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Last month 3 months 12 months Total Last month 3 months 12 months Total
A DARE for VaR 0 0 0 0 0 0 2 22
A Dynamic AutoRegressive Expectile for Time-Invariant Portfolio Protection Strategies 0 0 0 20 0 0 1 89
A Dynamic AutoRegressive Expectile for Time-Invariant Portfolio Protection Strategies 0 1 1 29 0 1 2 116
A Dynamic AutoRegressive Expectile for Time-Invariant Portfolio Protection Strategies 0 0 1 63 0 0 2 287
A Note on Skewness and Kurtosis Adjusted Option Pricing Models under the Martingale Restriction 0 0 0 0 1 1 3 45
A Risk Management Approach for Portfolio Insurance Strategies 0 0 0 326 1 2 4 1,058
A Risk Management Approach for Portfolio Insurance Strategies 0 0 0 104 0 0 0 239
A Survey on the Four Families of Performance Measures 0 0 0 0 0 0 0 62
An Economic Evaluation of Model Risk In Long-term Asset Allocations 0 0 0 2 0 0 1 32
An Economic Evaluation of Model Risk in Long-term Asset Allocations 0 0 0 23 0 0 1 71
An Economic Evaluation of Model Risk in Long-term Asset Allocations 0 0 0 0 0 0 0 41
Caractérisation de crises financières à l'aide de modèles hybrides (HMC-MLP) 0 0 0 27 0 0 0 125
Classifying Hedge Funds using Kohonen Map 0 0 0 0 0 0 0 11
Completing Hedge Fund Missing Net Asset Values using Kohonen Maps and Constrained Randomization 0 0 0 0 0 0 0 6
D'un multiple conditionnel en assurance de portefeuille: CAViaR pour les gestionnaires ? 0 0 0 25 0 0 0 135
D'un multiple conditionnel en assurance de portefeuille: CAViaR pour les gestionnaires? 0 0 0 38 0 0 0 145
Detrending Persistent Predictors 0 0 0 39 0 0 0 37
Detrending Persistent Predictors 0 1 1 15 0 1 2 67
Do misalignments predict aggregated stock-market volatility? 0 0 0 0 0 0 0 11
Du risque des mesures de risque systémique 0 0 0 0 0 0 1 33
Efficient Frontier for Robust Higher-order Moment Portfolio Selection 0 0 0 23 0 0 0 89
Efficient frontier for robust higher-order moment portfolio selection 0 0 0 119 0 1 3 380
Extreme Volatilities, Financial Crises and L-moment Estimations of Tail-indexes 0 0 0 75 0 0 1 218
Flexible Least Squares Betas: The French Market Case 0 0 0 0 0 0 0 951
Further Insights on the Puzzle of Technical Analysis Profitability 0 0 0 0 0 0 1 18
Global minimum variance portfolio optimisation under some model risk: A robust regression-based approach 0 0 0 0 0 2 2 51
Hedge Funds Portfolio Selection with Higher-order Moments: A Non-parametric Mean-Variance-Skewness-Kurtosis Efficient Frontier 0 0 0 0 0 0 1 45
High Watermarks of Market Risks 0 0 0 30 0 0 0 80
High Watermarks of Market Risks 0 0 0 28 0 0 0 25
How Deep was the September 2001 Stock Market Crisis? Putting Recent Events on the American and French Markets into Perspective with an Index of Market Shocks 0 0 0 136 0 0 0 705
How deep was the September 2001 stock market crisis?: putting recent events on the American and French markets into perspective with an index of market shocks 0 0 0 3 0 0 1 26
Introduction to Multi-moment Asset Allocation and Pricing Models 0 0 0 0 0 2 4 21
L'approche DARE pour une mesure de risque diversifiée 0 0 0 0 0 0 0 12
L'approche DARE pour une mesure de risque diversifiée 0 0 0 12 0 0 0 105
L'approche DARE pour une mesure de risque diversifiée 0 0 0 11 0 0 1 90
La macroéconomie-en-risque 0 0 0 0 0 0 0 11
La macroéconomie-en-risque 0 0 0 0 0 0 0 12
La volatilité des marchés augmente-elle ? 0 0 0 0 0 0 1 19
Learning by Failing: A Simple Buffer for VaR 0 0 0 0 0 0 0 14
Learning by Failing: A Simple VaR Buffer 0 0 0 0 0 0 2 19
Mesure de temps, information et distribution des rendements intra-journaliers 0 0 0 0 0 0 0 4
Minimum Variance Portfolio Optimisation under Parameter Uncertainty: A Robust Control Approach 0 0 0 112 0 1 1 255
Multi-moment Asset Allocation and Pricing Models 0 0 0 0 0 0 1 30
On the (Ab)Use of Omega? 0 0 0 56 0 0 2 221
Portfolio Performance Measure and A New Generalized Utility-based N-moment Measure 0 0 0 90 0 1 2 276
Prévoir sans persistance 0 0 0 10 1 1 3 64
Prévoir sans persistance 0 0 0 0 0 0 0 11
Prévoir sans persistance 0 0 0 6 0 0 0 34
Prévoir sans persistance 0 0 0 0 0 0 0 7
Quelle a été l'ampleur de la crise financière de Septembre 2001 ? Une mise en perspective 0 0 0 0 0 0 0 8
Revisited Multi-moment Approximate Option 0 0 1 274 0 0 2 680
Revisited multi-moment approximate option pricing models: a general comparison (Part 1) 0 0 2 39 0 0 5 205
Risk Model-at-Risk 0 0 0 0 0 1 2 39
Risk models-at-risk 0 0 1 1 0 0 2 59
