Access Statistics for Francisco Venegas-Martínez

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A Measure of Early Warning of Exchange-Rate Crises Based on the Hurst Coefficient and the Αlpha-Stable Parameter 0 2 7 126 0 2 13 219
A study of co-movements between USA and Latin American stock markets: a cross-bicorrelations perspective 1 1 4 125 1 4 13 225
Algunos principios financieros que son consistentes con el postulado de racionalidad económica 1 6 29 467 1 8 55 863
Análisis comparativo de modelos para estimar la distribución de la volatilidad de series financieras de rendimientos 1 3 8 222 2 4 12 381
Caracterización del Precio de un Bono Cupón Cero en un Modelo de Equilibrio General 0 1 16 246 2 14 56 575
Dinámica de la inversión extranjera de cartera en México: recomendaciones de política 0 0 22 221 0 0 30 342
El motivo precautorio en la demanda de saldos reales: un enfoque ortodoxo 1 4 20 85 2 8 41 196
Entendiendo los mercados de swaps: Un enfoque de equilibrio general 3 5 25 292 4 7 31 491
Euro Exchange Rate Forecasting with Differential Neural Networks with an Extended Tracking Procedure 0 2 10 165 0 3 14 171
Impact of Monetary Policy on Financial Markets Efficiency and Speculative Bubbles: A Non-linear Entropy-based Approach 0 2 7 151 0 2 13 238
Impact of the Degree of Relative Risk Aversion, the Interest Rate and the Exchange Rate Depreciation on Economic Welfare in a Small Open Economy 1 4 22 111 2 7 40 183
Impact of the Stock Market Capitalization and the Banking Spread in Growth and Development in Latin American: A Panel Data Estimation with System GMM 1 2 6 119 3 6 18 231
Impacto de una reforma fiscal sobre el bienestar económico en un ambiente de incertidumbre 1 1 24 263 1 3 37 367
Impacto del mercado de derivados en la política monetaria: un modelo de volatilidad estocástica 2 4 36 145 3 8 46 252
Innovaciones financieras en América Latina: mercados de derivados y determinantes de la administración de riesgo 1 5 25 326 1 7 36 544
Modeling Returns of Stock Indexes through Fractional Brownian Motion Combined with Jump Processes and Modulated by Markov Chains 1 8 47 47 4 17 70 70
Portafolio óptimo y productos estructurados en mercados alpha-estables: un enfoque de minimización de riesgo 2 3 15 192 2 5 30 306
Portafolios del mercado bursátil mexicano que minimizan una medida coherente de riesgo sujeto a restricciones de rendimientos esperados y ventas en corto 2 4 50 106 4 7 78 181
Revisitando los modelos de Birnbaum-Chávez y de Diamond-Dybvig sobre corridas bancarias ¿Las corridas dependen sólo de fundamentos económicos o también de factores psicológicos? 2 4 42 69 2 5 60 118
Riesgo operacional: Un enfoque Bayesiano 2 4 27 225 2 8 38 438
Riesgo operativo en el sector salud en Colombia 2 4 17 216 2 7 31 342
Sintonía fina de la política monetaria mexicana entre objetivos e instrumentos durante la crisis 2007-2009 1 2 14 164 1 4 31 255
Sobre la independencia de los flujos de inversión extranjera de cartera y el crecimiento económico en México 1 1 10 170 1 1 12 305
Synthetic Estimation of Dynamic Panel Models When Either N or T or Both Are Not Large: Bias Decomposition in Systematic and Random Components 7 56 56 56 8 29 29 29
Temporary Stabilization and the Real Option of Waiting when Consumption can be Delayed: an Extreme Value Approach 1 2 6 227 1 3 30 644
Un análisis comparativo entre GARCH-M, EGARCH y PJ-RS-EV para modelar la volatilidad de Índice de precios y cotizaciones de la Bolsa Mexicana de Valores 3 10 49 102 11 24 109 224
