rendimientos log-estables 0 0 0 1 0 0 2 19
Pricing of a structured product on the SX5E when the uncertainty of returns is modeled as a log-stable process 0 0 0 2 0 0 2 31
Purchasing Power Parity Principle in Latin American Countries 0 0 0 6 1 3 4 19
The a-stable processes and their relationship with theexponent of self-similarity: Exchange rates of USADollar, Canadian Dollar, Euro and Yen 0 0 0 3 0 0 3 49
Valuación de opciones sobre subyacentes con rendimientos a-estables 0 2 7 104 1 4 11 220
Valuación de un producto estructurado de compra sobre el SX5E cuando la incertidumbre de los rendimientos está modelada con procesos log-estables 0 0 2 3 1 1 19 74
Total Journal Articles 1 6 21 286 5 15 73 749


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Last month 3 months 12 months Total Last month 3 months 12 months Total
Valuación de opciones sobre subyacentes con rendimientos alfa-estables 0 0 0 32 0 1 2 95
Total Chapters 0 0 0 32 0 1 2 95


Statistics updated 2022-06-07