Risk models–at–risk 0 1 1 44 0 1 3 122
Rose des vents, éventails et explosions d'étoiles sur le marché français 0 0 0 0 0 0 0 7
Skewness and Kurtosis Implied by Option Prices: A Second Comment 0 0 0 328 0 0 2 749
Skewness and kurtosis implied by option prices: a second comment 0 0 0 35 0 0 2 147
Technical Analysis Profitability when Exchange Rates are Pegged: A Note 0 0 0 0 0 0 0 10
The 3-CAPM: Theoretical Foundations and a Comparison of Asset Pricing Models in an Unified Framework 0 0 0 0 0 0 2 50
The 4-CAPM: in between Asset Pricing and Asset Allocation 0 0 0 0 0 0 0 24
The Approximate Option Pricing Model: Performances and Dynamic Properties 0 0 0 0 0 1 1 30
The Impact of the 9/11 Events on the American and French Stock Markets 0 0 0 0 0 0 1 18
The Riskiness of Risk Models 0 0 0 108 0 0 0 72
The Riskiness of Risk Models 1 1 1 21 1 1 1 86
Theoretical Foundations of Higher Moments when Pricing Assets 0 0 0 0 0 1 1 14
Tijd voor revisie van Life-Cycle Fondsen 0 0 0 0 0 1 1 14
Un MEDAF à plusieurs moments réalisés 0 0 0 29 0 0 0 156
Un MEDAF à plusieurs moments réalisés 0 0 0 33 0 0 0 160
Understanding and reducing variability of SOM neighbourhood structure 0 0 0 0 0 0 0 26
Une analyse temps-fréquence des cycles financiers 0 0 0 0 0 0 0 4
Une analyse temps-fréquences des cycles financiers 0 0 0 33 0 0 0 92
Une analyse temps-fréquences des cycles financiers 0 0 0 23 0 0 0 71
Une evaluation economique du risque de modele pour les investisseurs de long terme. (An Economic Evaluation of the Model Risk for Long-Term Investors. With English summary.) 0 0 0 0 0 0 0 7
Une étude empirique de la performance de l'analyse technique sur le marché des changes 0 0 0 0 0 0 1 20
Une évaluation économique du risque de modèle pour les investisseurs de long terme 0 0 0 0 0 0 0 10
Une évaluation économique du risque de modèle pour les investisseurs de long-terme 0 0 0 0 0 0 0 9
Une évaluation économique du risque de modèle pour les investisseurs de long-terme 0 0 0 3 0 0 0 27
Une évaluation économique du risque de modèle pour les investisseurs de long-terme 0 0 0 5 0 0 1 34
Variabilité du risque systématique: une étude du bêta sur le marché français des actions 0 0 0 0 0 0 0 11
Total Working Papers 1 4 9 2,398 4 19 72 9,386


Journal Article File Downloads Abstract Views
Last month 3 months 12 months Total Last month 3 months 12 months Total
A DARE for VaR 0 0 0 20 0 0 2 93
A Non-Linear Approach for Completing Missing Values in Temporal Databases 0 0 1 3 0 1 3 30
A SURVEY ON THE FOUR FAMILIES OF PERFORMANCE MEASURES 0 0 1 32 1 3 8 139
A dynamic autoregressive expectile for time-invariant portfolio protection strategies 0 1 3 30 1 2 6 124
A note on skewness and kurtosis adjusted option pricing models under the Martingale restriction 0 2 3 100 0 2 7 210
An Economic Evaluation of Model Risk in Long-term Asset Allocations 0 0 0 3 0 0 0 40
An index of market shocks based on multiscale analysis 0 0 3 36 0 0 10 139
Caractérisation des crises financières à l'aide de modèles hybrides (HMC-MLP) 0 0 0 4 0 0 1 41
Do misalignments predict aggregated stock-market volatility? 0 0 0 20 0 0 0 78
Du risque des mesures de risque systémique 0 0 0 5 0 0 0 28
D’un indice de détection d’anomalies à l’usage des investisseurs 0 0 0 6 0 0 0 36
Further insights on the puzzle of technical analysis profitability 0 1 2 246 0 1 3 694
Global minimum variance portfolio optimisation under some model risk: A robust regression-based approach 0 0 0 27 1 2 4 134
L'approche dare pour une mesure de risque diversifiée 0 0 0 2 0 0 0 63
La macroéconomie-en-risque 0 0 0 3 0 0 0 29
La volatilité des marchés augmente-t-elle ? 0 0 0 9 0 0 0 64
Prévoir sans persistance 0 0 0 1 0 0 0 42
Quelle était la gravité de la crise boursière de Septembre 2001 ? Construction d’un indice de crise et mise en perspective des dernières turbulences 0 0 0 0 0 0 0 14
Risk models-at-risk 0 2 2 61 1 4 8 224
Technical analysis profitability when exchange rates are pegged: A note 0 0 0 50 0 0 0 188
The Impact of the 9/11 Events on the American and French Stock Markets 0 0 0 103 0 1 1 300
The approximate option pricing model: performances and dynamic properties 0 0 0 40 0 0 0 169
Un MEDAF à plusieurs moments réalisés 0 0 0 70 0 2 4 257
Une analyse temps-fréquences des cycles financiers 0 0 0 0 0 0 0 15
Une évaluation économique du risque de modèle pour les investisseurs de long terme 0 0 0 9 0 0 0 66
Total Journal Articles 0 6 15 880 4 18 57 3,217


Statistics updated 2024-07-03