Un modelo estocástico de equilibrio general de una economía pequeña y abierta para evaluar el desempeño de la política fiscal y monetaria: el caso mexicano 1990-2015 3 5 67 97 4 11 97 127
Una estrategia de inversión y cobertura mediante la combinación de notas estructuradas 2 2 7 140 4 6 25 266
¿Realmente existe convergencia regional en México? Un modelo no lineal de datos panel TAR 1 3 14 150 1 4 22 243
Total Working Papers 43 150 682 5,025 69 214 1,117 8,826


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A DYNAMIC AND STOCHASTIC EXTENSION OF THE MAIN THEOREMS OF INTERNATIONAL TRADE: THE CASE OF EXHAUSTIBLE AND NON-RENEWABLE FACTORS 0 1 6 6 0 2 14 14
A Proposal to Make the Float Factor of the Mexican Stock Market Index more Efficient: A Mean Reversion Model for Relative Flotation 0 1 9 319 1 6 26 462
A Review of Artificial Neural Networks: How Well Do They Perform in Forecasting Time Series? 2 2 14 236 3 9 37 419
Administración del riesgo crediticio al menudeo en México: una mejora econométrica en la selección de variables y cambios en sus características 3 7 66 152 4 12 83 219
An Economist´s guide to the Kalman filter 1 1 2 223 1 1 6 557
An analysis on operational risk in international banking: A Bayesian approach (2007–2011) 5 13 29 92 5 14 37 150
Anclas Nominales y su Impacto en Economías Pequeñas: un Análisis Comparativo entre los Esquemas Determinista y Estocástico 1 1 8 53 2 4 17 113
Análisis comparativo entre modelos GARCH y redes neuronales en el pronóstico de los índices bursatiles IPC y Dow Jones 2 2 13 74 3 3 28 121
Análisis del riesgo de mercado de los fondos de pensión en México Un enfoque con modelos autorregresivos 3 4 27 332 4 8 37 458
Análisis empírico de la tasa subjetiva de descuento para el consumidor mexicano 0 1 10 64 0 1 19 116
Análisis estocástico de una economía pequeña y abierta: políticas fiscal y monetaria 1 3 18 74 2 6 29 124
Aprendizaje e información sobre los parámetros de preferencias 0 0 6 32 0 1 12 61
Attitude toward Statistic in College Students (An Empirical Study in Public University) 0 1 5 40 0 2 11 72
Average consumer decisions in an economy with heterogeneous subjective discount rates and risk aversion coefficients: the finite horizon case 3 6 16 429 3 10 35 563
BAYESIAN INFERENCE, PRIOR INFORMATION ON VOLATILITY, AND OPTION PRICING: A MAXIMUM ENTROPY APPROACH 0 0 3 20 1 3 29 64
CAMBIO TECNOLOGICO EN LA ADMINISTRACION DE RIESGOS FINANCIEROS: EL CASO MEXICANO 1 1 11 11 1 1 17 19
Cobertura de flujos financieros con instrumentos de renta fija 0 1 4 277 0 3 15 597
Cobertura de tasas de interés con futuros del mercado mexicano de derivados. Modelo estocástico de duración y convexidad 0 0 0 0 2 2 11 344
Cobertura dinámica de la reserva actuarial de una empresa con pasivos pensionales 2 4 30 145 2 4 39 221
Comparación del proceso de innovación en México entre los regímenes proteccionista y de apertura: un análisis econométrico de inestabilidad de parámetros y cambio estructural, 1940-2015 9 9 9 9 11 11 11 11
Comportamiento asintótico del rendimiento sobre el capital y de la razón precio-utilidad 0 0 7 210 0 1 21 598
Comportamiento del IPC de la BMV durante 2000-2009: un enfoque de valores extremos 0 0 11 174 1 1 18 503
Consumo y decisiones de portafolio en ambientes estocásticos: un marco teórico unificador 0 0 5 190 2 4 11 437
Consumption Decisions in an Economy with Heterogeneous Preferences Defined by a Bivariate Distribution 0 4 14 333 1 6 26 499
