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Decisiones de consumo y portafolio con un nivel de confianza sobre la riqueza final en un horizonte finito de planeacion: Evidencia empirica 2 8 21 59 2 11 31 112
Decisiones óptimas de consumo y portafolio con una restricción probabilista sobre la riqueza final: difusiones con saltos y horizonte finito /Optimal Consumption and Portfolio Decisions with a Probabilistic Restriction over Final Wealth: Diffusion- jump Process within a Finite Horizon 1 2 20 128 1 3 37 192
Escenarios Monte Carlo para estrategias con expectativas de baja volatilidad cambiante mediante opciones europeas de compra y venta / Monte Carlo scenarios for strategies with expectations of changing low volatility using European call and put options 0 2 4 23 0 3 11 90
Pricing of average value options versus European options with stochastic interest rate 1 3 5 17 2 4 12 52
Riesgo de crédito: un enfoque de cópulas y valores extremos 0 2 11 52 0 6 24 92
Temporary stabilization: a Fréchet-Weibullextreme value distribution approach 0 2 6 131 0 4 13 250
Valuación de opciones asiáticas con precio de ejercicio flotante igual a la media aritmética: un enfoque de control óptimo estocástico 0 0 2 2 1 2 16 16
Valuación de opciones europeas sobre AMX-L, WALMEX-V y GMEXICO-B. Calibración de parámetros de volatilidad estocástica con funciones cuadráticas de pérdida 1 5 11 33 1 9 22 234
Valuación de una nota estructurada que liga el rendimiento de un índice bursátil con los pagos de un bono y un derivado / Structured Note Valuation linking the Market Index Return with the Payments of a Bond and a Derivative 0 4 13 23 3 9 42 64
Valuación de una nota estructurada que vincula el rendimiento de un bono cupón cero con una opción en un portafolio de inversión / Pricing a Structured Note that Links a Zero-Coupon Bond Return with an Option in an Investment Porfolio 0 4 19 32 1 9 42 71
Total Journal Articles 5 32 112 500 11 60 250 1,173


Statistics updated 2019-07-03