Access Statistics for Frédéric PLANCHET

Author contact details at EconPapers.

Working Paper File Downloads Abstract Views
Last month 3 months 12 months Total Last month 3 months 12 months Total
Allocation d'actifs selon le critère de maximisation des fonds propres économiques en assurance non-vie: présentation et mise en oeuvre dans la réglementation française et dans un référentiel de type Solvabilité 2 0 0 0 16 0 0 0 84
Analyse et comparaison des populations générale et assurée en Afrique subsaharienne francophone pour anticiper la mortalité future 0 0 1 8 0 0 3 46
Applications de techniques stochastiques pour l'analyse prospective de l'impact comptable du risque de taux 0 0 0 9 0 0 3 44
Approche scientifique des logiciels DFA 0 0 0 0 0 0 0 3
Do actuaries believe in longevity deceleration? 0 0 0 8 0 1 3 18
Etude du risque syst\'ematique de mortalit\'e 0 0 0 5 0 1 6 58
Etude du risque systématique de mortalité 0 0 0 6 0 0 2 39
Exploring or reducing noise? A global optimization algorithm in the presence of noise 0 0 0 26 0 2 4 33
Hétérogénéité: mesure du risque d'estimation dans le cas d'une modélisation intégrant des facteurs observables 0 0 1 5 0 0 5 68
IAS 19 & 26 et les engagements à l’égard du personnel 0 0 0 0 0 0 2 10
Influence of Economic Factors on the Credit Rating Transitions and Defaults of Credit Insurance Business 0 0 4 25 4 4 11 43
L'engagement d'un régime de retraite supplémentaire à prestations définies 0 0 0 19 0 0 1 82
L'utilisation des splines bidimensionnels pour l'estimation de lois de maintien en arrêt de travail 0 0 0 5 0 0 0 19
Les Générateurs de Scénarios Économiques: quelle utilisation en assurance ? 0 0 1 13 0 0 1 68
Les générateurs de Scénarios Économiques: de la conception à la mesure de la qualité 0 0 1 86 1 1 5 206
Les principes de valorisation des engagements sociaux 0 0 0 0 0 0 1 5
MODEL RISK AND DETERMINATION OF SOLVENCY CAPITAL IN THE SOLVENCY 2 FRAMEWORK 0 2 5 98 0 2 8 155
Measuring Uncertainty of Solvency Coverage Ratio in ORSA for Non-Life Insurance 0 0 2 3 0 1 7 32
Mesure de l'incertitude tendancielle sur la mortalité – application à un régime de rentes 0 0 0 2 0 0 2 17
Mesure des risques de marché et de souscription vie en situation d'information incomplète pour un portefeuille de prévoyance 0 0 0 15 0 1 1 46
Mesure du risque d'estimation associé à une table d'expérience 0 0 0 8 0 0 2 103
Modèles de durée - Applications actuarielles 0 0 0 0 1 2 9 32
Modèles financiers en assurance 0 0 0 0 0 0 2 14
Modèles financiers en assurance - Analyses de risque dynamiques 0 0 0 0 6 7 23 56
Modélisation statistique des phénomènes de durée 0 0 0 0 1 1 4 27
Mortality: a statistical approach to detect model misspecification 0 0 0 10 0 0 1 35
Mortality: a statistical approach to detect model misspecification 0 0 0 15 1 1 1 23
Optimal strategies of hedging portfolio of unit-linked life insurance contracts with minimum death guarantee 0 0 0 21 0 0 2 109
Perturbations extrêmes sur la dérive de mortalité anticipée 0 0 0 4 0 0 0 40
Pilotage d'un régime de rentes viagères 0 0 0 0 0 0 3 16
Provisions techniques des contrats de prévoyance collective 0 0 0 0 0 0 1 7
Provisions techniques et capital de solvabilité d'une compagnie d'assurance: méthodologie d'utilisation de Value-at-Risk 0 0 1 31 1 1 2 114
Rentes en cours de service: un nouveau critère d'allocation d'actif 0 0 0 4 0 1 3 31
Scénarios économiques en assurance - Modélisation et simulation 0 0 0 0 3 7 19 56
Simulation de trajectoires de processus continus 0 0 0 9 0 0 1 35
Solvabilité prospective en assurance: Méthodes quantitatives pour l'ORSA 0 0 0 0 2 4 27 91
Survival Analysis 0 0 0 0 0 0 0 20
UTILISATION DES ESTIMATEURS DE KAPLAN-MEIER PAR GÉNÉRATION ET DE HOEM POUR LA CONSTRUCTION DE TABLES DE MORTALITÉ PROSPECTIVES 0 0 0 15 3 5 7 18
Un algorithme d'optimisation par exploration sélective 0 0 0 52 0 0 2 224
Un cadre de référence pour un modèle interne partiel en assurance de personnes 0 0 0 13 0 0 2 69
Utilisation des m\'ethodes de Lee-Carter et Log-Poisson pour l'ajustement de tables de mortalit\'e dans le cas de petits \'echantillons 0 0 2 11 0 0 2 45
Utilisation des méthodes de Lee-Carter et Log-Poisson pour l'ajustement de tables de mortalité dans le cas de petits échantillons 0 0 0 5 0 0 0 42
État des lieux des systèmes de retraite en Afrique subsaharienne francophone 0 0 0 8 1 1 2 26
Évaluation de l'engagement de l'entreprise associé à un plan de stock-options 0 0 0 6 0 1 1 31
Total Working Papers 0 2 18 561 24 44 181 2,340


Journal Article File Downloads Abstract Views
Last month 3 months 12 months Total Last month 3 months 12 months Total
Modeling Cycle Dependence in Credit Insurance 0 0 1 20 0 1 4 79
Multidimensional smoothing by adaptive local kernel-weighted log-likelihood: Application to long-term care insurance 0 0 1 14 1 1 2 50
Optimal strategies for hedging portfolios of unit-linked life insurance contracts with minimum death guarantee 0 0 0 28 0 0 0 146
Prospective mortality tables: Taking heterogeneity into account 0 0 0 3 1 1 2 17
Stochastic evaluation of life insurance contracts: Model point on asset trajectories and measurement of the error related to aggregation 0 0 3 39 1 4 9 144
Total Journal Articles 0 0 5 104 3 7 17 436


Statistics updated 2019-10-05