Access Statistics for Francisco Venegas-Martínez

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Last month 3 months 12 months Total Last month 3 months 12 months Total
A Measure of Early Warning of Exchange-Rate Crises Based on the Hurst Coefficient and the Αlpha-Stable Parameter 0 1 2 128 0 4 11 230
A study of co-movements between USA and Latin American stock markets: a cross-bicorrelations perspective 0 0 3 128 0 2 18 243
Algunos principios financieros que son consistentes con el postulado de racionalidad económica 1 4 18 485 3 9 44 907
Análisis comparativo de modelos para estimar la distribución de la volatilidad de series financieras de rendimientos 0 1 8 230 2 4 21 402
Caracterización del Precio de un Bono Cupón Cero en un Modelo de Equilibrio General 0 11 30 276 2 15 66 641
Dinámica de la inversión extranjera de cartera en México: recomendaciones de política 1 8 20 241 2 10 33 375
El motivo precautorio en la demanda de saldos reales: un enfoque ortodoxo 0 0 10 95 2 3 34 230
Entendiendo los mercados de swaps: Un enfoque de equilibrio general 1 9 33 325 2 12 65 556
Euro Exchange Rate Forecasting with Differential Neural Networks with an Extended Tracking Procedure 0 1 3 168 0 1 6 177
Evolución del supuesto de normalidad en finanzas: un análisis epistemológico del tipo Popper-Kuhn ¿Por qué la normalidad no cae en desuso? 10 10 10 10 14 15 15 15
Impact of Monetary Policy on Financial Markets Efficiency and Speculative Bubbles: A Non-linear Entropy-based Approach 0 0 6 157 2 3 15 253
Impact of the Degree of Relative Risk Aversion, the Interest Rate and the Exchange Rate Depreciation on Economic Welfare in a Small Open Economy 0 1 13 124 2 7 42 225
Impact of the Stock Market Capitalization and the Banking Spread in Growth and Development in Latin American: A Panel Data Estimation with System GMM 0 0 3 122 5 5 26 257
Impacto de una reforma fiscal sobre el bienestar económico en un ambiente de incertidumbre 1 2 16 279 2 3 37 404
Impacto del mercado de derivados en la política monetaria: un modelo de volatilidad estocástica 0 7 48 193 2 12 76 328
Innovaciones financieras en América Latina: mercados de derivados y determinantes de la administración de riesgo 1 10 43 369 2 16 79 623
Modeling Returns of Stock Indexes through Fractional Brownian Motion Combined with Jump Processes and Modulated by Markov Chains 1 6 27 74 3 13 64 134
Portafolio óptimo y productos estructurados en mercados alpha-estables: un enfoque de minimización de riesgo 0 3 11 203 2 5 30 336
Portafolios del mercado bursátil mexicano que minimizan una medida coherente de riesgo sujeto a restricciones de rendimientos esperados y ventas en corto 1 12 51 157 4 22 108 289
Revisitando los modelos de Birnbaum-Chávez y de Diamond-Dybvig sobre corridas bancarias ¿Las corridas dependen sólo de fundamentos económicos o también de factores psicológicos? 1 4 23 92 2 9 54 172
Riesgo operacional: Un enfoque Bayesiano 1 5 15 240 2 8 36 474
Riesgo operativo en el sector salud en Colombia 0 0 7 223 1 1 28 370
Sintonía fina de la política monetaria mexicana entre objetivos e instrumentos durante la crisis 2007-2009 1 1 9 173 2 4 25 280
Sobre la independencia de los flujos de inversión extranjera de cartera y el crecimiento económico en México 0 0 9 179 0 0 23 328
Synthetic Estimation of Dynamic Panel Models When Either N or T or Both Are Not Large: Bias Decomposition in Systematic and Random Components 4 10 43 99 5 12 77 106
Temporary Stabilization and the Real Option of Waiting when Consumption can be Delayed: an Extreme Value Approach 0 0 7 234 2 3 30 674
Un análisis comparativo entre GARCH-M, EGARCH y PJ-RS-EV para modelar la volatilidad de Índice de precios y cotizaciones de la Bolsa Mexicana de Valores 1 5 34 136 1 8 86 310
Un modelo estocástico de equilibrio general de una economía pequeña y abierta para evaluar el desempeño de la política fiscal y monetaria: el caso mexicano 1990-2015 3 8 29 126 5 12 60 187