Contienda entre dos partidos políticos racionales Un enfoque de juegos diferenciales estocásticos 1 3 37 73 3 6 53 107
Control óptimo estocástico en una economía bajo riesgo e incertidumbre 3 3 14 385 4 6 26 991
Corrientes internacionales de capital e inversión extranjera de cartera. El caso de México, 1989-1999 0 0 0 0 0 1 14 358
Crecimiento endógeno con bienes heterogéneos: un modelo de crecimiento no balanceado en los diferentes sectores de la economía 1 1 7 51 2 3 12 104
Crecimiento y desarrollo con sustentabilidad ambiental Un enfoque de cuentas ecológicas 2 2 11 31 2 3 21 85
Credit risk management at retail in Mexico: An econometric improvement in the selection of variables and changes in their characteristics 3 7 24 81 3 8 33 123
DECISIONES DE CONSUMO Y PORTAFOLIO BAJO CONDICIONES DE RIESGO E INCERTIDUMBRE 3 4 17 18 5 8 33 34
De Bachelier a Merton: 100 años del movimiento Browniano en economía y finanzas 0 2 19 81 1 10 62 190
Decisiones de consumo y portafolio con Utilidad Diferencial Recursiva Estocastica (UDRE): Modelos alternativos 5 8 25 118 6 14 44 181
Decisiones de consumo y portafolio con un nivel de confianza sobre la riqueza final en un horizonte finito de planeacion: Evidencia empirica 0 7 25 64 1 8 31 118
Decisiones de los bancos comerciales en condiciones de riesgo e incertidumbre 1 1 8 378 2 3 20 664
Decisiones óptimas de consumo y portafolio con una restricción probabilista sobre la riqueza final: difusiones con saltos y horizonte finito /Optimal Consumption and Portfolio Decisions with a Probabilistic Restriction over Final Wealth: Diffusion- jump Process within a Finite Horizon 2 4 14 131 3 6 28 197
Decisiones óptimas de consumo y portafolio. Un enfoque de precios de estado de Arrow-Debreu 0 1 4 110 0 1 10 177
Decisiones óptimas de portafolio cuando la tasa forward sigue el modelo Heath, Jarrow y Morton (HJM): un modelo de maximización de utilidad / Optimum Portfolio Decisions When The Forward Rate Follows the Heath, Jarrow and Morton Model (HJM): A Utility Maximization Model 1 3 12 89 2 7 28 151
Dependencia no lineal del índice de Precios y Cotizaciones de la Bolsa Mexicana de Valores / Non-linear Dependency of the Pricing and Trading Index of the Mexican Stock Exchange 0 1 14 20 0 3 18 31
Desregulación financiera, desarrollo del sistema financiero y crecimiento económico en México: efectos de largo plazo y causalidad 0 0 6 392 1 2 23 753
Determinación de Impuestos Óptimos por Contaminación Ambiental: Un Enfoque de Opciones Reales 0 2 9 10 0 3 22 25
Determination of the equilibrium expansion rate of money when money supply is driven by a time-homogeneous Markov modulated jump diffusion process 0 1 17 315 3 4 28 394
Differentiated determinants of risk in portfolio at risk of the microfinance institutions in Mexico (2007-2012) 5 6 20 143 6 8 29 186
Dinámicas del tipo de cambio nominal y del IPC, 1991-2014: una especificación que combina los modelos ARFIMA y GARCH 1 5 14 166 3 8 23 227
EMBI+México y su relación dinámica con otros factores de riesgo sistemático: 1997-2011 0 2 5 119 0 3 14 358
Efectos de la politica monetaria en las decisiones de credito al consumo 2 3 47 182 5 6 62 241
Efectos de las exportaciones en el crecimiento economico de Mexico: Un analisis de cointegracion, 1929-2009 3 3 12 229 4 6 29 459
Efectos de saltos inesperados en el gasto público y variables demográficas en el crecimiento económico. El caso mexicano con un enfoque GARCH con saltos (1936-2012) 3 8 23 75 4 10 33 152
