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Last month 3 months 12 months Total Last month 3 months 12 months Total
A DARE for VaR 0 0 0 0 0 0 6 10
A Dynamic AutoRegressive Expectile for Time-Invariant Portfolio Protection Strategies 0 0 2 16 0 1 11 41
A Dynamic AutoRegressive Expectile for Time-Invariant Portfolio Protection Strategies 0 0 0 14 0 2 5 49
A Dynamic AutoRegressive Expectile for Time-Invariant Portfolio Protection Strategies 0 0 1 57 1 3 7 228
A Note on Skewness and Kurtosis Adjusted Option Pricing Models under the Martingale Restriction 0 0 0 0 0 0 2 9
A Risk Management Approach for Portfolio Insurance Strategies 0 0 0 100 1 3 3 218
A Risk Management Approach for Portfolio Insurance Strategies 1 1 4 316 1 6 19 1,009
A Survey on the Four Families of Performance Measures 0 0 0 0 0 3 6 21
An Economic Evaluation of Model Risk In Long-term Asset Allocations 0 1 2 2 0 1 5 12
An Economic Evaluation of Model Risk in Long-term Asset Allocations 0 0 1 22 0 0 3 57
An Economic Evaluation of Model Risk in Long-term Asset Allocations 0 0 0 0 0 0 0 0
An Economic Evaluation of Model Risk in Long-term Asset Allocations 0 0 0 0 0 0 0 0
Caractérisation de crises financières à l'aide de modèles hybrides (HMC-MLP) 0 0 1 27 0 0 2 113
Classifying Hedge Funds using Kohonen Map 0 0 0 0 0 0 1 3
Completing Hedge Fund Missing Net Asset Values using Kohonen Maps and Constrained Randomization 0 0 0 0 0 0 0 1
D'un multiple conditionnel en assurance de portefeuille: CAViaR pour les gestionnaires ? 0 0 0 23 0 0 1 113
D'un multiple conditionnel en assurance de portefeuille: CAViaR pour les gestionnaires? 0 0 0 37 0 1 3 129
Detrending Persistent Predictors 0 0 0 11 0 2 3 42
Detrending Persistent Predictors 0 0 0 38 0 1 1 21
Do misalignments predict aggregated stock-market volatility? 0 0 0 0 0 0 1 6
Du risque des mesures de risque systémique 0 0 0 0 1 1 5 11
Efficient Frontier for Robust Higher-order Moment Portfolio Selection 0 0 1 21 0 1 6 81
Efficient frontier for robust higher-order moment portfolio selection 0 1 2 115 0 4 7 350
Extreme Volatilities, Financial Crises and L-moment Estimations of Tail-indexes 0 0 4 69 0 2 10 192
Flexible Least Squares Betas: The French Market Case 0 0 0 0 0 0 2 930
Further Insights on the Puzzle of Technical Analysis Profitability 0 0 0 0 0 1 3 4
Global Minimum Variance Portfolio Optimisation Under some Model Risk: A Robust Regression-based Approach 0 0 0 0 0 0 1 1
Global minimum variance portfolio optimisation under some model risk: A robust regression-based approach 0 0 0 0 0 3 5 10
Hedge Funds Portfolio Selection with Higher-order Moments: A Non-parametric Mean-Variance-Skewness-Kurtosis Efficient Frontier 0 0 0 0 1 2 5 10
High Watermarks of Market Risks 0 0 0 28 0 0 0 21
High Watermarks of Market Risks 0 0 0 30 0 0 3 73
How Deep was the September 2001 Stock Market Crisis? Putting Recent Events on the American and French Markets into Perspective with an Index of Market Shocks 0 0 1 136 0 0 1 698
How deep was the September 2001 stock market crisis?: putting recent events on the American and French markets into perspective with an index of market shocks 0 0 0 1 0 1 2 19
Introduction to Multi-moment Asset Allocation and Pricing Models 0 0 0 0 0 1 1 7
L'approche DARE pour une mesure de risque diversifiée 0 0 0 0 0 0 1 5
L'approche DARE pour une mesure de risque diversifiée 0 0 0 12 0 1 4 93
L'approche DARE pour une mesure de risque diversifiée 0 0 0 10 0 0 0 56
La macroéconomie-en-risque 0 0 0 0 0 0 1 4
La macroéconomie-en-risque 0 0 0 0 0 0 1 1
La volatilité des marchés augmente-elle ? 0 0 0 0 1 1 2 7
Learning by Failing: A Simple Buffer for VaR 0 0 0 0 0 0 2 2
Learning by Failing: A Simple VaR Buffer 0 0 0 0 0 0 1 3
Mesure de temps, information et distribution des rendements intra-journaliers 0 0 0 0 0 0 0 1
Minimum Variance Portfolio Optimisation under Parameter Uncertainty: A Robust Control Approach 0 0 2 91 0 0 8 205
Multi-moment Asset Allocation and Pricing Models 0 0 0 0 0 0 2 6
On the (Ab)Use of Omega? 2 2 11 50 4 12 42 143
Portfolio Performance Measure and A New Generalized Utility-based N-moment Measure 0 2 7 80 1 6 29 205
Prevoir sans persistance. (Forecasting without Persistence. With English summary.) 0 0 0 0 0 0 1 1
Prévoir sans persistance 0 0 0 0 0 0 1 2
Prévoir sans persistance 0 0 0 0 0 0 0 0
Prévoir sans persistance 0 0 0 10 0 1 3 46
Prévoir sans persistance 0 0 0 6 0 0 0 26
Quelle a été l'ampleur de la crise financière de Septembre 2001 ? Une mise en perspective 0 0 0 0 0 0 1 3
Revisited Multi-moment Approximate Option 0 1 1 260 0 1 2 640
Revisited multi-moment approximate option pricing models: a general comparison (Part 1) 0 0 4 21 0 0 13 59