Una estrategia de inversión y cobertura mediante la combinación de notas estructuradas 0 2 11 151 0 5 29 295
¿Realmente existe convergencia regional en México? Un modelo no lineal de datos panel TAR 0 0 3 153 0 2 17 260
Total Working Papers 28 121 545 5,570 71 225 1,255 10,081


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A DYNAMIC AND STOCHASTIC EXTENSION OF THE MAIN THEOREMS OF INTERNATIONAL TRADE: THE CASE OF EXHAUSTIBLE AND NON-RENEWABLE FACTORS 1 1 6 12 1 1 14 28
A Proposal to Make the Float Factor of the Mexican Stock Market Index more Efficient: A Mean Reversion Model for Relative Flotation 1 1 10 329 4 4 21 483
A Review of Artificial Neural Networks: How Well Do They Perform in Forecasting Time Series? 0 1 8 244 0 2 27 446
Administración del riesgo crediticio al menudeo en México: una mejora econométrica en la selección de variables y cambios en sus características 3 6 45 197 5 11 71 290
An Economist´s guide to the Kalman filter 0 0 6 229 0 0 16 573
An analysis on operational risk in international banking: A Bayesian approach (2007–2011) 2 2 14 106 2 4 26 176
Anclas Nominales y su Impacto en Economías Pequeñas: un Análisis Comparativo entre los Esquemas Determinista y Estocástico 0 1 6 59 0 2 15 128
Análisis comparativo entre modelos GARCH y redes neuronales en el pronóstico de los índices bursatiles IPC y Dow Jones 0 1 10 84 0 4 24 145
Análisis del riesgo de mercado de los fondos de pensión en México Un enfoque con modelos autorregresivos 0 2 16 348 0 5 35 493
Análisis empírico de la tasa subjetiva de descuento para el consumidor mexicano 1 1 14 78 4 8 29 145
Análisis estocástico de una economía pequeña y abierta: políticas fiscal y monetaria 1 1 10 84 2 4 21 145
Aprendizaje e información sobre los parámetros de preferencias 1 3 5 37 1 5 13 74
Attitude toward Statistic in College Students (An Empirical Study in Public University) 0 2 8 48 1 5 17 89
Average consumer decisions in an economy with heterogeneous subjective discount rates and risk aversion coefficients: the finite horizon case 0 1 10 439 1 2 20 583
BAYESIAN INFERENCE, PRIOR INFORMATION ON VOLATILITY, AND OPTION PRICING: A MAXIMUM ENTROPY APPROACH 1 1 4 24 7 7 32 96
CAMBIO TECNOLOGICO EN LA ADMINISTRACION DE RIESGOS FINANCIEROS: EL CASO MEXICANO 1 3 15 26 1 3 20 39
Cobertura de flujos financieros con instrumentos de renta fija 1 3 10 287 3 5 24 621
Cobertura de tasas de interés con futuros del mercado mexicano de derivados. Modelo estocástico de duración y convexidad 0 0 0 0 2 5 22 366
Cobertura dinámica de la reserva actuarial de una empresa con pasivos pensionales 2 3 11 156 2 4 24 245
Comparación del proceso de innovación en México entre los regímenes proteccionista y de apertura: un análisis econométrico de inestabilidad de parámetros y cambio estructural, 1940-2015 1 4 46 55 2 5 64 75
Comportamiento asintótico del rendimiento sobre el capital y de la razón precio-utilidad 0 1 5 215 3 5 19 617
Comportamiento del IPC de la BMV durante 2000-2009: un enfoque de valores extremos 0 2 12 186 11 46 164 667
Consumo y decisiones de portafolio en ambientes estocásticos: un marco teórico unificador 0 2 6 196 0 2 13 450
Consumption Decisions in an Economy with Heterogeneous Preferences Defined by a Bivariate Distribution 0 1 6 339 0 1 10 509
Contienda entre dos partidos políticos racionales Un enfoque de juegos diferenciales estocásticos 1 1 14 87 1 1 24 131
Control óptimo estocástico en una economía bajo riesgo e incertidumbre 0 0 11 396 2 3 29 1,020
Corrientes internacionales de capital e inversión extranjera de cartera. El caso de México, 1989-1999 0 0 0 0 1 5 16 374
Crecimiento endógeno con bienes heterogéneos: un modelo de crecimiento no balanceado en los diferentes sectores de la economía 0 0 3 54 0 1 14 118
