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Last month 3 months 12 months Total Last month 3 months 12 months Total
A DYNAMIC FACTOR MODEL FOR THE COLOMBIAN INFLATION 0 0 0 128 1 2 12 392
A Dynamic Factor Model for the Colombian Inflation 0 0 4 116 0 3 12 368
A LEADING INDEX FOR THE COLOMBIAN ECONOMIC ACTIVITY 0 0 0 16 0 1 15 166
A Leading Index for the Colombian Economic Activity 0 0 2 159 2 4 16 961
A rank approach for studying cross-currency bases and the covered interest rate parity 0 0 0 58 0 5 15 174
ANALISIS DELCOMPORTAMIENTO DE LA INFLAC�ON TRIMESTRAL EN COLOMBIA BAJO CAMBIOS DE REGIMEN: UNA EVIDENCIA A TRAVES DEL MODELO 0 0 0 78 0 4 13 331
About a Coincident Index for the State of the Economy 0 0 0 44 0 3 16 248
About a Coincidente Index for the State of the Economy 0 0 1 95 1 2 15 337
Actualización de la descomposición del BEI cuando se dispone de nueva información 0 0 0 29 0 2 11 149
Actualizaci�n de la descomposici�n del BEI cuando se dispone de nueva informaci�n 0 0 0 21 0 1 10 125
Analyzing Exchange Rate Dynamics within the Global Financial Cycle: A DCC-Copula approach 0 3 35 35 0 7 59 59
Análisis del Comportamiento de la Inflación Trimestral en Colombia Bajo Cambios de Régimen: Una Evidencia a Través del Modelo: "Switching" de Hamilton 0 0 0 130 1 14 25 1,218
Asymptotically unbiased inference for a panel VAR model with p lags 0 1 2 114 0 3 13 173
Bayesian Combination for Inflation Forecasts: The Effects of a Prior Based on Central Banks’ Estimates 0 0 1 36 0 5 19 64
Bayesian Combination for Inflation Forecasts: The Effects of a Prior Based on Central Banks’ Estimates 0 0 1 79 1 3 15 152
Bayesian Combination for Inflation Forecasts: The Effects of a Prior Based on Central Banks� Estimates 0 0 0 34 0 0 7 100
Bayesian Forecast Combination for Inflation Using Rolling Windows: An Emerging Country Case 0 0 0 85 0 2 9 223
Bayesian Forecast Combination for Inflation Using Rolling Windows: An Emerging Country Case 0 0 0 69 0 3 19 154
COINTEGRATION VECTOR ESTIMATION BY DOLS FOR A THREE-DIMENSIONAL PANEL 0 0 0 140 0 8 25 411
COINTEGRATION VECTOR ESTIMATION BY DOLS FOR A THREE-DIMENSIONAL PANEL 0 0 0 85 0 2 12 314
COMPARACIÓN DE MÉTODOS PARA LA ESTIMACIÓN DE LA INCERTIDUMBRE DEL VALOR EN RIESGO 0 0 6 140 0 3 26 347
CONSTRUCCI�N DE UN �NDICE DE PERCEPCI�N DE RIESGO DE LOS MERCADOS FINANCIEROS GLOBALES 0 0 0 35 0 1 12 196
Choques externos y precios de los activos en Latinoamérica antes y después de la quiebra de Lehman Brothers 0 0 0 53 0 3 12 197
Choques externos y precios de los activos en Latinoam�rica antes y despu�s de la quiebra de Lehman Brothers 0 0 0 13 0 4 4 118
Combinación de Pronósticos de la Inflación en Presencia de cambios Estructurales 0 0 0 86 0 4 8 633
Combinación de brechas del producto colombiano 0 0 0 32 1 4 11 116
Combinaci�n de brechas del producto colombiano 0 0 0 3 0 1 7 78
Combinaci�n de pron�sticos de la inflaci�n en presencia de cambios estructurales 0 0 0 19 0 1 3 231
Comparison of Methods for Estimating the Uncertainty of Value at Risk 0 0 1 35 0 3 14 121
Comparison of Methods for Estimating the Uncertainty of Value at Risk 0 0 0 68 0 0 11 98
Connecting the Dots: Renewable Energy, Economic Growth, Reforestation, and Greenhouse Gas Emissions in Colombia 0 1 5 65 0 5 24 110
Construcción de un "Ïndice de Percepción de Riesgo" de los Mercados Financieros Globales 0 0 0 131 0 5 12 985
Current Account Sustainability in Latin America Considering Nonlinearities 0 0 0 76 0 3 13 231
DETERMINANTES DE LA ELECCI�N DE ADMINISTRADORA DE PENSIONES: PRIMERAS ESTIMACIONES A PARTIR DE AGREGADOS 0 0 0 28 0 0 6 144
