Access Statistics for Thomas Heidorn

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Bewertung von Kreditprodukten und Credit Default Swaps 1 1 3 25 2 3 6 112
CatBonds: Möglichkeiten der Verbriefung von Katastrophenrisiken 0 1 2 31 0 1 2 117
Commodities in asset management 0 0 2 43 0 0 10 126
Determinanten europäischer CMBS spreads: ein empirisches Modell zur Bestimmung der Risikoaufschläge von commercial mortgage-backed securities (CMBS) 0 0 1 24 0 0 3 118
Determinanten von Banken-Spreads während der Finanzmarktkrise 0 0 2 48 0 1 11 181
Die Anwendbarkeit der Behavioral Finance im Devisenmarkt 0 1 5 54 1 2 12 190
Die Umstellung auf die Stückaktie für deutsche Aktiengesellschaften 0 0 0 3 0 0 0 44
Economic value added zur Prognose der Performance europäischer Aktien 1 1 2 20 1 1 4 125
Eine empirische Analyse der Spreadunterschiede von Festsatzanleihen zu Floatern im Euroraum und deren Zusammenhang zum Preis eines Credit Default Swaps 0 0 0 14 1 1 1 105
Einführung in das Kapitalstrukturmanagement 0 0 2 75 2 3 10 225
Einführung in die fundamentale Aktienanalyse 0 0 5 64 0 2 19 150
Empirische Analyse der Drawdowns von Dach-Hedgefonds 0 0 0 18 0 0 4 130
Entscheidungsorientierte Mindestmargenkalkulation 0 0 0 7 0 0 2 53
Event risk covenants 0 0 3 14 0 1 6 73
Funktionsweise und Replikationstil europäischer Exchange Traded Funds auf Aktienindices 1 2 4 101 3 6 19 286
Gold in the investment portfolio 0 1 6 286 3 5 18 647
Gründung einer deutschen Strombörse für Elektrizitätsderivate 0 0 0 14 0 0 1 94
Heterogenität von Hedgefondsindizes 0 0 2 20 0 0 4 58
Hybrides Kernkapital für Kreditinstitute 0 0 1 37 1 1 3 289
Implied correlations of iTraxx tranches during the financial crisis 1 1 8 60 1 2 25 297
Interne Transferpreise für Liquidität 0 0 4 79 0 0 7 286
Investitionen in Collateralized Debt Obligations 0 0 0 18 0 0 0 79
Investitionen und Emissionen von Convertible Bonds (Wandelanleihen) 0 0 0 17 1 1 7 103
Kreditderivate 0 1 2 33 0 2 3 162
Kreditrisiko (CreditMetrics) 0 0 0 94 0 2 3 405
LIBOR in Arrears (Nachträgliche LIBOR-Feststellung) 0 0 0 25 1 2 4 119
Liquiditätsmodellierung von Kreditzusagen (term facilities and revolver) 0 0 0 25 0 0 0 92
Loss Given Default - Modelle zur Schätzung von Recovery Rates 0 0 1 75 0 2 7 219
Möglichkeiten der Strukturierung von Hedgefondsportfolios 0 0 0 21 0 0 1 121
Neue Möglichkeiten durch die Namensaktie 0 0 0 5 0 1 2 62
Niederschlagsderivate 0 0 0 13 0 0 2 54
Performance-Effekte nach Directors' Dealings in Deutschland, Italien und den Niederlanden 0 1 3 37 0 2 14 135
Portfoliooptimierung mit Hedgefonds unter Berücksichtigung höherer Momente der Verteilung 0 0 2 40 0 0 7 155
Temperaturderivate zur strategischen Absicherung von Beschaffungs- und Absatzrisiken 0 0 0 23 0 1 2 122
The dynamics of short- and long-term CDS-spreads of banks 0 1 3 47 1 3 7 193
The value-added of investable hedge fund indices 0 0 0 57 2 2 3 227
Total Working Papers 4 11 63 1,567 20 47 229 5,954


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Basel II: Führen die neuen Anforderungen an die Kreditinstitute zu einer Benachteiligung des Mittelstands? 0 0 0 31 0 0 1 146
Book reviews 0 0 0 0 1 1 5 97
The value added of hedge fund styles in multi-asset portfolios: A new approach based on bull and bear market betas 0 0 0 24 0 2 2 110
Total Journal Articles 0 0 0 55 1 3 8 353


Statistics updated 2019-07-03