Access Statistics for Pierre-Emmanuel Thérond

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Last month 3 months 12 months Total Last month 3 months 12 months Total
A Credibility Approach of the Makeham Mortality Law 0 0 0 22 0 0 9 44
A Reduced-Form Model for A Life Insurance’s Net Asset Value 0 0 0 0 1 1 9 42
About Market Consistent Valuation in Insurance 0 0 0 0 2 2 4 23
Age-Specific Adjustment of Graduated Mortality 0 0 0 17 1 1 8 48
Alarm System for Credit Losses Impairment under IFRS 9 0 0 1 29 1 1 6 55
Alarm System for Credit Losses Impairment under IFRS 9 0 0 0 0 1 1 6 54
Alarm system for Credit Losses Impairment under IFRS 9 0 0 0 0 0 0 8 20
Allocation d'actifs d'un régime de rentiers en cours de service 0 0 0 0 3 3 8 17
Allocation d'actifs selon le critère de maximisation des fonds propres économiques en assurance non-vie: présentation et mise en oeuvre dans la réglementation française et dans un référentiel de type Solvabilité 2 0 0 0 17 1 1 7 117
Ambiguïté et aversion à l'incertitude 0 0 0 0 3 3 8 26
Ambiguïté et impact sur les prises de décisions en univers incertain 0 0 0 0 1 1 9 14
Approche grand angle du biais d'optimisme 0 0 0 0 2 2 6 18
Approche scientifique des logiciels DFA 0 0 0 0 1 2 10 21
Appétence au risque: intégration au pilotage d'une société d'assurance 0 0 0 51 3 5 8 171
Arbres de régression et de classification (CART) 0 0 1 9 2 2 8 50
Asset allocation of a pension scheme during the decumulation phase 0 0 0 0 2 2 4 16
Asset allocation: new constraints induced by the Solvency II project 0 0 0 0 2 2 7 25
Assurance et actuariat: éléments de perspective 0 0 0 0 1 1 4 25
Assurance et post-croissance 0 0 0 0 2 2 3 3
Best estimate mortality tables: credibility approaches 0 0 0 0 2 3 7 19
Communication financière: le prochain défi des assureurs 0 0 0 17 1 1 6 42
Corporate Sustainability data/ disclosure requirements: conceptual and technical challenges 0 0 0 0 1 1 2 2
Data Science en assurance: une brève incitation 0 0 0 0 1 1 7 34
Dette souveraine et assurance: intérêts croisés 0 0 0 4 1 1 7 26
Discount Rates in Accounting: How Practitioners Depart the IFRS Maze. Towards the End of Determinism in Accounting 0 0 0 9 3 4 12 34
Discount rates in IFRS: how practitioners depart the IFRS maze 0 0 0 7 2 2 7 23
Distortion risk measures, ambiguity aversion and optimal effort 0 0 0 17 0 1 5 71
Dépréciation comptable d’actifs financiers – problématiques et principaux résultats obtenus 0 0 0 0 2 2 4 13
Dépréciations d'actifs financiers en IAS 39: quelques caractéristiques 0 0 0 0 2 4 6 25
En quoi la norme comptable influence-t-elle le choix des indicateurs de risque et de performance ? 0 0 0 0 2 3 6 54
Financial Risk Management of a Defined Benefit Plan 0 0 0 0 1 1 15 29
IAS 19 & 26 et les engagements à l’égard du personnel 0 0 0 0 1 1 5 19
IFRS 17: The level of aggregation in the accounting representation of the insurance business 0 1 7 57 2 3 12 142
IFRS 17: the sticking point of annual cohorts 0 0 4 47 2 3 11 90
Ifrs, solvabilité 2, IFRS, embedded value: quel traitement du risque ? 0 0 0 2 1 1 13 22
Impact des futures normes IFRS sur la tarification et le provisionnement des contrats d'assurance vie: mise en oeuvre de méthodes par simulation 0 0 0 14 2 2 5 67
Impact of the asset jumps in insurance: IFRS / Solvency II 0 0 0 0 2 2 5 22
Insurance & Post-Growth: Protecting Within Planetary Boundaries 0 0 0 0 1 2 12 14
L'effet de la langue et de la culture sur l'évaluation et la décision 0 0 0 0 1 1 3 5
La certitude de l'incertitude au cœur des normes comptables internationales: une étude expérimentale et linguistique 0 0 0 0 2 2 4 14
La valeur temps de l'argent: les enjeux des taux d'actualisation 0 0 0 0 1 1 6 14
Les principes de valorisation des engagements sociaux 0 0 0 0 2 2 4 16
Les risques, les assurances et la normalisation 0 0 0 0 2 2 5 21
Les taux bas: changement de paradigme ? 0 0 0 0 0 0 9 49
L’essor des évaluations financières dans la fabrique des villes 0 0 0 0 3 3 10 22
MODEL RISK AND DETERMINATION OF SOLVENCY CAPITAL IN THE SOLVENCY 2 FRAMEWORK 0 1 1 102 2 3 20 202
Mesure et gestion des risques d'assurance 0 0 0 0 1 1 12 27
Modelling equity securities impairment for market consistent valuation of life insurance liabilities 0 0 0 0 2 2 2 19
Modelling equity securities impairment for market consistent valuation of life insurance liabilities 0 0 0 0 4 4 5 26
Modelling net carrying amount of shares for market consistent valuation of life insurance liabilities 0 0 0 13 1 2 9 39