Detecting exchange rate contagion using copula functions 0 1 3 121 0 4 10 248
Determinantes de la elección de administradora de pensiones: primeras estimaciones a partir de agregados 0 0 0 19 0 1 10 108
Do natural disasters and the announcement of ENSO events have an impact on market-based measures of inflation expectations? 0 1 20 29 5 9 47 60
EL PRODUCTO POTENCIAL UTILIZANDO EL FILTRO DE HODRICK-PRESCOTT CON PARAMETRO DE SUAVIZACI�N VARIABLE Y AJUSTADO POR INFLACION: UNA APLICACI�N PARA COLOMBIA 0 0 0 256 0 2 5 1,185
ESTIMACI�N DE LA ESTRUCTURA A PLAZO DE LAS TASAS DE INTER�S EN COLOMBIA POR MEDIO DEL M�TODO DE FUNCIONES B-SPLINE C�BICAS 0 0 0 31 0 5 10 220
Efecto de la volatilidad y del desalineamiento de la tasa de cambio real sobre la actividad de las empresas en Colombia 0 0 0 60 0 6 13 276
Efectos calendario sobre la producción industrial en Colombia 0 0 0 35 1 2 13 164
Efectos calendario sobre la producci�n industrial en Colombia 0 0 0 126 1 3 9 239
Efectos de los cambios en la tasa de intervención del Banco de la República sobre la estructura a plazo 0 0 4 255 0 11 25 2,161
Efectos de los cambios en la tasa de intervenci�n del Banco de la Rep�blica sobre la estructura a plazo 0 0 0 75 0 2 11 393
Efectos de “ángeles caídos” en el mercado accionario colombiano: estudio de eventos del caso Interbolsa 0 0 3 140 1 3 16 305
Efectos de ��ngeles ca�dos� en el mercado accionario colombiano: estudio de eventos del caso Interbolsa 0 0 0 20 0 2 11 128
Effects of Banco de la Republica's communication on the yield curve 0 0 0 18 0 6 17 56
Effects of Banco de la Republica’s Communication on the Yield Curve 0 0 2 118 0 3 18 214
Effects of Interest Rate Caps on Financial Inclusion 3 8 20 355 3 15 53 650
El Producto Potencial utilizando el Filtro de Hodrick- Prescott con Parámetro de Suavización Variable y Ajustado por Inflación: Una Aplicación para Colombia 0 1 1 313 2 4 17 1,147
El efecto de la volatilidad y del desalineamiento de la tasa de cambio real sobre la actividad de las empresas en Colombia 0 0 0 19 0 3 6 95
Estimación de la Estructura a Plazo de las Tasas de Interés en Colombia 0 0 4 403 0 2 22 2,088
Estimación de la Estructura a Plazos de las Tasas de Interés en Colombia por Medio del Método de Funciones B-Spline Cúbicas 0 0 0 223 0 1 7 1,213
Estimación de la prima por vencimiento de los TES en pesos del gobierno colombiano 0 0 1 67 1 6 19 212
Estimaci�n de la Estructura a Plazo de las Tasas de Inter�s en Colombia 0 0 0 31 0 3 10 237
Estimaci�n de la prima por vencimiento de los TES en pesos del gobierno colombiano 0 0 0 20 0 2 9 83
Estimating the Value at Risk of a bank’s portfolio in sovereign bonds using a DCC-Copula model 0 0 1 19 0 3 25 75
Estimations of the natural rate of interest in Colombia 0 0 1 88 0 1 15 229
Estimations of the natural rate of interest in Colombia 0 1 1 78 1 6 33 283
Exchange Rates Contagion in Latin America 0 0 0 106 3 6 16 163
Exchange Rates Contagion in Latin America 0 0 0 31 0 3 9 99
Expansions and Contractions in Some Latin American Countries: A View Throught Non- Linear Models 0 0 0 21 0 3 21 139
Expansions and Contractions in Some Latin American Countries: A view Throught Non-Linear Models 0 0 1 96 2 4 32 573
Expectativas de inflación, prima de riesgo inflacionario y prima de liquidez: una descomposición del break-even inflation para los bonos del gobierno colombiano 0 0 1 48 0 6 20 227
Expectativas de inflaci�n, prima de riesgo inflacionario y prima de liquidez: una descomposici�n del break-even inflation para los bonos del gobierno colombiano 0 0 0 21 0 4 13 156
