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Portafolio óptimo y productos estructurados en mercados alpha-estables: un enfoque de minimización de riesgo 0 0 1 218 1 3 6 373
Total Working Papers 0 0 1 218 1 3 6 373

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A hybrid alpha-stable model development for high frequency trading markets 0 0 0 5 0 0 1 34
Formulación de un modelo híbrido alfa-estable para mercados con operación de alta frecuencia 0 0 1 1 0 0 2 16
La ecuación de segundo grado en la estimación de parámetros de la martingala y la valuación de opciones americanas a través de la programación dinámica estocástica / The quadratic equation in the parameter estimation of the riskless probability and the american options pricing through stochastic dynamic programming 0 0 0 2 0 1 3 21
Los procesos alfa estables y su relación con el exponentede autosimilitud: paridades de los tipos de cambio dólarestadounidense, dólar canadiense, euro y yen 0 0 0 7 0 0 0 60
Portafolio óptimo y productos estructurados en mercados a-estables: un enfoque de minimización de riesgo 0 0 2 168 0 0 6 261
Portafolios de dispersión mínima con rendimientos log-estables 0 0 0 1 0 0 0 19
Pricing of a structured product on the SX5E when the uncertainty of returns is modeled as a log-stable process 0 0 0 2 1 2 4 37
Purchasing Power Parity Principle in Latin American Countries 0 0 0 6 0 0 1 20
The a-stable processes and their relationship with theexponent of self-similarity: Exchange rates of USADollar, Canadian Dollar, Euro and Yen 0 0 1 5 0 1 3 53
Valuación de opciones sobre subyacentes con rendimientos a-estables 0 0 1 108 3 3 4 244
Valuación de un producto estructurado de compra sobre el SX5E cuando la incertidumbre de los rendimientos está modelada con procesos log-estables 0 0 0 9 0 1 9 107
Total Journal Articles 0 0 5 314 4 8 33 872

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Valuación de opciones sobre subyacentes con rendimientos alfa-estables 0 0 0 33 2 2 3 100
Total Chapters 0 0 0 33 2 2 3 100

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