Efectos del tipo de cambio en las decisiones de consumo y portafolio. Un enfoque monetarista estocástico 1 1 9 36 1 2 14 64
Efectos del tipo de cambio sobre el déficit público: modelos de simulación Monte Carlo 4 4 10 134 4 4 19 222
Effects of Volatility of the Exchange Rate on Inflation Expectations and Growth Prospects in Mexico (2002-2014) 2 5 16 170 4 9 30 269
El gobierno como promotor del cambio tecnológico: un modelo de crecimiento con aprendizaje 1 2 7 56 1 4 13 96
El mercado de los fondos de pensión en Méxi-co: Del reparto a la capitalización/Pension Funds Market in Mexico: From Pay-As-You-Go to a Fully Funded Plan 2 4 21 154 6 12 42 232
El modelo de Vasicek y la integral de trayectoria de Feynman 1 2 7 279 3 6 14 744
El motivo precautorio en la demanda de saldos reales: un enfoque ortodoxo 1 4 25 74 3 14 63 155
Equilibrio general con tasa de interés estocástica 0 0 4 111 0 0 10 458
Evolución de la política monetaria en México: un análisis VAR estructural, 2000-2011 0 1 9 166 0 1 17 381
Exchange rate long memory: International evidence 1 2 9 90 1 3 15 139
Growth, bank credit, and inflation in Mexico: evidence from an ARDL-bounds testing approach 0 2 9 141 0 3 19 222
Impact of Energy Consumption on Economic Growth in Major Organization for Economic Cooperation and Development Economies (1977-2014): A Panel Data Approach 0 4 19 145 2 9 33 207
Impact of the stock market capitalization and thebanking spread in growth and development in LatinAmerican: A panel data estimation with System GMM 3 7 21 44 6 17 64 106
Impacto de la captación, el crédito y el acceso a los servicios financieros en la actividad económica en México: Panel dinámico por entidades federativas y sectores económicos / Impact of collection, credit and access to financial services on economic activity in Mexico: Dynamic panel by federal entities and economic sectors 4 6 71 71 8 12 95 95
Impacto de los precios de los metales en la estructura de capital de las empresas minero-metalúrgicas en América Latina (2004-2014) 4 8 59 61 8 15 81 85
Impacto de los productos derivados los objetivos de política monetaria: un modelo de equilibrio general 1 1 6 256 1 1 11 468
Impacto de una Politica Fiscal incierta y del riesgo cambiario en estrategias de estabilizacion de precios 0 1 6 221 0 3 28 473
Impacto del consumo de energía y del valor agregado de las manufacturas en el crecimiento económico de los países que integran el TLCAN: un modelo de datos panel cointegrado con cambio estructural 3 9 60 64 7 16 81 88
Impacto del gasto en educación y salud de los hogares en el ingreso de los individuos que concluyeron una licenciatura o posgrado en México 0 7 58 78 1 11 78 104
Impacto del uso de energía y formación bruta de capital en el crecimiento económico. Un análisis de datos de panel en 73 países agrupados por nivel de ingreso y producción de petróleo 1 5 69 85 6 11 95 121
Inflation Volatility and Growth in a Stochastic Small Open Economy: A Mixed Jump-Diffusion Approach 1 1 4 72 1 2 7 179
Inmunización del riesgo de crédito de un bono soberano en un ambiente de ingreso fiscal volátil: el caso de un bono mexicano denominado en dólares de Estados Unidos / Sovereign Bond’s Credit Risk Immunization in a Tax Income Volatility Environment: The Case of a USD Denominated Mexican Bond 1 1 7 64 1 4 20 123
Innovaciones financieras en América Latina:Mercado de Derivados y Determinates de la Administración de Riesgo 1 5 33 200 5 15 71 390