Expectativas y prima por riesgo inflacionario bajo una medida de compensación a la inflación 0 0 1 102 1 8 21 447
External Shocks and Asset Prices in Latin America before and after Lehman Brothers’ Bankruptcy 0 0 1 10 0 7 18 59
Extreme weather events and high Colombian food prices: A non-stationary extreme value approach 0 1 11 133 2 6 51 236
Financial Contagion in Latin America 1 1 2 48 1 5 13 121
Financial Contagion in Latin America 0 0 4 123 1 7 21 297
Flujos brutos de capital de portafolio de no residentes y residentes y el rol de la política monetaria 0 0 0 35 0 2 23 81
Forecasting Food Price Inflation in Developing Countries with Inflation Targeting Regimes: the Colombian Case 0 0 0 231 0 1 6 729
Forecasting Food Price Inflation in Developing Countries with Inflation Targeting Regimes: the Colombian Case 0 0 0 69 1 4 18 289
Forecasting Food Price Inflation, Challenges for Central Banks in Developing Countries using an Inflation Targeting Framework: the Case of Colombia 0 0 0 71 0 6 21 299
Foreign Exchange Intervention Revisited: A New Way of Estimating Censored Models 0 0 0 53 0 4 18 160
Heterogeneidad de los Índices de Producción Sectoriales de la Industria Colombiana 0 0 2 35 3 10 30 175
Heterogeneidad de los �ndices de Producci�n Sectoriales de la Industria Colombiana 0 0 0 76 0 1 14 183
How Sustainable are Latin American Fiscal Deficits: A Panel Data Approach 0 0 1 104 0 1 16 136
INFLACION BASICA. UNA ESTIMACION BASADA EN MODELOS VAR ESTRUCTURALES 0 1 3 412 0 1 16 1,940
Impactos de los fenómenos climáticos sobre el precio de los alimentos en Colombia 0 2 5 91 0 5 35 279
Impactos de los fen�menos clim�ticos sobre el precio de los alimentos en Colombia 0 0 0 20 1 3 20 106
Inflación Básica.Una Estimación Basada en Modelos VAR Estructurales 0 0 2 506 2 5 26 2,069
Inflación y dinero en Colombia: otro modelo P-estrella 0 0 2 132 0 2 17 1,056
Inflaci�n y dinero en Colombia: otro modelo P-estrella 0 0 0 53 0 2 9 566
LA INFLACI�N DESDE UNA PERSPECTIVA MONETARIA: UN MODELO P* PARA COLOMBIA 0 0 0 91 0 3 6 1,231
La Inflación Básica en Colombia: Evaluación de Indicadores Alternativos 0 1 2 321 0 9 23 3,295
La Inflación desde una Perspectiva Monetaria: Un Modelo P* para Colombia 0 0 0 191 1 3 8 1,184
Latin American Exchange Rate Dependencies: A Regular Vine Copula Approach 0 0 0 83 1 9 21 208
Latin American Exchange Rate Dependencies: A Regular Vine Copula Approach 0 0 0 51 0 3 16 147
MEDIDAS DE RIESGO FINANCIERO USANDO C�PULAS: TEOR�A Y APLICACIONES 0 0 0 217 0 1 7 889
MEDIDAS DE RIESGO, CARACTERISTICAS Y T�CNICAS DE MEDICI�N: UNA APLICACI�N DEL VAR Y EL ES A LA TASA INTERBANCARIA DE COLOMBIA 0 0 0 99 0 1 7 680
Medidas de Riesgo, Características y Técnicas de Medición: Una Aplicación del VAR y el ES a la Tasa Interbancaria de Colombia 0 0 13 1,368 1 5 63 8,719
Medidas de riesgo financiero usando cópulas: teoría y aplicaciones 0 0 0 589 0 4 22 2,251
Medidas de riesgo financiero usando cópulas: teoría y aplicaciones 0 0 0 16 0 1 9 84
Modelación de la asimetría y curtosis condicionales: una aplicación VaR para series colombianas 0 0 2 48 0 1 26 350
Modelos Estructurales de Inflación en Colombia: Estimación a Través de Mínimos Cuadrados Flexibles 0 0 1 278 0 3 12 3,516
Modelos Estructurales de Inflaci�n en Colombia: Estimaci�n a trav�s de M�nimos Cuadrados Flexibles 0 0 0 101 0 2 11 1,146
Métodos de Combinación de Pronósticos: Una Aplicación a la Inflación Colombiana 0 0 0 297 0 0 26 3,324
M�TODOS DE COMBINACI�N DE PRON�STICOS:UNA APLICACI�N A LA INFLACI�N COLOMBIANA 0 0 0 39 0 1 6 361
