Access Statistics for Pierre-Emmanuel Thérond

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Last month 3 months 12 months Total Last month 3 months 12 months Total
A Credibility Approach of the Makeham Mortality Law 0 0 0 22 1 4 13 44
A Reduced-Form Model for A Life Insurance’s Net Asset Value 0 0 0 0 0 5 10 41
About Market Consistent Valuation in Insurance 0 0 0 0 0 1 2 21
Age-Specific Adjustment of Graduated Mortality 0 0 0 17 0 2 7 47
Alarm System for Credit Losses Impairment under IFRS 9 0 0 0 0 0 3 5 53
Alarm System for Credit Losses Impairment under IFRS 9 0 0 1 29 0 1 5 54
Alarm system for Credit Losses Impairment under IFRS 9 0 0 0 0 0 2 10 20
Allocation d'actifs d'un régime de rentiers en cours de service 0 0 0 0 0 1 7 14
Allocation d'actifs selon le critère de maximisation des fonds propres économiques en assurance non-vie: présentation et mise en oeuvre dans la réglementation française et dans un référentiel de type Solvabilité 2 0 0 0 17 0 4 7 116
Ambiguïté et aversion à l'incertitude 0 0 0 0 0 1 5 23
Ambiguïté et impact sur les prises de décisions en univers incertain 0 0 0 0 0 4 8 13
Approche grand angle du biais d'optimisme 0 0 0 0 0 0 4 16
Approche scientifique des logiciels DFA 0 0 0 0 0 1 10 19
Appétence au risque: intégration au pilotage d'une société d'assurance 0 0 0 51 0 0 4 166
Arbres de régression et de classification (CART) 0 0 1 9 0 2 8 48
Asset allocation of a pension scheme during the decumulation phase 0 0 0 0 0 2 2 14
Asset allocation: new constraints induced by the Solvency II project 0 0 0 0 0 1 7 23
Assurance et actuariat: éléments de perspective 0 0 0 0 0 1 4 24
Assurance et post-croissance 0 0 0 0 0 1 1 1
Best estimate mortality tables: credibility approaches 0 0 0 0 0 0 4 16
Communication financière: le prochain défi des assureurs 0 0 0 17 0 0 6 41
Corporate Sustainability data/ disclosure requirements: conceptual and technical challenges 0 0 0 0 0 1 1 1
Data Science en assurance: une brève incitation 0 0 0 0 0 2 6 33
Dette souveraine et assurance: intérêts croisés 0 0 0 4 0 1 6 25
Discount Rates in Accounting: How Practitioners Depart the IFRS Maze. Towards the End of Determinism in Accounting 0 0 0 9 1 2 10 30
Discount rates in IFRS: how practitioners depart the IFRS maze 0 0 0 7 0 1 6 21
Distortion risk measures, ambiguity aversion and optimal effort 0 0 0 17 0 1 8 69
Dépréciation comptable d’actifs financiers – problématiques et principaux résultats obtenus 0 0 0 0 0 1 2 11
Dépréciations d'actifs financiers en IAS 39: quelques caractéristiques 0 0 0 0 0 0 7 21
En quoi la norme comptable influence-t-elle le choix des indicateurs de risque et de performance ? 0 0 0 0 0 1 3 51
Financial Risk Management of a Defined Benefit Plan 0 0 0 0 0 1 15 28
IAS 19 & 26 et les engagements à l’égard du personnel 0 0 0 0 0 1 4 18
IFRS 17: The level of aggregation in the accounting representation of the insurance business 0 1 7 56 0 3 12 139
IFRS 17: the sticking point of annual cohorts 0 0 5 47 0 2 9 86
Ifrs, solvabilité 2, IFRS, embedded value: quel traitement du risque ? 0 0 0 2 0 2 12 20
Impact des futures normes IFRS sur la tarification et le provisionnement des contrats d'assurance vie: mise en oeuvre de méthodes par simulation 0 0 0 14 0 1 3 65
Impact of the asset jumps in insurance: IFRS / Solvency II 0 0 0 0 0 0 4 20
Insurance & Post-Growth: Protecting Within Planetary Boundaries 0 0 0 0 0 3 11 12
L'effet de la langue et de la culture sur l'évaluation et la décision 0 0 0 0 0 1 4 4
La certitude de l'incertitude au cœur des normes comptables internationales: une étude expérimentale et linguistique 0 0 0 0 0 0 6 12
La valeur temps de l'argent: les enjeux des taux d'actualisation 0 0 0 0 0 1 5 13
Les principes de valorisation des engagements sociaux 0 0 0 0 0 1 2 14
Les risques, les assurances et la normalisation 0 0 0 0 0 1 3 19
Les taux bas: changement de paradigme ? 0 0 0 0 0 7 9 49
L’essor des évaluations financières dans la fabrique des villes 0 0 0 0 0 0 8 19
MODEL RISK AND DETERMINATION OF SOLVENCY CAPITAL IN THE SOLVENCY 2 FRAMEWORK 0 0 0 101 1 2 18 199
Mesure et gestion des risques d'assurance 0 0 0 0 0 7 12 26
Modelling equity securities impairment for market consistent valuation of life insurance liabilities 0 0 0 0 0 1 5 22
Modelling equity securities impairment for market consistent valuation of life insurance liabilities 0 0 0 0 0 0 2 17