Crecimiento y desarrollo con sustentabilidad ambiental Un enfoque de cuentas ecológicas 0 0 7 38 0 1 17 102
Credit risk management at retail in Mexico: An econometric improvement in the selection of variables and changes in their characteristics 1 2 11 92 2 8 31 154
DECISIONES DE CONSUMO Y PORTAFOLIO BAJO CONDICIONES DE RIESGO E INCERTIDUMBRE 0 1 20 38 1 4 42 76
De Bachelier a Merton: 100 años del movimiento Browniano en economía y finanzas 0 4 27 108 3 11 88 278
Decisiones de consumo y portafolio con Utilidad Diferencial Recursiva Estocastica (UDRE): Modelos alternativos 0 0 19 137 0 3 35 216
Decisiones de consumo y portafolio con un nivel de confianza sobre la riqueza final en un horizonte finito de planeacion: Evidencia empirica 0 2 11 75 0 4 22 140
Decisiones de los bancos comerciales en condiciones de riesgo e incertidumbre 0 1 11 389 0 3 22 686
Decisiones óptimas de consumo y portafolio con una restricción probabilista sobre la riqueza final: difusiones con saltos y horizonte finito /Optimal Consumption and Portfolio Decisions with a Probabilistic Restriction over Final Wealth: Diffusion- jump Process within a Finite Horizon 1 1 12 143 1 2 30 227
Decisiones óptimas de consumo y portafolio. Un enfoque de precios de estado de Arrow-Debreu 0 0 6 116 0 1 15 192
Decisiones óptimas de portafolio cuando la tasa forward sigue el modelo Heath, Jarrow y Morton (HJM): un modelo de maximización de utilidad / Optimum Portfolio Decisions When The Forward Rate Follows the Heath, Jarrow and Morton Model (HJM): A Utility Maximization Model 0 1 11 100 0 2 31 182
Dependencia no lineal del índice de Precios y Cotizaciones de la Bolsa Mexicana de Valores / Non-linear Dependency of the Pricing and Trading Index of the Mexican Stock Exchange 0 2 10 30 0 3 21 52
Desregulación financiera, desarrollo del sistema financiero y crecimiento económico en México: efectos de largo plazo y causalidad 0 0 10 402 0 5 20 773
Determinación de Impuestos Óptimos por Contaminación Ambiental: Un Enfoque de Opciones Reales 0 0 11 21 0 1 19 44
Determinants of Financial Deepening in Mexico: A Dynamic Panel Data Approach || Determinantes de la Profundad Financiera en México: Un Enfoque de Datos De Panel Dinámico 5 5 5 5 10 11 11 11
Determination of the equilibrium expansion rate of money when money supply is driven by a time-homogeneous Markov modulated jump diffusion process 1 4 34 349 2 19 103 497
Differentiated determinants of risk in portfolio at risk of the microfinance institutions in Mexico (2007-2012) 0 0 7 150 0 1 15 201
Dinámicas del tipo de cambio nominal y del IPC, 1991-2014: una especificación que combina los modelos ARFIMA y GARCH 0 1 9 175 1 2 20 247
EMBI+México y su relación dinámica con otros factores de riesgo sistemático: 1997-2011 0 1 9 128 1 4 26 384
Efecto del tipo de cambio sobre el déficit fiscal: un modelo estocástico de reversión a la media con saltos para el caso colombiano 2 4 11 11 2 6 16 16
Efectos de la politica monetaria en las decisiones de credito al consumo 0 1 23 205 0 3 44 285
Efectos de las exportaciones en el crecimiento economico de Mexico: Un analisis de cointegracion, 1929-2009 0 2 11 240 0 9 37 496
Efectos de saltos inesperados en el gasto público y variables demográficas en el crecimiento económico. El caso mexicano con un enfoque GARCH con saltos (1936-2012) 2 3 14 89 2 3 24 176
Efectos del tipo de cambio en las decisiones de consumo y portafolio. Un enfoque monetarista estocástico 0 0 4 40 0 2 14 78
Efectos del tipo de cambio sobre el déficit público: modelos de simulación Monte Carlo 0 1 11 145 0 3 19 241
Effects of Volatility of the Exchange Rate on Inflation Expectations and Growth Prospects in Mexico (2002-2014) 0 1 14 184 0 3 29 298
El gobierno como promotor del cambio tecnológico: un modelo de crecimiento con aprendizaje 0 0 3 59 1 3 11 107