Nonlinear relationship between the weather phenomenon El Niño and Colombian food prices 12 20 31 281 17 28 51 431
Nonlinear relationship between the weather phenomenon El Niño and Colombian food prices 2 2 2 32 5 13 24 86
Ofertas Públicas de Adquisición y su efecto sobre las rentabilidades en el mercado accionario: El caso de NUTRESA y SURA en Colombia 0 0 10 107 6 9 30 177
PRODUCTIVIDAD REGIONAL Y SECTORIAL EN COLOMBIA:AN�LISIS UTILIZANDO DATOS DE PANEL 0 0 2 156 0 2 6 606
PRONOSTICOS CONDICIONADOS PARA MODELOS VAR 0 0 0 108 0 1 4 429
Productividad Regional y Sectorial en Colombia: Análisis utilizando datos de panel 2 5 6 386 2 12 34 1,860
Pronóstico de incumplimientos de pago mediante máquinas de vectores de soporte: una aproximación inicial a la gestión del riesgo de crédito 0 0 0 79 0 3 11 261
Pronósticos Condicionados para Modelos VAR 0 1 4 484 0 2 14 1,890
Pronósticos directos de la inflación colombiana 0 0 0 114 1 4 14 692
Pronósticos para una economía menos volátil: El caso colombiano 0 0 0 135 0 4 15 305
Pron�stico de incumplimientos de pago mediante m�quinas de vectores de soporte: una aproximaci�n inicial a la gesti�n del riesgo de cr�dito 0 0 0 31 0 1 3 110
Pron�sticos directos de la inflaci�n colombiana 0 0 0 74 1 3 17 735
Pron�sticos directos de la inflaci�n colombiana 0 0 0 107 1 4 9 1,032
Pron�sticos para una econom�a menos vol�til: El caso colombiano 0 0 1 21 0 1 13 151
Recent Behavior of Outpout, Unemployment, Wages and Prices in Colombia: What went wrong? 0 0 0 25 0 1 6 155
Recent Behavior of Output, Unemployment, Wages and Prices in Colombia:What went Wrong? 0 0 0 150 0 4 8 876
Regresión Cuantílica Dinámica para la Medición del Valor en Riesgo: una Aplicación a Datos Colombianos 0 0 2 69 0 4 25 253
Regulación y Valor en Riesgo 0 0 0 78 0 3 11 322
Regulaci�n y Valor en Riesgo 0 0 0 34 0 5 11 185
Relación entre el riesgo sistémico del sistema financiero y el sector real 0 0 2 65 1 5 11 306
Relación entre el riesgo sistémico del sistema financiero y el sector real: un enfoque FAVAR 0 0 0 112 1 7 24 397
Relación entre los valores en riesgo de los principales mercados financieros colombianos: un enfoque a través de modelos multivariados de regresión cuantílica 0 0 0 49 0 4 16 186
Relación entre variables macro y la curva de rendimientos 0 0 1 186 0 3 24 640
Relaci�n entre el riesgo sist�mico del sistema financiero y el sector real: un enfoque FAVAR 0 0 0 23 0 3 10 119
Relaci�n entre variables macro y la curva de rendimientos 0 0 0 53 0 1 5 239
Sobre los Efectos de la Pol�tica Monetaria en Colombia 0 0 0 78 0 1 13 537
Sobre los efectos de la política monetaria en Colombia 0 0 0 577 0 4 21 3,258
Sovereign Risk and Stock Market Response to Natural Disasters in Emerging Economies 0 2 9 24 0 5 32 57
Sovereign default risk in OECD countries: do global factors matter? 0 0 0 63 0 2 16 187
Stock Market Volatility Spillovers: Evidence for Latin America 0 0 1 120 0 6 28 276
Sustainability of Latin American Fiscal Deficits: A Panel Data Approach 0 0 0 89 1 9 20 196
The Global Financial Cycle and Country Risk in Emerging Markets During Stress Episodes: A Copula-CoVaR Approach 0 0 0 29 0 4 17 47
The Global Financial Cycle and Country Risk in Emerging Markets During Stress Episodes: A Copula-CoVaR Approach 0 0 3 88 0 3 10 119
The Impact of Different Types of Foreign Exchange Intervention: An Event Study Approach 0 0 1 92 0 2 15 252
The Impact of Different Types of Foreign Exchange Intervention: An Event Study Approach 0 0 0 41 0 0 8 98