Integración Financiera México-Estados Unidos: Mercados Accionarios y de Derivados Accionarios 0 0 4 175 3 5 21 347
Is There a “Reverse Causality” from Nominal Financial Variables to Energy Prices? 8 11 18 18 13 23 32 32
La dependencia del Índice de Precios y Cotizaciones de la Bolsa Mexicana de Valores (IPC) con respecto a los principales índices bursátiles latinoamericanos 9 13 31 31 9 16 42 42
La hipotesis de convergencia en America Latina: Un analisis de cointegracion en panel 1 2 12 156 2 4 25 316
La restricción externa al crecimiento en México: 1988-2009 1 1 11 103 1 1 18 198
MAXIMIZACIÓN DE UTILIDAD Y VALUACIÓN DE OPCIONES CON VOLATILIDAD ESTOCÁSTICA 0 0 4 5 0 0 6 7
Medición no lineal de la dependencia de la inflación sobre el tipo de cambio nominal (pass-through) 1 1 13 35 1 4 23 259
Mercados de notas estructuradas. Un análisis descriptivo y métodos de evaluación 0 3 10 23 0 4 19 1,104
Mexican REITs (FIBRAS) in retirement funds (AFORES): different pricing approaches and market risk measurement implications 5 7 16 93 6 8 23 140
Modelo dinámico para estimar la estructura óptima de capital para una PYME minera 1 1 9 21 2 2 11 36
Modelo econométrico para pronosticar la inflación utilizando cointegración, var y vec para la economía mexicana 1990.I-2011.IV 4 13 49 157 9 39 132 376
Márgenes con spread intraclase para el mercado mexicano de derivados 0 0 0 0 0 2 9 267
Non-Linear Multivariate Dependence between the Mexican Stock Market Index and the Exchange Rate: Efficiency Hypothesis and Political Cycle in Mexico (1994-2012) 1 7 16 20 3 9 25 34
OPTIMAL PRODUCTION IN MONOPOLY PRICING: A STOCHASTIC AND DYNAMIC APPROACH 1 2 5 6 1 4 21 23
On Consumption, Investment and Risk 0 0 4 162 0 2 11 329
On information, priors, econometrics, and economic modeling 0 0 2 141 0 1 4 359
On the Stock Market-Electricity Sector Nexus in Latin America: A Dynamic Panel Data Model 1 6 19 19 1 8 25 25
Opciones reales, valuación financiera de proyectos y estrategias de negocios. Aplicaciones al caso mexicano 1 1 6 16 1 1 19 750
Opciones, cobertura y procesos de difusión con saltos: Una aplicación a los títulos de Gcarso 0 1 6 210 1 3 21 526
Optimal consumption and portfolio rules when the asset price is driven by a time-inhomogeneous Markov modulated fractional Brownian motion with 3 4 18 176 3 4 28 223
Optimal portafolio and consumption decisions under exchange rate and interest rate risks. A jump-diffusion approach 0 0 3 54 1 2 12 104
PERSISTENCIA INFLACIONARIA: EL CASO MEXICANO 2000-2008 1 3 12 33 2 6 18 53
PRIOR INFORMATION IN STOCHASTIC OPTIMIZATION: QUASIGRADIENT METHODS 0 0 1 1 0 1 7 8
PROBABILISTIC GREEKS 0 0 3 3 0 0 7 7
Persistency of Price Patterns in the International Oil Industry, 2001-2016 4 6 18 116 4 6 30 164
Planes no creíbles de estabilización de precios, riesgo cambiario y opciones reales para posponer consumo. Un análisis con volatilidad estocástica 2 3 8 21 4 10 29 498
Política fiscal en el manejo de los recursos hidráulicos: Un modelo de equilibrio general computable 0 0 3 181 0 0 8 445
Política fiscal y contratos de futuros: el caso de personas físicas en México 1 2 8 223 1 4 16 564
Portafolio óptimo y productos estructurados en mercados a-estables: un enfoque de minimización de riesgo 1 2 19 116 1 4 30 165
Precio del dólar estadounidense en el mundo. Procesos de Itô económicamente ponderados en un análisis espacial 4 5 26 107 6 8 37 150
Pricing Derivatives Securities with Prior Information on Long- Memory Volatility 0 1 1 130 0 1 5 293
