Access Statistics for Thomas Heidorn

Author contact details at EconPapers.

Working Paper File Downloads Abstract Views
Last month 3 months 12 months Total Last month 3 months 12 months Total
An integrated shortfall measure for Basel III 0 0 0 40 0 2 5 75
Bewertung von Kreditprodukten und Credit Default Swaps 0 0 1 28 1 1 3 143
CatBonds: Möglichkeiten der Verbriefung von Katastrophenrisiken 0 0 0 35 0 1 1 130
Commodities in asset management 0 0 0 54 0 0 3 162
Determinanten europäischer CMBS spreads: ein empirisches Modell zur Bestimmung der Risikoaufschläge von commercial mortgage-backed securities (CMBS) 0 0 0 24 0 3 3 138
Determinanten von Banken-Spreads während der Finanzmarktkrise 0 0 0 61 1 1 1 234
Die Anwendbarkeit der Behavioral Finance im Devisenmarkt 0 0 0 59 1 1 3 234
Die Umstellung auf die Stückaktie für deutsche Aktiengesellschaften 0 0 0 3 0 0 0 51
Economic value added zur Prognose der Performance europäischer Aktien 0 1 2 28 0 1 4 153
Eine empirische Analyse der Spreadunterschiede von Festsatzanleihen zu Floatern im Euroraum und deren Zusammenhang zum Preis eines Credit Default Swaps 0 0 0 16 0 2 3 127
Einführung in das Kapitalstrukturmanagement 0 0 0 83 0 0 0 252
Einführung in die fundamentale Aktienanalyse 0 0 0 76 2 2 2 186
Empirische Analyse der Drawdowns von Dach-Hedgefonds 0 0 0 22 0 1 3 164
Entscheidungsorientierte Mindestmargenkalkulation 0 0 0 9 0 1 2 64
Euro-Benchmarkreform - Neue Referenzzinssätze in der Eurozone 0 0 1 13 0 0 3 54
Event risk covenants 0 0 0 15 2 2 3 93
Functions and characteristics of corporate and sovereign CDS 0 0 1 70 2 2 4 244
Funktionsweise und Replikationstil europäischer Exchange Traded Funds auf Aktienindices 0 0 2 118 1 1 8 341
Gold in the investment portfolio 1 2 6 324 2 5 15 778
Gründung einer deutschen Strombörse für Elektrizitätsderivate 0 0 0 18 0 2 3 109
Heterogenität von Hedgefondsindizes 0 1 1 22 0 1 2 71
Hybrides Kernkapital für Kreditinstitute 0 0 0 39 0 0 0 306
Implied correlations of iTraxx tranches during the financial crisis 0 0 0 76 1 3 3 363
Interne Transferpreise für Liquidität 0 0 4 89 0 0 4 328
Introduction of additional Tier 1 capital 0 0 2 17 0 0 6 26
Investigating the cross currency basis in EURUSD and EURGBP 0 1 1 65 1 6 13 205
Investitionen in Collateralized Debt Obligations 0 0 0 19 0 0 1 89
Investitionen und Emissionen von Convertible Bonds (Wandelanleihen) 0 1 1 21 1 3 6 131
Kreditderivate 0 0 0 37 0 1 4 193
Kreditrisiko (CreditMetrics) 0 0 1 107 1 1 3 451
LIBOR in Arrears (Nachträgliche LIBOR-Feststellung) 0 1 1 36 0 3 5 152
Liquiditätsmodellierung von Kreditzusagen (term facilities and revolver) 0 0 0 26 0 1 2 111
Loss Given Default - Modelle zur Schätzung von Recovery Rates 0 0 0 80 1 2 3 251
Möglichkeiten der Strukturierung von Hedgefondsportfolios 0 0 0 21 0 0 1 131
Neue Möglichkeiten durch die Namensaktie 0 0 0 6 0 1 2 73
Niederschlagsderivate 0 0 0 14 0 0 0 65
Performance-Effekte nach Directors' Dealings in Deutschland, Italien und den Niederlanden 0 1 2 46 1 5 8 191
Portfoliooptimierung mit Hedgefonds unter Berücksichtigung höherer Momente der Verteilung 0 0 0 42 0 2 3 182
Temperaturderivate zur strategischen Absicherung von Beschaffungs- und Absatzrisiken 0 0 0 29 0 0 1 152
The dynamics of short- and long-term CDS-spreads of banks 0 1 1 54 4 7 9 234
The effectiveness of seasonal investments in European Share Portfolios 0 0 0 5 0 0 1 28
The impact of fundamental and financial traders on the term structure of oil 0 0 0 20 0 0 3 76
The liquidity reserve funding and management strategies 1 1 1 40 2 2 6 185
The long- and short-run impact of oil price changes on major global economies 0 0 0 36 1 1 5 54
The value-added of investable hedge fund indices 0 0 0 58 0 0 2 259
Total Working Papers 2 10 28 2,101 25 67 162 8,039

Journal Article File Downloads Abstract Views
Last month 3 months 12 months Total Last month 3 months 12 months Total
Basel II: Führen die neuen Anforderungen an die Kreditinstitute zu einer Benachteiligung des Mittelstands? 0 0 0 34 0 1 1 160
Book reviews 0 0 0 0 0 0 0 101
Diskussion um Basel IV: Übermäßige Belastung für europäische Banken oder noch zu lax? 0 0 1 24 1 1 2 87
Distance to compliance portfolios: An integrated shortfall measure for basel III 0 0 0 14 1 1 3 84
How to make regulators and shareholders happy under Basel III 0 0 3 117 0 1 7 325
The impact of fundamental and financial traders on the term structure of oil 0 0 1 19 1 1 2 63
The value added of hedge fund styles in multi‐asset portfolios 0 0 1 26 0 1 4 122
Total Journal Articles 0 0 6 234 3 6 19 942
1 registered items for which data could not be found

Book File Downloads Abstract Views
Last month 3 months 12 months Total Last month 3 months 12 months Total
Finanzmathematik in der Bankpraxis 0 0 0 0 0 0 0 7
Total Books 0 0 0 0 0 0 0 7

logo

LogEc Home

Top Working Papers
Top Journal Articles
Top Books
Top Chapters
Top Software Items

Top Authors

Top Working Paper series and Journals

About LogEc

Authors with papers registered in the RePEc Author Service.

Register yourself as an author or register more papers in the RePEc Author Service.

Authors with no registered papers

RePEc
LogEc provides access and usage statistics for services based on the RePEc data set.

Örebro UniversityLogEc is hosted by the Örebro University School of Business.

Questions or comments? Please see our explanation of how the statistics are collected or e-mail

Statistics updated 2025-12-06