The Impact of Pre-announced Day-to-day Interventions on the Colombian Exchange Rate 0 0 2 45 0 11 37 227
The Impact of Pre-announced Day-to-day Interventions on the Colombian Exchange Rate 0 0 0 57 0 9 17 200
The International Transmission of Risk: Causal Relations Among Developed and Emerging Countries’ Term Premia 0 0 0 64 1 4 11 154
The International Transmission of Risk: Causal Relations Among Developed and Emerging Countries� Term Premia 0 0 0 51 0 3 11 114
The impact of pre-announced day-to-day interventions on the Colombian exchange rate 0 0 0 21 1 5 15 127
Transmisión de tasas de interés bajo el esquema de metas de inflación: evidencia para Colombia 0 1 4 163 1 10 32 792
Transmisi�n de tasas de inter�s bajo el esquema de metas de inflaci�n: evidencia para Colombia 0 0 0 61 0 0 10 321
UNA RELACI�N NO LINEAL ENTRE INFLACI�N Y MEDIOS DE PAGO 0 0 0 128 0 0 4 750
Un Indice Coincidente para la Actividad Económica Colombiana 0 0 0 118 0 2 8 1,269
Un �ndice Coincidente para la Actividad Econ�mica Colombiana 0 0 0 35 0 1 5 456
Una Aproximaci�n a La Din�mica de las Tasas de Inter�s de Corto Plazo en Colombia a trav�s de Modelos GARCH Multivariados 0 0 0 108 0 4 11 967
Una Relación no Líneal entre Inflación y los Medios de Pago 0 0 0 213 0 2 9 1,743
Una aproximación a la dinámica de las tasas de interés de corto plazo en Colombia a través de modelos GARCH multivariados 0 0 0 167 1 2 12 1,450
Una exploración reciente a la demanda por dinero en Colombia bajo un enfoque no lineal 0 0 0 118 0 4 12 292
Una metodolg�a multivariada de desagregaci�n temporal 0 0 1 41 0 0 4 131
Una metodología multivariada de desagregación temporal 0 0 1 53 0 10 20 239
Unveiling the critical role of forest areas amidst climate change: The Latin American case 0 0 1 48 0 1 12 65
Valor en Riesgo Condicional para el portafolio de deuda pública de las entidades financieras 0 1 4 78 0 4 18 250
Volatility Spillovers among Global Stock Markets: Measuring Total and Directional Effects 0 0 0 125 2 8 28 257
What can credit vintages tell us about non-performing loans? 0 0 3 95 0 3 32 208
¿Están ancladas las expectativas de inflación en Colombia? 0 0 2 125 5 8 25 337
Total Working Papers 20 55 266 17,744 89 622 2,608 87,582

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Last month 3 months 12 months Total Last month 3 months 12 months Total
A rank approach for studying cross-currency bases and the covered interest rate parity 0 0 0 10 0 3 13 53
Análisis del comportamiento de la inflación trimestral en Colombia bajo cambios de régimen: Una evidencia a través del modelo "Switching" de Hamilton 0 0 0 159 0 3 6 2,947
Bayesian combination for inflation forecasts: The effects of a prior based on central banks’ estimates 0 0 0 9 0 2 7 65
Cambios de la Tasa de Política y su Efecto en la Estructura a Plazo de Colombia 0 0 1 64 0 1 15 182
Choques externos y precios de los activos en Latinoamérica antes y después de la quiebra de Lehman Brothers 0 0 1 17 0 2 10 126
Choques externos y precios de los activos en Latinoamérica antes y después de la quiebra de Lehman Brothers 0 0 0 10 0 1 12 114
Combinación de brechas del producto colombiano 0 0 0 15 0 0 7 98
Combinación de brechas del producto colombiano 0 0 0 10 1 5 12 106
Comparison of methods for estimating the uncertainty of value at risk 0 0 1 5 0 2 10 39
Decomposition of non-performing loans dynamics into a debt-servicing capacity and a risk taking indicators 0 0 2 14 2 5 24 53
Desagregación de series temporales: metodología y aplicación al caso del PIB en Colombia 1 1 1 42 1 4 11 193
