Access Statistics for Pierre-Emmanuel Thérond

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Last month 3 months 12 months Total Last month 3 months 12 months Total
A Credibility Approach of the Makeham Mortality Law 0 0 0 22 3 5 9 40
A Reduced-Form Model for A Life Insurance’s Net Asset Value 0 0 0 0 1 2 6 36
About Market Consistent Valuation in Insurance 0 0 0 0 0 1 1 20
Age-Specific Adjustment of Graduated Mortality 0 0 0 17 0 5 6 45
Alarm System for Credit Losses Impairment under IFRS 9 0 0 0 0 0 1 1 49
Alarm System for Credit Losses Impairment under IFRS 9 0 0 0 28 0 3 3 52
Alarm system for Credit Losses Impairment under IFRS 9 0 0 0 0 1 6 8 18
Allocation d'actifs d'un régime de rentiers en cours de service 0 0 0 0 2 4 6 13
Allocation d'actifs selon le critère de maximisation des fonds propres économiques en assurance non-vie: présentation et mise en oeuvre dans la réglementation française et dans un référentiel de type Solvabilité 2 0 0 0 17 0 1 2 111
Ambiguïté et aversion à l'incertitude 0 0 0 0 1 3 4 22
Ambiguïté et impact sur les prises de décisions en univers incertain 0 0 0 0 2 3 3 8
Approche grand angle du biais d'optimisme 0 0 0 0 1 4 6 16
Approche scientifique des logiciels DFA 0 0 0 0 1 6 9 18
Appétence au risque: intégration au pilotage d'une société d'assurance 0 0 0 51 0 3 4 166
Arbres de régression et de classification (CART) 0 0 0 8 0 2 5 45
Asset allocation of a pension scheme during the decumulation phase 0 0 0 0 0 0 0 12
Asset allocation: new constraints induced by the Solvency II project 0 0 0 0 0 4 6 22
Assurance et actuariat: éléments de perspective 0 0 0 0 0 2 3 23
Assurance et post-croissance 0 0 0 0 0 0 0 0
Best estimate mortality tables: credibility approaches 0 0 0 0 2 3 3 15
Communication financière: le prochain défi des assureurs 0 0 0 17 3 5 6 41
Corporate Sustainability data/ disclosure requirements: conceptual and technical challenges 0 0 0 0 0 0 0 0
DISTORTION RISK MEASURES, AMBIGUITY AVERSION AND OPTIMAL EFFORT 0 0 0 0 1 3 6 6
Data Science en assurance: une brève incitation 0 0 0 0 0 3 4 31
Dette souveraine et assurance: intérêts croisés 0 0 0 4 3 5 5 24
Discount Rates in Accounting: How Practitioners Depart the IFRS Maze. Towards the End of Determinism in Accounting 0 0 0 9 1 5 8 27
Discount rates in IFRS: how practitioners depart the IFRS maze 0 0 0 7 1 2 4 19
Distortion risk measures, ambiguity aversion and optimal effort 0 0 0 17 0 2 8 68
Dépréciation comptable d’actifs financiers – problématiques et principaux résultats obtenus 0 0 0 0 0 0 1 10
Dépréciations d'actifs financiers en IAS 39: quelques caractéristiques 0 0 0 0 0 1 6 20
En quoi la norme comptable influence-t-elle le choix des indicateurs de risque et de performance ? 0 0 0 0 0 0 2 50
Financial Risk Management of a Defined Benefit Plan 0 0 0 0 0 12 13 26
IAS 19 & 26 et les engagements à l’égard du personnel 0 0 0 0 1 2 3 17
IFRS 17: The level of aggregation in the accounting representation of the insurance business 0 3 5 53 0 4 13 134
IFRS 17: the sticking point of annual cohorts 3 3 4 46 3 4 8 83
Ifrs, solvabilité 2, IFRS, embedded value: quel traitement du risque ? 0 0 0 2 0 9 10 18
Impact des futures normes IFRS sur la tarification et le provisionnement des contrats d'assurance vie: mise en oeuvre de méthodes par simulation 0 0 0 14 0 2 2 64
Impact of the asset jumps in insurance: IFRS / Solvency II 0 0 0 0 1 3 5 20
Insurance & Post-Growth: Protecting Within Planetary Boundaries 0 0 0 0 2 6 8 8
L'effet de la langue et de la culture sur l'évaluation et la décision 0 0 0 0 0 1 3 3
La certitude de l'incertitude au cœur des normes comptables internationales: une étude expérimentale et linguistique 0 0 0 0 0 1 6 12
La valeur temps de l'argent: les enjeux des taux d'actualisation 0 0 0 0 1 4 4 12
Les principes de valorisation des engagements sociaux 0 0 0 0 0 1 1 13
Les risques, les assurances et la normalisation 0 0 0 0 2 2 2 18
Les taux bas: changement de paradigme ? 0 0 0 0 0 2 2 42
L’essor des évaluations financières dans la fabrique des villes 0 0 0 0 2 6 7 18
MODEL RISK AND DETERMINATION OF SOLVENCY CAPITAL IN THE SOLVENCY 2 FRAMEWORK 0 0 0 101 2 13 16 197
Mesure et gestion des risques d'assurance 0 0 0 0 1 2 4 18
Modelling equity securities impairment for market consistent valuation of life insurance liabilities 0 0 0 0 0 0 3 17
Modelling equity securities impairment for market consistent valuation of life insurance liabilities 0 0 0 0 0 0 4 21