Pricing rainbow options on baskets of assets under mixed diffusion-jump processes 2 3 11 89 3 7 28 171
Principales determinantes en las decisiones de política monetaria de México: un análisis econométrico 1 1 13 208 1 2 25 410
Productos derivados sobre bienes de consumo 0 0 6 214 0 3 18 394
Racionalidad economica implicita en teoria financiera 1 2 9 221 1 3 20 484
Rendimientos privados de la educación superior en México en 2006. Un modelo de corrección del sesgo por autoselección 2 2 8 29 2 3 19 366
Riesgo cambiario, brecha de madurez y cobertura con futuros: análisis local y de valor en riesgo 0 0 5 166 0 1 11 423
Riesgo de crédito: un enfoque de cópulas y valores extremos 0 1 12 53 3 6 29 98
Riesgo operacional en el proceso de pago del Procampo. Un enfoque bayesiano 1 3 10 109 1 4 17 212
Riesgo operacional en la banca trasnacional: un enfoque bayesiano 0 2 11 221 2 5 21 479
Riesgo operativo en el sector salud en Colombia: 2013 0 2 11 66 2 5 24 143
Short and Long-Term Relationships among the Surety Bond Market, the Building Sector, and Relevant Nominal Variables Related to the Construction Industry: The Mexican Case (2006-2014) 2 10 23 45 2 15 41 78
Short- and Long-Term Relations among Prices of the Mexican Crude Oil Blend, West Texas Intermediate, and Brent: Market Trend and Risk Premia, 2005-2016 5 9 43 67 6 13 52 86
Sobre la convergencia del modelo GARCH(1,1)-M al movimiento geométrico browniano con reversión a la media 1 1 4 227 1 2 13 617
Sobre la eficiencia de las coberturas petroleras contratadas con opciones de venta: un análisis con modelos GARCH 1 2 8 37 1 2 16 88
Stochastic temporary stabilization: Undiversifiable devaluation and income risks 1 1 4 157 1 1 7 365
THE KALMAN FILTER IN THE EVENT-STUDY METHODOLOGY 0 0 2 2 0 0 8 8
Technological Innovation and Economic Growth in Latin America 1 3 16 17 2 5 23 27
Temporary stabilization: A stochastic analysis 0 0 3 228 0 1 12 407
Temporary stabilization: a Fréchet-Weibullextreme value distribution approach 0 0 4 131 1 2 12 252
The European fiscal, policy and current economic-financial crisis 1 2 6 73 1 2 11 115
The Government as a Promoter of Technological Change: An Endogenous Growth Model with Labor, Money and Debt 2 2 5 150 2 2 11 471
The Valuation of Mortgage Backed Securities with Stochastic Probabilities of Default and Prepayment 1 2 5 288 1 4 8 643
The dependence of the Price and Quotation Index of the Mexican Stock Exchange (IPC) with respect to the main Latin American stock market indices 3 6 11 11 4 8 18 18
The impact of metals’ prices on the capital structure of mining and metallurgic firms in Latin America (2004-2014) 2 6 36 43 5 14 61 75
Toma de decisiones de agentes racionales con procesos markovianos. Avances recientes en economía y finanzas 2 4 9 34 2 4 15 432
Un análisis de la política monetaria en México y sus efectos en variables reales, 1995-2011: un modelo VAR en un ambiente browniano 3 4 17 61 4 10 38 130
Un modelo estocastico de equilibrio general para valuar derivados y bonos 1 2 12 197 1 5 25 367
Un modelo macroeconométrico de simulación con microfundamentos para la economía mexicana 1 1 4 203 2 2 9 406
Un modelo macroeconómico con agentes de vida finita y estocástica: cobertura de riesgo de mercado con derivados americanos 0 1 10 160 1 3 17 241
Un modelo microeconómico estocástico del comportamiento de una jefa de familia como único participante en el ingreso familiar: el caso mexicano, 2005-2016 2 7 37 37 2 9 44 44
Una estrategia de inversión y cobertura mediante la combinación de notas estructuradas 1 2 19 97 2 10 47 197