Desagregación de series temporales: metodología y aplicación al caso del PIB en Colombia 0 0 0 84 0 3 6 314
Desagregación temporal: una metodología multivariada alternativa 0 0 0 2 0 0 6 37
Detecting exchange rate contagion using copula functions 0 0 0 16 0 2 11 84
Determinantes de la elección de administradora de pensiones en Colombia 0 0 0 13 0 3 9 96
Determinantes de la elección de administradora de pensiones en Colombia: primeras estimaciones a partir de agregados 0 0 0 16 1 1 3 120
Efectos de «ángeles caídos» en el mercado accionario colombiano: estudio de eventos del caso Interbolsa 0 0 0 30 0 0 9 137
Efectos de «ángeles caídos» en el mercado accionario colombiano: estudio de eventos del caso Interbolsa 0 0 2 36 2 5 24 200
Effects of interest rate caps on credit access 0 0 6 41 2 8 76 244
El producto potencial utilizando el filtro de Hodrick-Prescott: una aplicación para Colombia 0 0 0 24 0 3 9 95
Estimación de la estructura a plazo de las tasas de interés en Colombia 0 0 0 9 1 1 9 77
Estimación de la estructura a plazos de las tasas de interés en Colombia por medio del método de funciones B-spline cúbicas 0 0 0 86 0 6 21 827
Estimations of the Natural Rate of Interest in Colombia 0 0 0 37 1 4 19 199
Exchange rate contagion in Latin America 0 0 0 32 0 1 11 120
Expansions and contractions in Brazil, Colombia and Mexico: A view through nonlinear models 0 0 0 45 0 4 19 228
Expectativas de inflación, prima de riesgo inflacionario y prima de liquidez: una descomposición del break-even inflation para los bonos del Gobierno colombiano 0 0 0 9 1 5 15 102
Expectativas y prima por riesgo inflacionario con una medida de compensación a la inflación 0 0 0 2 0 2 5 131
Extreme weather events and high Colombian food prices: A non‐stationary extreme value approach 0 0 2 15 2 6 23 70
Flujos de Capital de Portafolio en Colombia 0 9 66 413 0 17 100 559
Flujos de capital y expectativas de devaluación 0 0 1 31 1 6 24 204
Forecasting Food Inflation in Developing Countries with Inflation Targeting Regimes 0 0 0 47 0 3 8 189
Foreign exchange intervention revisited: A new way of estimating censored models 0 0 1 13 0 4 13 66
Impacto de la semana santa sobre los índices de produccion sectoriales de la industria colombiana 0 0 14 59 0 6 28 122
Impactos de los fenómenos climáticos sobre el precio de los alimentos en Colombia 2 4 10 54 7 20 129 480
Impactos de los fenómenos climáticos sobre el precio de los alimentos en Colombia 0 0 1 22 0 1 14 142
Inflation and money in Colombia: another P-Star model 0 0 0 53 0 3 17 185
LATIN AMERICAN EXCHANGE RATE DEPENDENCIES: A REGULAR VINE COPULA APPROACH 0 0 0 29 0 3 6 107
La inflación desde una perspectiva monetaria: un modelo P* para Colombia 0 0 0 83 0 0 7 556
La inflación desde una perspectiva monetaria: un modelo P* para Colombia 0 0 0 34 1 1 11 126
Metodos de combinacion de pronosticos: una aplicacion a la inflacion 0 0 1 48 0 4 10 176
Modelación de la asimetría y la curtosis condicionales en series financieras colombianas 0 0 1 10 0 2 11 74
Nonlinear relationship between the weather phenomenon El ni~no and Colombian food prices 1 1 5 7 2 8 36 41
Nonlinear relationship between the weather phenomenon El niño and Colombian food prices 2 2 4 18 4 10 18 71
Ofertas públicas de adquisición y su efecto sobre la rentabilidad de los mercados accionarios: el caso de Nutresa y sura en Colombia 0 0 5 12 0 1 15 30
Productividad regional y sectorial en Colombia: análisis utilizando datos de panel 0 0 0 173 0 5 10 654
Productividad regional y sectorial en Colombia: un análisis utilizando datos de panel 0 0 9 103 0 5 33 346