Modelling net carrying amount of shares for market consistent valuation of life insurance liabilities 0 0 1 13 0 4 6 34
Modèles de durée - Applications actuarielles 0 0 0 0 2 6 10 94
Modèles financiers en assurance 0 0 0 0 0 2 4 32
Modèles financiers en assurance - Analyses de risque dynamiques 0 0 0 0 1 7 8 117
Modélisation de la longévité de populations d’assurés: une approche par crédibilité 0 0 0 0 2 2 3 19
Modélisation statistique des phénomènes de durée 0 0 0 0 2 3 6 71
Mortality: a statistical approach to detect model misspecification 0 0 0 10 0 1 3 47
Mortality: a statistical approach to detect model misspecification 0 0 0 15 0 2 4 31
New developments in language issues in accounting regulation: likelihood terms and the certainty of uncertainty 0 0 0 0 1 2 5 83
New developments in language issues in accounting regulation: likelihood terms and the certainty of uncertainty 0 0 0 0 1 2 5 24
Optimal strategies of hedging portfolio of unit-linked life insurance contracts with minimum death guarantee 0 0 0 23 3 8 8 142
Perturbations extrêmes sur la dérive de mortalité anticipée 0 0 0 4 1 4 6 56
Pilotage d'un régime de rentes viagères 0 0 0 0 0 0 3 33
Provisions techniques et capital de solvabilité d'une compagnie d'assurance: méthodologie d'utilisation de Value-at-Risk 0 0 0 31 2 4 5 134
Présentation de l’étude « Assurance & Post-Croissance: comment protéger à l’aune des limites planétaires » 0 0 0 0 2 7 9 9
Rentes en cours de service: un nouveau critère d'allocation d'actif 0 0 0 4 0 6 8 43
Role of models in insurance regulation and financial reporting 0 0 0 0 0 2 4 28
Scénarios économiques en assurance - Modélisation et simulation 0 0 0 0 2 9 18 152
Simulation de trajectoires de processus continus 0 0 0 9 0 2 3 46
Solvency II, IFRS: l'impact des modèles d'actifs retenus 0 0 0 0 2 4 6 23
Solvency ratio proxy methodology for risk management pruposes 0 0 0 0 1 3 4 36
Some characteristics of an equity security next-year impairment 0 0 0 0 2 2 5 27
Some characteristics of an equity security next-year impairment 0 0 0 0 0 1 1 17
Some characteristics of an equity security next-year impairment 0 0 1 6 1 5 6 44
Survival Analysis 0 0 0 0 1 9 11 44
Tables de mortalité best estimate: une approche par crédibilité 0 0 0 0 0 2 2 12
Testing the Martingale Hypothesis in a Risk-Neutral Economic Scenarios Generator 0 0 0 0 5 15 32 385
The Certainty Of Uncertainty In Accounting Standards: A Bilingual Experiment And Survey 0 0 0 0 0 3 4 18
The Certainty of uncertainty in accounting standards: a bilingual experiment and survey 0 0 0 0 0 0 3 17
The dynamic construction of uncertainty perceptions across languages and in financial reporting: a bilingual experimentation and online survey 0 0 0 0 1 2 6 15
The instable need in accounting information: a bilingual survey and experimentation 0 0 0 0 0 4 4 13
Théories et pratiques du taux d’actualisation: Une approche cohérente ? Le taux d’actualisation dans la normalisation comptable internationale 0 0 0 8 1 2 2 17
Théories et pratiques du taux d’actualisation: Une approche cohérente? Le taux d’actualisation dans la normalisation comptable internationale, Autorité des Normes Comptables 0 0 0 0 0 0 1 25
Travaux du GT proxy Solvabilité II 0 0 0 0 2 2 2 11
Tree-based censored regression with applications in insurance 0 0 0 1 1 3 4 17
Weighted CART algorithm for censored data 0 0 0 0 0 2 2 33
Évaluation de contrats d'assurance vie en euros: une problématique actuelle 0 0 0 0 1 7 8 30
Évaluation de l'engagement de l'entreprise associé à un plan de stock-options 0 0 0 6 0 4 5 42
Total Working Papers 3 6 11 543 75 301 475 3,789

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Last month 3 months 12 months Total Last month 3 months 12 months Total
A TREE-BASED ALGORITHM ADAPTED TO MICROLEVEL RESERVING AND LONG DEVELOPMENT CLAIMS 0 2 2 10 1 11 13 33
A TREE-BASED ALGORITHM ADAPTED TO MICROLEVEL RESERVING AND LONG DEVELOPMENT CLAIMS – ERRATUM 0 0 0 6 1 15 19 32
AGE-SPECIFIC ADJUSTMENT OF GRADUATED MORTALITY 0 0 0 3 1 3 5 18
DISTORTION RISK MEASURES, AMBIGUITY AVERSION AND OPTIMAL EFFORT 0 0 0 1 1 4 8 25
Modelling Net Carrying Amount of Shares for Market Consistent Valuation of Life Insurance Liabilities 0 0 0 1 1 6 9 16
Optimal strategies for hedging portfolios of unit-linked life insurance contracts with minimum death guarantee 0 0 0 32 0 4 7 163
Some characteristics of an equity security next-year impairment 0 0 0 4 0 5 9 40
Total Journal Articles 0 2 2 57 5 48 70 327

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Statistics updated 2026-03-04