Una introducción a los procesos de Lévy y su aplicación a la valuación de opciones 1 3 8 37 3 5 14 103
Una medida de eficiencia de mercado: Un enfoque de teoría de la información 2 3 11 227 2 4 21 317
Una propuesta para medir dinámica y coherentemente el riesgo operacional 0 1 9 57 1 6 20 101
VULNERABILIDAD DEL SECTOR EXTERNO DE MÉXICO 1 1 13 37 2 3 20 59
Valor de una empresa en riesgo de expropiación en un entorno de crisis financiera. Caso Banamex 1 1 7 14 1 1 15 568
Valuación con opciones reales de proyectos con flujos correlacionados con fundamentales económicos y con saltos extremos Viabilidad del caso COMERCI UCB 2 3 19 235 2 4 26 315
Valuación de opciones europeas sobre AMX-L, WALMEX-V y GMEXICO-B. Calibración de parámetros de volatilidad estocástica con funciones cuadráticas de pérdida 1 2 10 34 2 4 22 237
Valuación de opciones sobre activos subyacentes con distribuciones estables / Options Valuation over Underlying Assets with Stable Distributions 2 2 4 8 4 4 7 20
Valuación de opciones sobre subyacentes con rendimientos a-estables 1 3 9 83 2 4 19 178
Valuación de una nota estructurada que liga el rendimiento de un índice bursátil con los pagos de un bono y un derivado / Structured Note Valuation linking the Market Index Return with the Payments of a Bond and a Derivative 3 3 13 26 4 9 37 70
Valuación de una nota estructurada que vincula el rendimiento de un bono cupón cero con una opción en un portafolio de inversión / Pricing a Structured Note that Links a Zero-Coupon Bond Return with an Option in an Investment Porfolio 2 7 23 39 6 15 46 85
Valuación económica de proyectos energéticos mediante opciones reales: el caso de energía nuclear en México 2 2 21 310 3 4 89 637
Valuación financiera de proyectos de energía nuclear en Argentina mediante opciones reales 0 0 4 36 1 3 10 77
Valuación financiera de proyectos de inversión en nuevas tecnologías con opciones reales 2 3 13 168 3 6 22 300
Variables monetarias y formación de burbujas especulativas: un análisis de sincronización de frecuencias (1992-2013) 1 4 48 103 2 9 65 150
Volatility Contagion of Stock Returns of Microfinance Institutions in Emerging Markets: A DCC-M-GARCH Model 3 7 41 53 3 7 53 73
What makes Input-Output Tables of Trade of Raw Material Goods Peculiar Networks? The World and Mexican Cases 1 6 18 18 1 7 34 34
¿Existe memoria larga en mercados bursátiles, o depende del modelo, periodo o frecuencia? (Is there Long Memory in Stock Markets, or Does it Depend on the Model, Period or Frequency?) 4 8 44 206 9 16 62 328
¿Ha sido la Dinámica de la Balanza de Pagos Realmente una Restricción para el Crecimiento Económico en México? - Parte 1 1 1 4 4 1 2 13 15
¿Ha sido la Dinámica de la Balanza de Pagos Realmente una Restricción para el Crecimiento Económico en México? Parte II 1 4 15 15 2 7 28 32
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Last month 3 months 12 months Total Last month 3 months 12 months Total
Aspectos económicos de la planeación de la producción en líneas de manufactura bajo condiciones de incertidumbre 0 2 7 26 3 10 30 81
Consideraciones teóricas sobre ajuste de desequilibrio externo 0 2 6 24 1 4 18 50
Consumption, Leisure an Real Balances Optimal Decisions: A Rational Consumer Approach 0 1 7 14 0 2 12 32
Crecimiento y bienestar endógenos: Un modelo estócastico 0 1 7 33 0 2 22 84
Debt and Growth in Firms Listed in the Mexican Stock Exchange 0 0 1 1 0 0 2 2