El mercado de los fondos de pensión en Méxi-co: Del reparto a la capitalización/Pension Funds Market in Mexico: From Pay-As-You-Go to a Fully Funded Plan 0 1 8 162 1 7 69 301
El modelo de Vasicek y la integral de trayectoria de Feynman 0 1 5 284 1 2 12 756
El motivo precautorio en la demanda de saldos reales: un enfoque ortodoxo 2 4 23 97 4 9 50 205
Equilibrio general con tasa de interés estocástica 0 1 3 114 0 1 15 473
Evolución de la política monetaria en México: un análisis VAR estructural, 2000-2011 0 1 5 171 0 1 17 398
Exchange rate long memory: International evidence 0 0 1 91 0 2 10 149
Growth, bank credit, and inflation in Mexico: evidence from an ARDL-bounds testing approach 0 0 3 144 2 10 26 248
Impact of Energy Consumption and Carbon Dioxide Emissions on Economic Growth: Cointegrated Panel Data in 79 Countries Grouped by Income Level 9 13 18 18 14 23 35 35
Impact of Energy Consumption on Economic Growth in Major Organization for Economic Cooperation and Development Economies (1977-2014): A Panel Data Approach 3 3 20 165 5 7 36 243
Impact of Foreign Investment on Economic Growth in OECD’s Members: A Panel Data Model, 1977-2017 1 2 7 7 2 4 22 22
Impact of the degree of relative risk aversion, the interest rate and the exchange rate depreciation on economic welfare in a small open economy 2 3 15 15 2 7 30 30
Impact of the stock market capitalization and thebanking spread in growth and development in LatinAmerican: A panel data estimation with System GMM 1 1 12 56 2 16 53 159
Impacto de la captación, el crédito y el acceso a los servicios financieros en la actividad económica en México: Panel dinámico por entidades federativas y sectores económicos / Impact of collection, credit and access to financial services on economic activity in Mexico: Dynamic panel by federal entities and economic sectors 3 5 41 112 3 6 71 166
Impacto de la inversión extranjera directa en el PIB mexicano por país de origen y entidad federativa de destino 1 5 22 22 2 7 38 38
Impacto de la volatilidad del precio internacional del petróleo en los rendimientos accionarios de los principales mercados de América Latina / Impact of International Oil Price Volatility on the Main Latin American Stock Markets Returns 5 10 64 64 8 22 116 116
Impacto de los precios de los metales en la estructura de capital de las empresas minero-metalúrgicas en América Latina (2004-2014) 1 1 19 80 3 7 37 122
Impacto de los productos derivados los objetivos de política monetaria: un modelo de equilibrio general 0 4 16 272 0 6 27 495
Impacto de una Politica Fiscal incierta y del riesgo cambiario en estrategias de estabilizacion de precios 1 3 9 230 2 7 41 514
Impacto del consumo de energía y del valor agregado de las manufacturas en el crecimiento económico de los países que integran el TLCAN: un modelo de datos panel cointegrado con cambio estructural 0 0 21 85 1 1 35 123
Impacto del gasto en educación y salud de los hogares en el ingreso de los individuos que concluyeron una licenciatura o posgrado en México 2 6 40 118 4 9 71 175
Impacto del uso de energía y formación bruta de capital en el crecimiento económico. Un análisis de datos de panel en 73 países agrupados por nivel de ingreso y producción de petróleo 1 2 22 107 2 4 40 161
Inflation Volatility and Growth in a Stochastic Small Open Economy: A Mixed Jump-Diffusion Approach 0 0 2 74 0 2 22 201
Inmunización del riesgo de crédito de un bono soberano en un ambiente de ingreso fiscal volátil: el caso de un bono mexicano denominado en dólares de Estados Unidos / Sovereign Bond’s Credit Risk Immunization in a Tax Income Volatility Environment: The Case of a USD Denominated Mexican Bond 0 0 10 74 4 6 27 150
Innovaciones financieras en América Latina:Mercado de Derivados y Determinates de la Administración de Riesgo 1 5 37 237 4 13 87 477
Integración Financiera México-Estados Unidos: Mercados Accionarios y de Derivados Accionarios 1 4 21 196 1 5 27 374
