Access Statistics for Pierre-Emmanuel Thérond

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Last month 3 months 12 months Total Last month 3 months 12 months Total
A Credibility Approach of the Makeham Mortality Law 0 0 0 22 0 3 4 35
A Reduced-Form Model for A Life Insurance’s Net Asset Value 0 0 0 0 1 3 5 34
About Market Consistent Valuation in Insurance 0 0 0 0 0 0 0 19
Age-Specific Adjustment of Graduated Mortality 0 0 0 17 0 0 1 40
Alarm System for Credit Losses Impairment under IFRS 9 0 0 0 0 0 0 0 48
Alarm System for Credit Losses Impairment under IFRS 9 0 0 0 28 0 0 0 49
Alarm system for Credit Losses Impairment under IFRS 9 0 0 0 0 0 1 2 12
Allocation d'actifs d'un régime de rentiers en cours de service 0 0 0 0 0 2 2 9
Allocation d'actifs selon le critère de maximisation des fonds propres économiques en assurance non-vie: présentation et mise en oeuvre dans la réglementation française et dans un référentiel de type Solvabilité 2 0 0 0 17 0 1 1 110
Ambiguïté et aversion à l'incertitude 0 0 0 0 1 1 1 19
Ambiguïté et impact sur les prises de décisions en univers incertain 0 0 0 0 0 0 1 5
Approche grand angle du biais d'optimisme 0 0 0 0 0 0 2 12
Approche scientifique des logiciels DFA 0 0 0 0 1 3 3 12
Appétence au risque: intégration au pilotage d'une société d'assurance 0 0 0 51 0 1 2 163
Arbres de régression et de classification (CART) 0 0 0 8 1 3 3 43
Asset allocation of a pension scheme during the decumulation phase 0 0 0 0 0 0 0 12
Asset allocation: new constraints induced by the Solvency II project 0 0 0 0 0 2 2 18
Assurance et actuariat: éléments de perspective 0 0 0 0 0 1 1 21
Assurance et post-croissance 0 0 0 0 0 0 0 0
Best estimate mortality tables: credibility approaches 0 0 0 0 0 0 0 12
Communication financière: le prochain défi des assureurs 0 0 0 17 0 0 1 36
Corporate Sustainability data/ disclosure requirements: conceptual and technical challenges 0 0 0 0 0 0 0 0
DISTORTION RISK MEASURES, AMBIGUITY AVERSION AND OPTIMAL EFFORT 0 0 0 0 1 1 3 3
Data Science en assurance: une brève incitation 0 0 0 0 1 1 1 28
Dette souveraine et assurance: intérêts croisés 0 0 0 4 0 0 0 19
Discount Rates in Accounting: How Practitioners Depart the IFRS Maze. Towards the End of Determinism in Accounting 0 0 0 9 0 2 3 22
Discount rates in IFRS: how practitioners depart the IFRS maze 0 0 0 7 1 2 2 17
Distortion risk measures, ambiguity aversion and optimal effort 0 0 0 17 0 2 6 66
Dépréciation comptable d’actifs financiers – problématiques et principaux résultats obtenus 0 0 0 0 1 1 1 10
Dépréciations d'actifs financiers en IAS 39: quelques caractéristiques 0 0 0 0 0 5 5 19
En quoi la norme comptable influence-t-elle le choix des indicateurs de risque et de performance ? 0 0 0 0 2 2 3 50
Financial Risk Management of a Defined Benefit Plan 0 0 0 0 0 0 1 14
IAS 19 & 26 et les engagements à l’égard du personnel 0 0 0 0 1 1 2 15
IFRS 17: The level of aggregation in the accounting representation of the insurance business 0 1 3 50 0 2 10 130
IFRS 17: the sticking point of annual cohorts 0 1 1 43 0 2 4 79
Ifrs, solvabilité 2, IFRS, embedded value: quel traitement du risque ? 0 0 0 2 0 1 1 9
Impact des futures normes IFRS sur la tarification et le provisionnement des contrats d'assurance vie: mise en oeuvre de méthodes par simulation 0 0 0 14 0 0 0 62
Impact of the asset jumps in insurance: IFRS / Solvency II 0 0 0 0 0 1 3 17
Insurance & Post-Growth: Protecting Within Planetary Boundaries 0 0 0 0 0 1 2 2
L'effet de la langue et de la culture sur l'évaluation et la décision 0 0 0 0 0 2 2 2
La certitude de l'incertitude au cœur des normes comptables internationales: une étude expérimentale et linguistique 0 0 0 0 1 5 5 11
La valeur temps de l'argent: les enjeux des taux d'actualisation 0 0 0 0 0 0 0 8
Les principes de valorisation des engagements sociaux 0 0 0 0 0 0 0 12
Les risques, les assurances et la normalisation 0 0 0 0 0 0 0 16
Les taux bas: changement de paradigme ? 0 0 0 0 0 0 1 40
L’essor des évaluations financières dans la fabrique des villes 0 0 0 0 0 1 1 12
MODEL RISK AND DETERMINATION OF SOLVENCY CAPITAL IN THE SOLVENCY 2 FRAMEWORK 0 0 0 101 2 3 3 184
Mesure et gestion des risques d'assurance 0 0 0 0 1 2 2 16
Modelling equity securities impairment for market consistent valuation of life insurance liabilities 0 0 0 0 0 0 4 21
Modelling equity securities impairment for market consistent valuation of life insurance liabilities 0 0 0 0 0 0 3 17
