Access Statistics for Pierre-Emmanuel Thérond

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Last month 3 months 12 months Total Last month 3 months 12 months Total
A Credibility Approach of the Makeham Mortality Law 0 0 2 22 0 0 4 30
A Reduced-Form Model for A Life Insurance’s Net Asset Value 0 0 0 0 0 0 2 20
About Market Consistent Valuation in Insurance 0 0 0 0 0 1 1 17
Age-Specific Adjustment of Graduated Mortality 0 0 0 16 0 0 0 36
Alarm System for Credit Losses Impairment under IFRS 9 0 0 1 28 0 0 2 45
Alarm System for Credit Losses Impairment under IFRS 9 0 0 0 0 0 0 1 47
Alarm system for Credit Losses Impairment under IFRS 9 0 0 0 0 0 0 2 9
Allocation d'actifs d'un régime de rentiers en cours de service 0 0 0 0 0 0 1 5
Allocation d'actifs selon le critère de maximisation des fonds propres économiques en assurance non-vie: présentation et mise en oeuvre dans la réglementation française et dans un référentiel de type Solvabilité 2 0 0 0 16 1 1 1 104
Ambiguïté et aversion à l'incertitude 0 0 0 0 0 0 1 18
Ambiguïté et impact sur les prises de décisions en univers incertain 0 0 0 0 0 0 1 3
Approche grand angle du biais d'optimisme 0 0 0 0 0 0 3 5
Approche scientifique des logiciels DFA 0 0 0 0 0 0 2 7
Appétence au risque: intégration au pilotage d'une société d'assurance 0 0 0 48 0 0 1 150
Arbres de régression et de classification (CART) 0 0 0 8 0 1 4 40
Asset allocation of a pension scheme during the decumulation phase 0 0 0 0 0 0 1 10
Asset allocation: new constraints induced by the Solvency II project 0 0 0 0 0 0 2 16
Assurance et actuariat: éléments de perspective 0 0 0 0 0 0 1 19
Best estimate mortality tables: credibility approaches 0 0 0 0 0 0 0 12
Communication financière: le prochain défi des assureurs 0 0 5 17 0 0 5 34
Data Science en assurance: une brève incitation 0 0 0 0 0 0 0 25
Dette souveraine et assurance: intérêts croisés 0 0 0 4 0 0 1 19
Discount Rates in Accounting: How Practitioners Depart the IFRS Maze. Towards the End of Determinism in Accounting 0 0 0 8 1 2 11 17
Discount rates in IFRS: how practitioners depart the IFRS maze 0 1 1 5 0 1 2 10
Distortion risk measures, ambiguity aversion and optimal effort 0 0 0 17 0 1 1 57
Dépréciation comptable d’actifs financiers – problématiques et principaux résultats obtenus 0 0 0 0 0 0 2 6
Dépréciations d'actifs financiers en IAS 39: quelques caractéristiques 0 0 0 0 0 0 0 13
En quoi la norme comptable influence-t-elle le choix des indicateurs de risque et de performance ? 0 0 0 0 0 0 0 45
Financial Risk Management of a Defined Benefit Plan 0 0 0 0 0 1 4 13
IAS 19 & 26 et les engagements à l’égard du personnel 0 0 0 0 0 0 0 12
IFRS 17: The level of aggregation in the accounting representation of the insurance business 0 2 12 35 1 4 30 81
IFRS 17: the sticking point of annual cohorts 0 0 7 32 0 1 16 52
Ifrs, solvabilité 2, IFRS, embedded value: quel traitement du risque ? 0 0 1 1 0 1 4 6
Impact des futures normes IFRS sur la tarification et le provisionnement des contrats d'assurance vie: mise en oeuvre de méthodes par simulation 0 0 0 14 0 0 3 60
Impact of the asset jumps in insurance: IFRS / Solvency II 0 0 0 0 0 0 1 14
La certitude de l'incertitude au cœur des normes comptables internationales: une étude expérimentale et linguistique 0 0 0 0 0 0 0 6
La valeur temps de l'argent: les enjeux des taux d'actualisation 0 0 0 0 0 1 2 8
Les principes de valorisation des engagements sociaux 0 0 0 0 0 1 2 11
Les risques, les assurances et la normalisation 0 0 0 0 0 0 2 14
Les taux bas: changement de paradigme ? 0 0 0 0 0 0 1 39
L’essor des évaluations financières dans la fabrique des villes 0 0 0 0 0 0 1 10
MODEL RISK AND DETERMINATION OF SOLVENCY CAPITAL IN THE SOLVENCY 2 FRAMEWORK 0 0 0 100 0 0 1 178
Mesure et gestion des risques d'assurance 0 0 0 0 0 0 0 14
Modelling equity securities impairment for market consistent valuation of life insurance liabilities 0 0 0 0 0 0 1 12
Modelling equity securities impairment for market consistent valuation of life insurance liabilities 0 0 0 0 0 0 2 17
Modelling net carrying amount of shares for market consistent valuation of life insurance liabilities 0 0 0 12 0 1 1 25