Is There a “Reverse Causality” from Nominal Financial Variables to Energy Prices? 3 4 20 38 8 11 61 93
La dependencia del Índice de Precios y Cotizaciones de la Bolsa Mexicana de Valores (IPC) con respecto a los principales índices bursátiles latinoamericanos 1 8 55 86 1 13 81 123
La hipotesis de convergencia en America Latina: Un analisis de cointegracion en panel 1 1 4 160 1 3 18 334
La restricción externa al crecimiento en México: 1988-2009 0 0 4 107 0 0 10 208
MAXIMIZACIÓN DE UTILIDAD Y VALUACIÓN DE OPCIONES CON VOLATILIDAD ESTOCÁSTICA 0 0 7 12 1 2 18 25
Medición no lineal de la dependencia de la inflación sobre el tipo de cambio nominal (pass-through) 0 0 7 42 0 0 10 269
Mercados de notas estructuradas. Un análisis descriptivo y métodos de evaluación 0 1 5 28 1 4 17 1,121
Mexican REITs (FIBRAS) in retirement funds (AFORES): different pricing approaches and market risk measurement implications 1 2 16 109 1 4 22 162
Modelado de rendimientos de índices bursátiles mediante movimiento fraccional browniano combinado con procesos de saltos y modulado por cadenas de Markov / Modeling Returns of Stock Indexes through Fractional Brownian Motion Combined with Jump Processes and Modulated by Markov Chains 3 10 43 43 7 19 77 77
Modelo dinámico para estimar la estructura óptima de capital para una PYME minera 0 0 8 29 0 0 17 53
Modelo econométrico para pronosticar la inflación utilizando cointegración, var y vec para la economía mexicana 1990.I-2011.IV 5 18 67 224 19 79 273 649
Márgenes con spread intraclase para el mercado mexicano de derivados 0 0 0 0 0 3 13 280
Non-Linear Multivariate Dependence between the Mexican Stock Market Index and the Exchange Rate: Efficiency Hypothesis and Political Cycle in Mexico (1994-2012) 1 2 10 30 1 4 22 56
OPTIMAL PRODUCTION IN MONOPOLY PRICING: A STOCHASTIC AND DYNAMIC APPROACH 0 0 5 11 1 1 13 36
On Consumption, Investment and Risk 0 0 1 163 2 2 14 343
On information, priors, econometrics, and economic modeling 0 0 3 144 0 0 6 365
On the Stock Market-Electricity Sector Nexus in Latin America: A Dynamic Panel Data Model 2 2 12 31 2 2 22 47
On the paradigm shift of asset pricing models, before and after the global financial crisis: a literature review 1 2 2 2 2 3 3 3
Opciones reales, valuación financiera de proyectos y estrategias de negocios. Aplicaciones al caso mexicano 0 0 5 21 0 0 18 768
Opciones, cobertura y procesos de difusión con saltos: Una aplicación a los títulos de Gcarso 0 1 8 218 0 3 23 549
Optimal consumption and portfolio rules when the asset price is driven by a time-inhomogeneous Markov modulated fractional Brownian motion with 1 5 27 203 2 8 47 270
Optimal portafolio and consumption decisions under exchange rate and interest rate risks. A jump-diffusion approach 0 0 7 61 0 0 12 116
PERSISTENCIA INFLACIONARIA: EL CASO MEXICANO 2000-2008 0 1 4 37 1 2 12 65
PRIOR INFORMATION IN STOCHASTIC OPTIMIZATION: QUASIGRADIENT METHODS 0 0 7 8 0 1 16 24
PROBABILISTIC GREEKS 0 0 2 5 0 0 7 14
Persistency of Price Patterns in the International Oil Industry, 2001-2016 0 1 6 122 0 2 17 181
Planes no creíbles de estabilización de precios, riesgo cambiario y opciones reales para posponer consumo. Un análisis con volatilidad estocástica 0 0 7 28 0 0 15 513
Política fiscal en el manejo de los recursos hidráulicos: Un modelo de equilibrio general computable 0 0 3 184 0 5 15 460
Política fiscal y contratos de futuros: el caso de personas físicas en México 0 0 6 229 0 0 22 586
Política fiscal, estabilización de precios y mercado incompletos 0 0 4 253 0 3 10 519
Portafolio óptimo y productos estructurados en mercados a-estables: un enfoque de minimización de riesgo 1 5 25 141 3 8 41 206
Precio del dólar estadounidense en el mundo. Procesos de Itô económicamente ponderados en un análisis espacial 0 0 10 117 1 1 26 176
Pricing Derivatives Securities with Prior Information on Long- Memory Volatility 0 0 2 132 0 1 6 299