Modelling net carrying amount of shares for market consistent valuation of life insurance liabilities 0 0 1 13 0 1 4 30
Modèles de durée - Applications actuarielles 0 0 0 0 0 1 4 88
Modèles financiers en assurance 0 0 0 0 1 2 3 30
Modèles financiers en assurance - Analyses de risque dynamiques 0 0 0 0 1 1 3 110
Modélisation de la longévité de populations d’assurés: une approche par crédibilité 0 0 0 0 0 1 1 17
Modélisation statistique des phénomènes de durée 0 0 0 0 1 1 4 68
Mortality: a statistical approach to detect model misspecification 0 0 0 10 0 2 2 46
Mortality: a statistical approach to detect model misspecification 0 0 0 15 1 1 2 29
New developments in language issues in accounting regulation: likelihood terms and the certainty of uncertainty 0 0 0 0 0 1 3 22
New developments in language issues in accounting regulation: likelihood terms and the certainty of uncertainty 0 0 0 0 1 1 3 81
Optimal strategies of hedging portfolio of unit-linked life insurance contracts with minimum death guarantee 0 0 0 23 0 0 0 134
Perturbations extrêmes sur la dérive de mortalité anticipée 0 0 0 4 1 2 2 52
Pilotage d'un régime de rentes viagères 0 0 0 0 0 3 3 33
Provisions techniques et capital de solvabilité d'une compagnie d'assurance: méthodologie d'utilisation de Value-at-Risk 0 0 0 31 0 1 1 130
Présentation de l’étude « Assurance & Post-Croissance: comment protéger à l’aune des limites planétaires » 0 0 0 0 0 0 2 2
Rentes en cours de service: un nouveau critère d'allocation d'actif 0 0 0 4 2 2 2 37
Role of models in insurance regulation and financial reporting 0 0 0 0 1 1 2 26
Scénarios économiques en assurance - Modélisation et simulation 0 0 0 0 0 2 10 143
Simulation de trajectoires de processus continus 0 0 0 9 0 1 1 44
Solvency II, IFRS: l'impact des modèles d'actifs retenus 0 0 0 0 0 1 2 19
Solvency ratio proxy methodology for risk management pruposes 0 0 0 0 1 1 1 33
Some characteristics of an equity security next-year impairment 0 0 1 6 0 0 1 39
Some characteristics of an equity security next-year impairment 0 0 0 0 0 1 3 25
Some characteristics of an equity security next-year impairment 0 0 0 0 0 0 0 16
Survival Analysis 0 0 0 0 2 2 2 35
Tables de mortalité best estimate: une approche par crédibilité 0 0 0 0 0 0 0 10
Testing the Martingale Hypothesis in a Risk-Neutral Economic Scenarios Generator 0 0 0 0 0 5 23 370
The Certainty Of Uncertainty In Accounting Standards: A Bilingual Experiment And Survey 0 0 0 0 1 1 1 15
The Certainty of uncertainty in accounting standards: a bilingual experiment and survey 0 0 0 0 0 1 3 17
The dynamic construction of uncertainty perceptions across languages and in financial reporting: a bilingual experimentation and online survey 0 0 0 0 0 2 4 13
The instable need in accounting information: a bilingual survey and experimentation 0 0 0 0 0 0 1 9
Théories et pratiques du taux d’actualisation: Une approche cohérente ? Le taux d’actualisation dans la normalisation comptable internationale 0 0 0 8 0 0 1 15
Théories et pratiques du taux d’actualisation: Une approche cohérente? Le taux d’actualisation dans la normalisation comptable internationale, Autorité des Normes Comptables 0 0 0 0 1 1 1 25
Travaux du GT proxy Solvabilité II 0 0 0 0 0 0 0 9
Tree-based censored regression with applications in insurance 0 0 0 1 0 1 2 14
Weighted CART algorithm for censored data 0 0 0 0 0 0 0 31
Évaluation de contrats d'assurance vie en euros: une problématique actuelle 0 0 0 0 0 1 2 23
Évaluation de l'engagement de l'entreprise associé à un plan de stock-options 0 0 0 6 1 1 1 38
Total Working Papers 0 2 6 537 30 100 199 3,488

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Last month 3 months 12 months Total Last month 3 months 12 months Total
A TREE-BASED ALGORITHM ADAPTED TO MICROLEVEL RESERVING AND LONG DEVELOPMENT CLAIMS 0 0 0 8 1 2 2 22
A TREE-BASED ALGORITHM ADAPTED TO MICROLEVEL RESERVING AND LONG DEVELOPMENT CLAIMS – ERRATUM 0 0 0 6 2 4 4 17
AGE-SPECIFIC ADJUSTMENT OF GRADUATED MORTALITY 0 0 0 3 1 1 2 15
DISTORTION RISK MEASURES, AMBIGUITY AVERSION AND OPTIMAL EFFORT 0 0 0 1 0 1 4 21
Modelling Net Carrying Amount of Shares for Market Consistent Valuation of Life Insurance Liabilities 0 0 0 1 1 3 4 10
Optimal strategies for hedging portfolios of unit-linked life insurance contracts with minimum death guarantee 0 0 0 32 1 3 4 159
Some characteristics of an equity security next-year impairment 0 0 0 4 2 2 7 35
Total Journal Articles 0 0 0 55 8 16 27 279

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Statistics updated 2025-12-06