Access Statistics for Thomas Heidorn

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Last month 3 months 12 months Total Last month 3 months 12 months Total
Bewertung von Kreditprodukten und Credit Default Swaps 0 0 3 25 1 1 7 113
CatBonds: Möglichkeiten der Verbriefung von Katastrophenrisiken 0 0 2 31 0 0 2 117
Commodities in asset management 0 0 1 43 2 3 10 129
Determinanten europäischer CMBS spreads: ein empirisches Modell zur Bestimmung der Risikoaufschläge von commercial mortgage-backed securities (CMBS) 0 0 1 24 0 1 4 119
Determinanten von Banken-Spreads während der Finanzmarktkrise 0 0 1 48 1 2 9 183
Die Anwendbarkeit der Behavioral Finance im Devisenmarkt 1 1 5 55 2 3 13 193
Die Umstellung auf die Stückaktie für deutsche Aktiengesellschaften 0 0 0 3 0 0 0 44
Economic value added zur Prognose der Performance europäischer Aktien 0 0 2 20 0 0 4 125
Eine empirische Analyse der Spreadunterschiede von Festsatzanleihen zu Floatern im Euroraum und deren Zusammenhang zum Preis eines Credit Default Swaps 0 0 0 14 0 0 1 105
Einführung in das Kapitalstrukturmanagement 2 3 5 78 4 7 16 232
Einführung in die fundamentale Aktienanalyse 1 1 6 65 2 2 18 152
Empirische Analyse der Drawdowns von Dach-Hedgefonds 0 0 0 18 1 2 5 132
Entscheidungsorientierte Mindestmargenkalkulation 0 0 0 7 1 2 4 55
Event risk covenants 0 0 3 14 0 1 6 74
Funktionsweise und Replikationstil europäischer Exchange Traded Funds auf Aktienindices 0 2 5 103 1 4 21 290
Gold in the investment portfolio 0 0 6 286 1 1 18 648
Gründung einer deutschen Strombörse für Elektrizitätsderivate 0 0 0 14 0 0 1 94
Heterogenität von Hedgefondsindizes 0 0 1 20 1 1 3 59
Hybrides Kernkapital für Kreditinstitute 0 0 1 37 0 2 5 291
Implied correlations of iTraxx tranches during the financial crisis 1 3 9 63 5 8 27 305
Interne Transferpreise für Liquidität 1 1 5 80 2 2 8 288
Investitionen in Collateralized Debt Obligations 0 0 0 18 0 0 0 79
Investitionen und Emissionen von Convertible Bonds (Wandelanleihen) 0 0 0 17 1 3 9 106
Kreditderivate 0 0 2 33 0 1 4 163
Kreditrisiko (CreditMetrics) 1 1 1 95 1 1 4 406
LIBOR in Arrears (Nachträgliche LIBOR-Feststellung) 0 0 0 25 1 1 5 120
Liquiditätsmodellierung von Kreditzusagen (term facilities and revolver) 1 1 1 26 1 1 1 93
Loss Given Default - Modelle zur Schätzung von Recovery Rates 0 0 1 75 0 0 7 219
Möglichkeiten der Strukturierung von Hedgefondsportfolios 0 0 0 21 0 1 2 122
Neue Möglichkeiten durch die Namensaktie 0 0 0 5 1 1 3 63
Niederschlagsderivate 0 0 0 13 0 1 3 55
Performance-Effekte nach Directors' Dealings in Deutschland, Italien und den Niederlanden 0 1 3 38 0 2 13 137
Portfoliooptimierung mit Hedgefonds unter Berücksichtigung höherer Momente der Verteilung 0 0 1 40 0 1 6 156
Temperaturderivate zur strategischen Absicherung von Beschaffungs- und Absatzrisiken 0 0 0 23 0 3 5 125
The dynamics of short- and long-term CDS-spreads of banks 0 0 3 47 0 0 6 193
The value-added of investable hedge fund indices 0 0 0 57 1 4 6 231
Total Working Papers 8 14 68 1,581 30 62 256 6,016


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Basel II: Führen die neuen Anforderungen an die Kreditinstitute zu einer Benachteiligung des Mittelstands? 0 1 1 32 0 1 2 147
Book reviews 0 0 0 0 0 0 2 97
The value added of hedge fund styles in multi-asset portfolios: A new approach based on bull and bear market betas 0 0 0 24 0 1 3 111
Total Journal Articles 0 1 1 56 0 2 7 355


Statistics updated 2019-10-05