Modelling net carrying amount of shares for market consistent valuation of life insurance liabilities 0 0 1 13 1 3 9 37
Modèles de durée - Applications actuarielles 0 0 0 0 0 3 15 99
Modèles financiers en assurance 0 0 0 0 0 1 5 33
Modèles financiers en assurance - Analyses de risque dynamiques 0 0 0 0 0 5 14 123
Modélisation de la longévité de populations d’assurés: une approche par crédibilité 0 0 0 0 0 0 3 19
Modélisation statistique des phénomènes de durée 0 0 0 0 0 1 5 72
Mortality: a statistical approach to detect model misspecification 0 0 0 10 0 2 6 50
Mortality: a statistical approach to detect model misspecification 0 0 0 15 0 1 5 32
New developments in language issues in accounting regulation: likelihood terms and the certainty of uncertainty 0 0 0 0 0 1 4 25
New developments in language issues in accounting regulation: likelihood terms and the certainty of uncertainty 0 0 0 0 0 0 3 83
Optimal strategies of hedging portfolio of unit-linked life insurance contracts with minimum death guarantee 0 0 0 23 0 1 9 143
Perturbations extrêmes sur la dérive de mortalité anticipée 0 0 0 4 0 3 9 59
Pilotage d'un régime de rentes viagères 0 0 0 0 0 2 5 35
Provisions techniques et capital de solvabilité d'une compagnie d'assurance: méthodologie d'utilisation de Value-at-Risk 0 1 1 32 0 4 9 138
Présentation de l’étude « Assurance & Post-Croissance: comment protéger à l’aune des limites planétaires » 0 0 0 0 0 3 11 12
Rentes en cours de service: un nouveau critère d'allocation d'actif 0 0 0 4 0 3 11 46
Role of models in insurance regulation and financial reporting 0 0 0 0 0 0 4 28
Scénarios économiques en assurance - Modélisation et simulation 0 0 0 0 0 3 18 156
Simulation de trajectoires de processus continus 0 0 0 9 1 3 6 49
Solvency II, IFRS: l'impact des modèles d'actifs retenus 0 0 0 0 0 2 8 25
Solvency ratio proxy methodology for risk management pruposes 0 0 0 0 0 0 4 36
Some characteristics of an equity security next-year impairment 0 0 1 6 0 3 9 47
Some characteristics of an equity security next-year impairment 0 0 0 0 0 1 3 19
Some characteristics of an equity security next-year impairment 0 0 0 0 0 2 6 29
Survival Analysis 0 0 0 0 0 1 12 45
Tables de mortalité best estimate: une approche par crédibilité 0 0 0 0 1 2 4 14
Testing the Martingale Hypothesis in a Risk-Neutral Economic Scenarios Generator 0 0 0 0 1 3 27 388
The Certainty Of Uncertainty In Accounting Standards: A Bilingual Experiment And Survey 0 0 0 0 0 0 4 18
The Certainty of uncertainty in accounting standards: a bilingual experiment and survey 0 0 0 0 0 0 2 17
The dynamic construction of uncertainty perceptions across languages and in financial reporting: a bilingual experimentation and online survey 0 0 0 0 0 2 7 17
The instable need in accounting information: a bilingual survey and experimentation 0 0 0 0 0 0 4 13
Théories et pratiques du taux d’actualisation: Une approche cohérente ? Le taux d’actualisation dans la normalisation comptable internationale 0 1 1 9 0 2 4 19
Théories et pratiques du taux d’actualisation: Une approche cohérente? Le taux d’actualisation dans la normalisation comptable internationale, Autorité des Normes Comptables 0 0 0 0 0 4 5 29
Travaux du GT proxy Solvabilité II 0 0 0 0 0 0 3 12
Tree-based censored regression with applications in insurance 0 0 0 1 0 1 6 19
Weighted CART algorithm for censored data 0 0 0 0 0 0 2 33
Évaluation de contrats d'assurance vie en euros: une problématique actuelle 0 0 0 0 0 2 11 33
Évaluation de l'engagement de l'entreprise associé à un plan de stock-options 0 0 0 6 0 4 9 46
Total Working Papers 0 3 18 551 7 148 603 3,956
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A TREE-BASED ALGORITHM ADAPTED TO MICROLEVEL RESERVING AND LONG DEVELOPMENT CLAIMS 0 0 2 10 0 2 16 36
A TREE-BASED ALGORITHM ADAPTED TO MICROLEVEL RESERVING AND LONG DEVELOPMENT CLAIMS – ERRATUM 0 0 0 6 0 1 20 33
AGE-SPECIFIC ADJUSTMENT OF GRADUATED MORTALITY 0 0 0 3 0 2 8 21
DISTORTION RISK MEASURES, AMBIGUITY AVERSION AND OPTIMAL EFFORT 0 0 0 1 0 2 11 28
Modelling Net Carrying Amount of Shares for Market Consistent Valuation of Life Insurance Liabilities 0 0 0 1 0 3 14 21
Optimal strategies for hedging portfolios of unit-linked life insurance contracts with minimum death guarantee 0 0 0 32 0 2 9 165
Some characteristics of an equity security next-year impairment 0 0 0 4 0 2 10 42
Total Journal Articles 0 0 2 57 0 14 88 346

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Statistics updated 2026-07-10