Pronósticos condicionados: método y aplicación al caso de la inflación 1991 0 0 0 20 0 3 8 112
Pronósticos condicionados: método y aplicación al caso de la inflación 1991 0 0 0 14 0 3 7 77
Pronósticos para una economía menos volátil: el caso colombiano 0 0 12 111 0 3 26 181
Quality differences, location, and coffee price returns networks: Insights from a high-dimensional CoVaR-copula analysis 0 0 1 1 0 1 9 9
Recent macroeconomic performance in colombia: what went wrong? 0 0 0 63 2 4 13 321
Regresión cuantílica dinámica para la medición del valor en riesgo: Una aplicación a datos colombianos 0 0 0 3 0 6 14 45
Regulación y valor en riesgo 0 0 0 21 1 8 16 162
Regulación y valor en riesgo 0 0 0 89 1 4 11 417
Relación entre el riesgo sistémico del sistema financiero y el sector real: un enfoque FAVAR 0 3 7 102 0 8 25 330
Relación entre el riesgo sistémico del sistema financiero y el sector real: un enfoque FAVAR 0 0 0 46 0 0 10 189
Sobre los efectos de la política monetaria en Colombia 0 0 0 82 0 1 5 513
Sobre los efectos de la política monetaria en Colombia 0 0 1 109 0 4 12 502
Sovereign default risk in OECD countries: Do global factors matter? 0 0 0 17 0 3 15 116
Stock market volatility spillovers: Evidence for Latin America 0 1 2 47 1 3 21 163
Sustainability of Latin American fiscal deficits: a panel data approach 0 0 0 51 0 5 17 118
Temporal disaggregation: an alternative multivariate methodology 0 0 0 9 0 2 5 55
The Global Financial Cycle and country risk in emerging markets during stress episodes: A Copula-CoVaR approach 0 1 5 7 0 2 22 30
The Impact of Foreign Exchange Intervention in Colombia. An Event Study Approach 0 0 0 64 0 2 20 184
The impact of pre-announced day-to-day interventions on the Colombian exchange rate 0 1 1 29 0 1 19 148
The international transmission of risk: Causal relations among developed and emerging countries’ term premia 0 0 0 27 1 3 10 116
Transmisión de Tasas de Interés bajo el Esquema de Metas de Inflación: Evidencia para Colombia 0 0 0 68 0 3 8 323
Un Índice Coincidente para la Actividad Económico de Colombia 0 0 0 9 0 2 13 82
Un índice coincidente para la actividad económica de Colombia 0 1 2 24 0 4 15 152
Una descripción de la dinámica de las tasas de interés de corto plazo en Colombia 0 0 0 5 0 1 9 103
Una exploración reciente a la demanda por dinero en Colombia bajo un enfoque no lineal 0 0 1 6 0 4 13 52
Volatility spillovers among global stock markets: measuring total and directional effects 0 0 2 36 0 4 23 145
¿Qué nos dicen las encuestas sobre la formación de expectativas de inflación? 0 6 39 425 1 11 51 555
Total Journal Articles 6 30 207 3,546 36 276 1,309 16,385
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Last month 3 months 12 months Total Last month 3 months 12 months Total
Choques externos y precios de los activos en América Latina antes y después de la quiebra de Lehman Brotherse 0 0 1 4 0 1 7 45
Choques externos y precios de los activos en Latinoamérica antes y después de la quiebra de Lehman Brothers 0 0 0 12 1 3 9 88
Desempeño de las empresas en Colombia: efecto de la volatilidad y el desalineamiento de la tasa de cambio real 0 0 1 18 0 5 14 86
Expectativas y prima por riesgo inflacionario bajo una medida de compensación a la inflación 0 0 0 6 0 4 10 51
Impactos de los fenómenos climáticos sobre el precio de los alimentos en Colombia 0 0 1 1 0 1 4 4
Relación entre el riesgo sistémico de los sectores financiero y real: un enfoque FAVAR 0 0 1 17 1 5 12 61
Total Chapters 0 0 4 58 2 19 56 335

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