Pricing rainbow options on baskets of assets under mixed diffusion-jump processes 1 1 7 96 1 4 22 193
Principales determinantes en las decisiones de política monetaria de México: un análisis econométrico 0 2 13 221 0 3 24 434
Productos derivados sobre bienes de consumo 0 5 15 229 0 7 27 421
Racionalidad economica implicita en teoria financiera 0 1 10 231 1 4 28 512
Rendimientos privados de la educación superior en México en 2006. Un modelo de corrección del sesgo por autoselección 0 0 5 34 1 1 12 378
Revisitando los modelos de Birnbaum-Chávez y de Diamond-Dybvig sobre corridas bancarias ¿Las corridas dependen sólo de fundamentos económicos o también de factores psicológicos? 1 1 1 1 3 3 3 3
Riesgo cambiario, brecha de madurez y cobertura con futuros: análisis local y de valor en riesgo 0 0 7 173 0 1 17 440
Riesgo de crédito: un enfoque de cópulas y valores extremos 0 0 13 66 1 2 24 122
Riesgo operacional en el proceso de pago del Procampo. Un enfoque bayesiano 0 0 6 115 1 1 19 231
Riesgo operacional en la banca trasnacional: un enfoque bayesiano 0 1 9 230 0 1 16 495
Riesgo operativo en el sector salud en Colombia: 2013 1 2 12 78 2 5 24 167
Short and Long-Term Relationships among the Surety Bond Market, the Building Sector, and Relevant Nominal Variables Related to the Construction Industry: The Mexican Case (2006-2014) 0 0 13 58 1 3 23 101
Short- and Long-Term Relations among Prices of the Mexican Crude Oil Blend, West Texas Intermediate, and Brent: Market Trend and Risk Premia, 2005-2016 2 3 13 80 3 4 27 113
Sobre la convergencia del modelo GARCH(1,1)-M al movimiento geométrico browniano con reversión a la media 0 0 9 236 0 0 13 630
Sobre la eficiencia de las coberturas petroleras contratadas con opciones de venta: un análisis con modelos GARCH 0 1 9 46 0 4 26 114
Stochastic temporary stabilization: Undiversifiable devaluation and income risks 0 0 4 161 1 1 14 379
THE KALMAN FILTER IN THE EVENT-STUDY METHODOLOGY 0 0 1 3 0 2 18 26
Technological Innovation and Economic Growth in Latin America 1 1 12 29 2 3 25 52
Temporary stabilization: A stochastic analysis 0 0 2 230 0 2 14 421
Temporary stabilization: a Fréchet-Weibullextreme value distribution approach 0 0 3 134 0 3 11 263
The European fiscal, policy and current economic-financial crisis 0 0 6 79 0 1 15 130
The Government as a Promoter of Technological Change: An Endogenous Growth Model with Labor, Money and Debt 1 1 7 157 1 1 12 483
The Valuation of Mortgage Backed Securities with Stochastic Probabilities of Default and Prepayment 0 1 4 292 1 3 13 656
The dependence of the Price and Quotation Index of the Mexican Stock Exchange (IPC) with respect to the main Latin American stock market indices 1 2 17 28 1 4 40 58
The impact of metals’ prices on the capital structure of mining and metallurgic firms in Latin America (2004-2014) 0 3 14 57 5 12 45 120
Toma de decisiones de agentes racionales con procesos markovianos. Avances recientes en economía y finanzas 2 6 19 53 4 9 37 469
Un análisis de la política monetaria en México y sus efectos en variables reales, 1995-2011: un modelo VAR en un ambiente browniano 0 0 4 65 1 1 17 147
Un modelo estocastico de equilibrio general para valuar derivados y bonos 0 4 15 212 0 6 27 394
Un modelo macroeconométrico de simulación con microfundamentos para la economía mexicana 0 0 1 204 0 0 5 411
Un modelo macroeconómico con agentes de vida finita y estocástica: cobertura de riesgo de mercado con derivados americanos 0 1 15 175 1 3 27 268
Un modelo microeconómico estocástico del comportamiento de una jefa de familia como único participante en el ingreso familiar: el caso mexicano, 2005-2016 0 3 27 64 0 3 38 82
Una estrategia de inversión y cobertura mediante la combinación de notas estructuradas 1 1 17 114 2 6 41 238
Una introducción a los procesos de Lévy y su aplicación a la valuación de opciones 0 0 7 44 0 0 16 119