Modèles de durée - Applications actuarielles 0 0 0 0 0 6 13 62
Modèles financiers en assurance 0 0 0 0 0 0 4 22
Modèles financiers en assurance - Analyses de risque dynamiques 0 0 0 0 0 1 4 90
Modélisation de la longévité de populations d’assurés: une approche par crédibilité 0 0 0 0 0 0 2 16
Modélisation statistique des phénomènes de durée 0 0 0 0 0 0 3 53
Mortality: a statistical approach to detect model misspecification 0 0 0 15 0 0 0 27
Mortality: a statistical approach to detect model misspecification 0 0 0 10 0 0 0 43
New developments in language issues in accounting regulation: likelihood terms and the certainty of uncertainty 0 0 0 0 0 0 8 73
New developments in language issues in accounting regulation: likelihood terms and the certainty of uncertainty 0 0 0 0 0 0 8 18
Optimal strategies of hedging portfolio of unit-linked life insurance contracts with minimum death guarantee 0 0 0 23 0 1 1 133
Perturbations extrêmes sur la dérive de mortalité anticipée 0 0 0 4 0 0 2 49
Pilotage d'un régime de rentes viagères 0 0 0 0 0 1 5 28
Provisions techniques et capital de solvabilité d'une compagnie d'assurance: méthodologie d'utilisation de Value-at-Risk 0 0 0 31 0 0 0 123
Rentes en cours de service: un nouveau critère d'allocation d'actif 0 0 0 4 0 0 0 34
Role of models in insurance regulation and financial reporting 0 0 0 0 0 0 2 24
Scénarios économiques en assurance - Modélisation et simulation 0 0 0 0 2 5 13 106
Simulation de trajectoires de processus continus 0 0 0 9 0 0 1 41
Solvency II, IFRS: l'impact des modèles d'actifs retenus 0 0 0 0 0 0 1 17
Solvency ratio proxy methodology for risk management pruposes 0 0 0 0 0 0 7 23
Some characteristics of an equity security next-year impairment 0 0 0 0 0 0 0 20
Some characteristics of an equity security next-year impairment 0 0 0 0 0 1 1 15
Some characteristics of an equity security next-year impairment 0 0 0 5 0 0 2 37
Survival Analysis 0 0 0 0 0 0 0 24
Tables de mortalité best estimate: une approche par crédibilité 0 0 0 0 0 1 1 8
Testing the Martingale Hypothesis in a Risk-Neutral Economic Scenarios Generator 0 0 0 0 5 10 36 231
The Certainty Of Uncertainty In Accounting Standards: A Bilingual Experiment And Survey 0 0 0 0 0 0 1 11
The Certainty of uncertainty in accounting standards: a bilingual experiment and survey 0 0 0 0 0 0 1 13
The dynamic construction of uncertainty perceptions across languages and in financial reporting: a bilingual experimentation and online survey 0 0 0 0 1 1 2 8
The instable need in accounting information: a bilingual survey and experimentation 0 0 0 0 0 1 1 8
Théories et pratiques du taux d’actualisation: Une approche cohérente ? Le taux d’actualisation dans la normalisation comptable internationale 0 3 8 8 0 4 13 13
Théories et pratiques du taux d’actualisation: Une approche cohérente? Le taux d’actualisation dans la normalisation comptable internationale, Autorité des Normes Comptables 0 0 0 0 0 0 3 22
Travaux du GT proxy Solvabilité II 0 0 0 0 0 0 1 8
Tree-based censored regression with applications in insurance 0 0 1 1 0 0 1 7
Weighted CART algorithm for censored data 0 0 0 0 1 3 3 25
Évaluation de contrats d'assurance vie en euros: une problématique actuelle 0 0 0 0 0 0 1 21
Évaluation de l'engagement de l'entreprise associé à un plan de stock-options 0 0 0 6 0 0 0 35
Total Working Papers 0 6 38 499 12 52 264 2,879


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Last month 3 months 12 months Total Last month 3 months 12 months Total
AGE-SPECIFIC ADJUSTMENT OF GRADUATED MORTALITY 0 0 0 1 0 0 0 11
DISTORTION RISK MEASURES, AMBIGUITY AVERSION AND OPTIMAL EFFORT 0 0 0 1 0 0 0 16
Modelling Net Carrying Amount of Shares for Market Consistent Valuation of Life Insurance Liabilities 0 0 0 0 0 0 3 4
Optimal strategies for hedging portfolios of unit-linked life insurance contracts with minimum death guarantee 0 0 0 30 0 0 0 153
Some characteristics of an equity security next-year impairment 0 0 0 4 0 0 2 27
Total Journal Articles 0 0 0 36 0 0 5 211


Statistics updated 2022-09-05