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Analysis of contagion in Mexican financial system combining Merton and random networks models 0 0 0 24 0 2 9 95
Aplicación del método H-J-B para la modelación estocástica de la volatilidad en series con persistencia: el caso del IPC en México 0 0 0 12 0 0 3 51
Curvatura de Ricci como Indicador de Fragilidad en el Contagio del COVID-19 y de los Mercados Financieros en el mundo / Ricci Curvature as an indicator of fragility in the contagium of COVID-19 and in financial markets around the world 0 0 1 13 2 4 14 45
El Modelo SABR y su Relación con la Geometría Diferencial: Valuación de Opciones de Compra de Dólares del Banco de México 0 1 1 10 0 1 11 56
Estimación alternativa de una prima de seguro de gastos médicos mayores bajo el contexto de las opciones financieras / Alternative estimation of major medical expensive prime in the financial options context 0 0 1 8 0 0 6 62
Modelación de Medidas y Norma en finanzas 0 0 1 16 0 2 5 76
Opciones climáticas para el sector pesquero del pacífico mexicano 0 0 0 5 1 5 12 59
Opciones reales en la evaluación económica de activos minerales y energéticos 0 0 0 18 2 6 10 80
Procesos de Hurts y movimientos brownianos fraccionales en mercados fractales 0 0 2 221 0 5 34 1,298
Un modelo de inversión óptima para fondos soberanos: caso fondo mexicano del petróleo para la estabilización y el desarrollo 0 0 0 15 0 1 2 41
Valuación de opciones financieras con arbitraje por medio de la ecuación de Black Scholes mediante un esquema de diferencias finitas / Financial Option Valuation with Arbitrage by means of the Black Scholes Equation using a Finite Differences Scheme 0 3 7 44 0 4 18 139
Total Journal Articles 0 4 13 386 5 30 124 2,002

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