Una medida de eficiencia de mercado: Un enfoque de teoría de la información 0 0 9 236 0 0 19 336
Una propuesta para medir dinámica y coherentemente el riesgo operacional 0 0 8 65 0 0 17 118
VULNERABILIDAD DEL SECTOR EXTERNO DE MÉXICO 0 0 10 47 0 2 18 77
Valor de una empresa en riesgo de expropiación en un entorno de crisis financiera. Caso Banamex 0 1 8 22 0 1 17 585
Valoración del impacto de la industria automotriz en la economía mexicana: una aproximación mediante matrices de contabilidad social 7 11 15 15 8 16 25 25
Valuación con opciones reales de proyectos con flujos correlacionados con fundamentales económicos y con saltos extremos Viabilidad del caso COMERCI UCB 0 0 11 246 0 0 21 336
Valuación de opciones europeas sobre AMX-L, WALMEX-V y GMEXICO-B. Calibración de parámetros de volatilidad estocástica con funciones cuadráticas de pérdida 0 1 10 44 0 1 22 259
Valuación de opciones sobre activos subyacentes con distribuciones estables / Options Valuation over Underlying Assets with Stable Distributions 0 1 10 18 1 5 20 40
Valuación de opciones sobre subyacentes con rendimientos a-estables 0 0 9 92 1 2 20 198
Valuación de una nota estructurada que liga el rendimiento de un índice bursátil con los pagos de un bono y un derivado / Structured Note Valuation linking the Market Index Return with the Payments of a Bond and a Derivative 0 0 7 33 2 3 20 90
Valuación de una nota estructurada que vincula el rendimiento de un bono cupón cero con una opción en un portafolio de inversión / Pricing a Structured Note that Links a Zero-Coupon Bond Return with an Option in an Investment Porfolio 2 3 29 68 2 10 60 145
Valuación económica de proyectos energéticos mediante opciones reales: el caso de energía nuclear en México 0 2 6 316 0 2 28 665
Valuación financiera de proyectos de energía nuclear en Argentina mediante opciones reales 1 2 6 42 3 6 18 95
Valuación financiera de proyectos de inversión en nuevas tecnologías con opciones reales 0 4 12 180 1 9 27 327
Variables monetarias y formación de burbujas especulativas: un análisis de sincronización de frecuencias (1992-2013) 0 1 18 121 1 2 45 195
Volatility Contagion of Stock Returns of Microfinance Institutions in Emerging Markets: A DCC-M-GARCH Model 1 2 13 66 2 3 25 98
What makes Input-Output Tables of Trade of Raw Material Goods Peculiar Networks? The World and Mexican Cases 0 0 8 26 3 3 23 57
¿Existe memoria larga en mercados bursátiles, o depende del modelo, periodo o frecuencia? (Is there Long Memory in Stock Markets, or Does it Depend on the Model, Period or Frequency?) 1 3 23 229 1 3 39 367
¿Ha sido la Dinámica de la Balanza de Pagos Realmente una Restricción para el Crecimiento Económico en México? - Parte 1 0 0 0 4 0 1 7 22
¿Ha sido la Dinámica de la Balanza de Pagos Realmente una Restricción para el Crecimiento Económico en México? Parte II 0 0 9 24 0 1 28 60
Total Journal Articles 106 290 2,006 19,686 261 808 4,803 43,571


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Last month 3 months 12 months Total Last month 3 months 12 months Total
Aspectos económicos de la planeación de la producción en líneas de manufactura bajo condiciones de incertidumbre 0 2 12 38 6 20 141 222
Consideraciones teóricas sobre ajuste de desequilibrio externo 1 1 3 27 4 6 21 71
Consumption, Leisure an Real Balances Optimal Decisions: A Rational Consumer Approach 0 1 5 19 1 3 15 47
Crecimiento y bienestar endógenos: Un modelo estócastico 0 2 6 39 1 4 14 98
Debt and Growth in Firms Listed in the Mexican Stock Exchange 0 1 2 3 1 3 7 9
Decisiones óptimas de consumo y portafolio: consumidores compulsivos y previsores 0 0 4 39 0 1 34 88
EMBI+México y su relación dinámica con otros factores económicos: un modelo de coeficientes variantes en el tiempo (filtro de Kalman) 0 2 3 17 1 5 18 60
