Access Statistics for Ambrosio Ortiz-Ramírez

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Consumo e inversión óptimos y valuación de opciones asiáticas en un entorno estocástico con fundamentos microeconómicos y simulación Monte Carlo 0 0 3 5 0 1 18 25
Decisiones óptimas de consumo y portafolio con una restricción probabilista sobre la riqueza final: difusiones con saltos y horizonte finito /Optimal Consumption and Portfolio Decisions with a Probabilistic Restriction over Final Wealth: Diffusion- jump Process within a Finite Horizon 1 2 9 144 3 4 24 230
Escenarios Monte Carlo para estrategias con expectativas de baja volatilidad cambiante mediante opciones europeas de compra y venta / Monte Carlo scenarios for strategies with expectations of changing low volatility using European call and put options 0 0 0 24 2 2 11 103
Pricing of average value options versus European options with stochastic interest rate 0 0 1 18 0 0 4 57
Riesgo de crédito: un enfoque de cópulas y valores extremos 0 0 10 66 2 3 21 124
Valuación de opciones asiáticas con precio de ejercicio flotante igual a la media aritmética: un enfoque de control óptimo estocástico 0 0 0 3 1 1 2 22
Valuación de opciones europeas sobre AMX-L, WALMEX-V y GMEXICO-B. Calibración de parámetros de volatilidad estocástica con funciones cuadráticas de pérdida 1 1 10 45 1 1 20 260
Valuación de una nota estructurada que liga el rendimiento de un índice bursátil con los pagos de un bono y un derivado / Structured Note Valuation linking the Market Index Return with the Payments of a Bond and a Derivative 0 0 5 33 1 3 15 91
Valuación de una nota estructurada que vincula el rendimiento de un bono cupón cero con una opción en un portafolio de inversión / Pricing a Structured Note that Links a Zero-Coupon Bond Return with an Option in an Investment Porfolio 0 2 27 68 0 4 54 147
Total Journal Articles 2 5 65 406 10 19 169 1,059
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Statistics updated 2020-11-03