Risk Model-at-Risk 0 0 0 0 0 1 2 2
Risk model-at-risk 0 0 0 0 0 1 6 10
Risk models-at-risk 0 0 0 0 1 1 5 14
Risk models–at–risk 0 0 5 35 1 1 14 53
Rose des vents, éventails et explosions d'étoiles sur le marché français 0 0 0 0 0 0 0 2
Skewness and Kurtosis Implied by Option Prices: A Second Comment 0 1 2 316 0 4 10 704
Skewness and kurtosis implied by option prices: a second comment 0 1 5 17 0 2 8 80
Technical Analysis Profitability when Exchange Rates are Pegged: A Note 0 0 0 0 0 0 0 3
The 3-CAPM: Theoretical Foundations and a Comparison of Asset Pricing Models in an Unified Framework 0 0 0 0 1 1 9 12
The 4-CAPM: in between Asset Pricing and Asset Allocation 0 0 0 0 1 1 1 11
The Approximate Option Pricing Model: Performances and Dynamic Properties 0 0 0 0 0 0 1 12
The Impact of the 9/11 Events on the American and French Stock Markets 0 0 0 0 0 0 1 4
The Riskiness of Risk Models 0 1 1 108 0 1 2 60
The Riskiness of Risk Models 0 1 1 18 0 1 5 76
Theoretical Foundations of Higher Moments when Pricing Assets 0 0 0 0 0 0 1 2
Tijd voor revisie van Life-Cycle Fondsen 0 0 0 0 0 0 0 1
Un MEDAF à plusieurs moments réalisés 0 0 0 28 0 1 6 132
Un MEDAF à plusieurs moments réalisés 0 0 1 29 1 1 5 125
Understanding and reducing variability of SOM neighbourhood structure 0 0 0 0 0 1 3 6
Une analyse temps-fréquence des cycles financiers 0 0 0 0 0 0 1 1
Une analyse temps-fréquences des cycles financiers 0 0 1 23 0 0 1 62
Une analyse temps-fréquences des cycles financiers 0 0 1 32 0 0 1 80
Une evaluation economique du risque de modele pour les investisseurs de long terme. (An Economic Evaluation of the Model Risk for Long-Term Investors. With English summary.) 0 0 0 0 0 0 0 0
Une étude empirique de la performance de l'analyse technique sur le marché des changes 0 0 0 0 0 0 1 5
Une évaluation économique du risque de modèle pour les investisseurs de long terme 0 0 0 0 0 0 1 4
Une évaluation économique du risque de modèle pour les investisseurs de long-terme 0 0 0 0 0 0 0 0
Une évaluation économique du risque de modèle pour les investisseurs de long-terme 0 0 0 3 0 0 0 14
Une évaluation économique du risque de modèle pour les investisseurs de long-terme 0 1 1 3 0 2 2 17
Variabilité du risque systématique: une étude du bêta sur le marché français des actions 0 0 0 0 0 0 0 2
Total Working Papers 3 13 62 2,215 16 80 330 7,491


Journal Article File Downloads Abstract Views
Last month 3 months 12 months Total Last month 3 months 12 months Total
A DARE for VaR 1 1 3 11 2 4 11 48
A Non-Linear Approach for Completing Missing Values in Temporal Databases 0 0 1 1 0 0 2 10
A SURVEY ON THE FOUR FAMILIES OF PERFORMANCE MEASURES 0 1 5 16 0 4 13 56
A dynamic autoregressive expectile for time-invariant portfolio protection strategies 0 0 0 20 0 1 9 69
A note on skewness and kurtosis adjusted option pricing models under the Martingale restriction 0 0 1 63 0 1 3 144
An Economic Evaluation of Model Risk in Long-term Asset Allocations 0 0 1 3 0 0 2 26
An index of market shocks based on multiscale analysis 0 0 2 27 0 0 4 91
Caractérisation des crises financières à l'aide de modèles hybrides (HMC-MLP) 0 0 0 3 0 0 1 27
Do misalignments predict aggregated stock-market volatility? 0 0 0 20 0 0 0 69
Du risque des mesures de risque systémique 1 1 1 4 1 2 4 14
D’un indice de détection d’anomalies à l’usage des investisseurs 0 2 4 5 0 3 10 12
Further insights on the puzzle of technical analysis profitability 0 0 3 236 1 2 7 661
Global minimum variance portfolio optimisation under some model risk: A robust regression-based approach 0 0 0 15 0 4 12 68
L'approche dare pour une mesure de risque diversifiée 0 0 0 2 0 2 5 54
La macroéconomie-en-risque 0 0 0 2 0 0 3 11
La volatilité des marchés augmente-t-elle ? 0 0 1 8 0 0 3 54
Prévoir sans persistance 0 0 0 1 0 2 5 29
Quelle était la gravité de la crise boursière de Septembre 2001 ? Construction d’un indice de crise et mise en perspective des dernières turbulences 0 0 0 0 0 0 0 10
Risk models-at-risk 1 1 5 28 1 3 17 90
Technical analysis profitability when exchange rates are pegged: A note 0 0 1 50 0 0 1 175
The Impact of the 9/11 Events on the American and French Stock Markets 0 0 3 96 0 0 6 265
The approximate option pricing model: performances and dynamic properties 0 0 0 38 0 0 1 152
Un MEDAF à plusieurs moments réalisés 0 1 9 68 1 5 15 221
Une analyse temps-fréquences des cycles financiers 0 0 0 0 0 1 6 6
Une évaluation économique du risque de modèle pour les investisseurs de long terme 0 0 0 9 1 2 7 58
Total Journal Articles 3 7 40 726 7 36 147 2,420


Statistics updated 2018-01-04