Efectividad de las opciones installments como instrumento de cobertura ante el riesgo cambiario 0 0 7 35 2 3 32 94
El efecto Fisher y el régimen de objetivos de inflación en México: 2002-2003 0 0 4 26 1 2 22 66
El efecto de la criminalidad en la inversión privada en México: un enfoque VEC 1 1 3 5 2 3 20 28
El mercado de derivados y su impacto en la política monetaria: un modelo de volatilidad estocástica 0 3 15 43 2 7 53 109
El sector mexicano de construcción de viviendas y la crisis financiera mundial: 2008-2009 0 1 5 9 2 5 19 25
Financial Development, Financial Inclusion, and Economic Growth in Latin America and the Caribbean (1990-2010) 0 0 6 35 3 5 19 78
Financial literacy and its relationship with the personal financial decisions: an analysis of gender differences 1 1 1 1 1 1 1 1
Flujos de inversión extranjera de cartera y crecimiento económico en México 0 0 5 22 1 3 15 61
Goverment Spending, Technological Change, Economic Growth, and Population Welfare 0 0 1 13 0 1 20 53
Hedging exchange rate risks through installment options 3 3 3 3 3 3 3 3
INVERSIÓN, DEUDA Y RENTABILIDAD EN EMPRESAS REGISTRADAS EN LA BOLSA MEXICANA DE VALORES 0 0 2 10 1 4 22 39
IRRACIONALIDAD EN LOS MERCADOS INMOBILIARIOS DE LOS EU 0 0 0 2 1 2 9 18
Impacto de una reforma fiscal sobre el bienestar económico en un ambiente de incertidumbre 1 1 3 22 2 5 16 54
Integración de actores locales y de gobierno en los objetivos de política ambiental en México 0 0 1 7 2 3 10 22
Inversión extranjera de cartera en México: recomendaciones de política 0 0 5 20 2 3 22 55
Inversión pública en infraestructura: Perspectivas para México 0 0 9 16 2 3 18 32
La necesidad de la reforma fiscal para PEMEX: viabilidad económica y financiera 0 1 5 11 1 3 21 38
La rigidez salarial y la política monetaria: un análisis crítico y comparativo de los enfoques ortodoxos y post-keynesianos 0 1 21 37 9 91 485 576
Measuring Inflation Aversion Levels in Mexico through a Social Loss Function (2000-2011) 0 0 0 17 0 1 4 34
Modelos actuales primario, secundario y terciario exportador en América Latina 2 11 25 41 13 91 406 590
Oil prices and stock markets returns: a comparison among Brazil, Chile, and Mexico 0 1 2 18 0 4 15 59
Precios de derivados y tasas cortas de interés 0 3 10 76 1 6 24 120
Predictable of Exchange Rate: a Comparison of Stochastic Simulation Models 1 1 3 11 2 3 13 32
Recaudación fiscal y crecimiento económico en México: 1980-2010 0 1 4 6 1 3 12 16
Retos económicos y financieros de petróleos mexicanos 0 1 13 47 1 5 28 101
SOLUCIÓN DE LA ECUACIÓN DE BLACK Y SCHOLES POR MEDIO DE LA INTEGRAL DE TRAYECTORIA DE FEYNMAN 0 1 1 3 2 4 16 23
Sintonía fina de la política monetaria mexicana entre objetivos e instrumentos durante la crisis 2007-2009 0 0 1 15 3 5 14 53
Sobre la Nueva Macroeconmía Clásica y la Nueva Economía Keynesiana: un análisis crítico frente a los acontecimientos de 2007-2009 0 0 2 60 1 5 25 119
Sobre la no unicidad de soluciones del problema de decisión de consumo y portafolio en presencia de saltos 0 0 0 1 1 1 21 25
Tipo de cambio, política monetaria y sus efectos en la actividad económica 1 1 1 1 1 1 1 1
Una Nota sobre el uso de Martingalas en el modelo estándar de mercado para valuar derivados de tasas de interés 0 1 4 5 0 2 8 13
Una aproximación patinkiana al crecimiento económico 0 0 2 32 0 1 8 65
Utilidad Diferencial Recursiva Estocástica (UDRE) vs. Hamilton-Jacobi-Bellman (HJB) 0 0 2 3 0 0 13 18
Valuación de derivados con subyacentes conducidos por procesos regulares de Lévy 0 2 8 40 0 4 22 80
Valuación de opciones sobre subyacentes con rendimientos alfa-estables 0 0 2 31 1 2 12 55
Vinculación entre las características operativas de la banca comercial en México y las decisiones de crédito 0 5 8 16 2 8 26 49
¿Cómo afectaron la Crisis Financiera y sus secuelas al sector financiero en México? 0 1 2 16 1 4 88 127
Total Chapters 11 50 221 938 81 339 1,813 3,527


Statistics updated 2020-09-04