Modèles de durée - Applications actuarielles 0 0 0 0 3 3 14 102
Modèles financiers en assurance 0 0 0 0 1 1 5 34
Modèles financiers en assurance - Analyses de risque dynamiques 0 0 0 0 3 3 17 126
Modélisation de la longévité de populations d’assurés: une approche par crédibilité 0 0 0 0 1 1 3 20
Modélisation statistique des phénomènes de durée 0 0 0 0 1 1 6 73
Mortality: a statistical approach to detect model misspecification 0 0 0 15 0 1 5 33
Mortality: a statistical approach to detect model misspecification 0 0 0 10 3 3 7 53
New developments in language issues in accounting regulation: likelihood terms and the certainty of uncertainty 0 0 0 0 1 3 6 28
New developments in language issues in accounting regulation: likelihood terms and the certainty of uncertainty 0 0 0 0 1 1 4 84
Optimal strategies of hedging portfolio of unit-linked life insurance contracts with minimum death guarantee 0 0 0 23 1 1 10 144
Perturbations extrêmes sur la dérive de mortalité anticipée 0 0 0 4 1 1 9 60
Pilotage d'un régime de rentes viagères 0 0 0 0 2 2 4 37
Provisions techniques et capital de solvabilité d'une compagnie d'assurance: méthodologie d'utilisation de Value-at-Risk 0 0 1 32 3 3 11 141
Présentation de l’étude « Assurance & Post-Croissance: comment protéger à l’aune des limites planétaires » 0 0 0 0 1 1 11 13
Rentes en cours de service: un nouveau critère d'allocation d'actif 0 0 0 4 1 1 13 48
Role of models in insurance regulation and financial reporting 0 0 0 0 1 1 4 29
Scénarios économiques en assurance - Modélisation et simulation 0 0 0 0 0 3 16 159
Simulation de trajectoires de processus continus 0 0 0 9 2 3 8 52
Solvency II, IFRS: l'impact des modèles d'actifs retenus 0 0 0 0 2 2 8 27
Solvency ratio proxy methodology for risk management pruposes 0 0 0 0 2 2 6 38
Some characteristics of an equity security next-year impairment 0 0 0 0 2 2 5 21
Some characteristics of an equity security next-year impairment 0 0 0 0 0 0 4 29
Some characteristics of an equity security next-year impairment 0 0 0 6 1 3 11 50
Survival Analysis 0 0 0 0 2 2 14 47
Tables de mortalité best estimate: une approche par crédibilité 0 0 0 0 1 1 5 15
Testing the Martingale Hypothesis in a Risk-Neutral Economic Scenarios Generator 0 0 0 0 0 0 20 390
The Certainty Of Uncertainty In Accounting Standards: A Bilingual Experiment And Survey 0 0 0 0 1 2 6 20
The Certainty of uncertainty in accounting standards: a bilingual experiment and survey 0 0 0 0 3 3 3 20
The dynamic construction of uncertainty perceptions across languages and in financial reporting: a bilingual experimentation and online survey 0 0 0 0 1 1 5 18
The instable need in accounting information: a bilingual survey and experimentation 0 0 0 0 3 3 9 18
Théories et pratiques du taux d’actualisation: Une approche cohérente ? Le taux d’actualisation dans la normalisation comptable internationale 0 0 1 9 1 1 5 20
Théories et pratiques du taux d’actualisation: Une approche cohérente? Le taux d’actualisation dans la normalisation comptable internationale, Autorité des Normes Comptables 0 0 0 0 2 3 8 32
Travaux du GT proxy Solvabilité II 0 0 0 0 1 1 4 13
Tree-based censored regression with applications in insurance 0 0 0 1 2 3 8 22
Weighted CART algorithm for censored data 0 0 0 0 1 1 3 34
Évaluation de contrats d'assurance vie en euros: une problématique actuelle 0 0 0 0 2 2 12 35
Évaluation de l'engagement de l'entreprise associé à un plan de stock-options 0 0 0 6 2 2 11 48
Total Working Papers 0 2 16 553 134 160 668 4,124
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A TREE-BASED ALGORITHM ADAPTED TO MICROLEVEL RESERVING AND LONG DEVELOPMENT CLAIMS 0 0 2 10 2 3 18 39
A TREE-BASED ALGORITHM ADAPTED TO MICROLEVEL RESERVING AND LONG DEVELOPMENT CLAIMS – ERRATUM 0 0 0 6 2 2 20 35
AGE-SPECIFIC ADJUSTMENT OF GRADUATED MORTALITY 0 0 0 3 2 4 11 25
DISTORTION RISK MEASURES, AMBIGUITY AVERSION AND OPTIMAL EFFORT 0 0 0 1 2 4 11 32
Modelling Net Carrying Amount of Shares for Market Consistent Valuation of Life Insurance Liabilities 0 0 0 1 0 1 15 24
Optimal strategies for hedging portfolios of unit-linked life insurance contracts with minimum death guarantee 0 0 0 32 1 1 15 173
Some characteristics of an equity security next-year impairment 0 0 0 4 2 2 11 44
Total Journal Articles 0 0 2 57 11 17 101 372

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Statistics updated 2026-11-12