Decisiones óptimas de consumo y portafolio: consumidores compulsivos y previsores 0 1 6 35 0 3 11 54
EMBI+México y su relación dinámica con otros factores económicos: un modelo de coeficientes variantes en el tiempo (filtro de Kalman) 0 0 3 14 0 4 14 42
Efectividad de las opciones installments como instrumento de cobertura ante el riesgo cambiario 0 3 7 28 1 4 17 62
El efecto Fisher y el régimen de objetivos de inflación en México: 2002-2003 0 0 4 22 1 4 11 44
El efecto de la criminalidad en la inversión privada en México: un enfoque VEC 0 0 2 2 0 0 8 8
El mercado de derivados y su impacto en la política monetaria: un modelo de volatilidad estocástica 1 4 10 28 1 5 16 56
El sector mexicano de construcción de viviendas y la crisis financiera mundial: 2008-2009 2 2 4 4 3 4 6 6
Financial Development, Financial Inclusion, and Economic Growth in Latin America and the Caribbean (1990-2010) 1 4 5 29 1 6 17 59
Flujos de inversión extranjera de cartera y crecimiento económico en México 0 3 11 17 0 3 20 46
Goverment Spending, Technological Change, Economic Growth, and Population Welfare 0 1 2 12 1 5 10 33
INVERSIÓN, DEUDA Y RENTABILIDAD EN EMPRESAS REGISTRADAS EN LA BOLSA MEXICANA DE VALORES 0 0 4 8 0 1 10 17
IRRACIONALIDAD EN LOS MERCADOS INMOBILIARIOS DE LOS EU 0 0 2 2 0 5 9 9
Impacto de una reforma fiscal sobre el bienestar económico en un ambiente de incertidumbre 0 0 3 19 0 0 7 38
Integración de actores locales y de gobierno en los objetivos de política ambiental en México 0 0 4 6 0 0 7 12
Inversión extranjera de cartera en México: recomendaciones de política 0 3 10 15 0 3 20 33
Inversión pública en infraestructura: Perspectivas para México 0 3 4 7 0 3 7 14
La necesidad de la reforma fiscal para PEMEX: viabilidad económica y financiera 0 0 3 6 0 2 8 17
La rigidez salarial y la política monetaria: un análisis crítico y comparativo de los enfoques ortodoxos y post-keynesianos 0 3 11 16 11 52 81 91
Measuring Inflation Aversion Levels in Mexico through a Social Loss Function (2000-2011) 0 0 1 17 0 0 5 30
Modelos actuales primario, secundario y terciario exportador en América Latina 2 4 10 16 18 49 160 184
Oil prices and stock markets returns: a comparison among Brazil, Chile, and Mexico 1 4 10 16 2 11 33 44
Precios de derivados y tasas cortas de interés 0 2 10 66 1 5 20 96
Predictable of Exchange Rate: a Comparison of Stochastic Simulation Models 1 1 6 8 1 4 11 19
Recaudación fiscal y crecimiento económico en México: 1980-2010 0 0 2 2 0 0 4 4
Retos económicos y financieros de petróleos mexicanos 0 2 16 34 0 5 29 73
SOLUCIÓN DE LA ECUACIÓN DE BLACK Y SCHOLES POR MEDIO DE LA INTEGRAL DE TRAYECTORIA DE FEYNMAN 0 0 2 2 0 2 7 7
Sintonía fina de la política monetaria mexicana entre objetivos e instrumentos durante la crisis 2007-2009 0 0 3 14 0 1 11 39
Sobre la Nueva Macroeconmía Clásica y la Nueva Economía Keynesiana: un análisis crítico frente a los acontecimientos de 2007-2009 0 1 10 58 0 3 20 94
Sobre la no unicidad de soluciones del problema de decisión de consumo y portafolio en presencia de saltos 0 0 1 1 0 0 4 4
Una Nota sobre el uso de Martingalas en el modelo estándar de mercado para valuar derivados de tasas de interés 0 0 1 1 0 0 5 5
Una aproximación patinkiana al crecimiento económico 0 0 4 30 1 2 15 57
Utilidad Diferencial Recursiva Estocástica (UDRE) vs. Hamilton-Jacobi-Bellman (HJB) 0 0 1 1 0 3 5 5
Valuación de derivados con subyacentes conducidos por procesos regulares de Lévy 1 2 6 32 4 6 17 58
Valuación de opciones sobre subyacentes con rendimientos alfa-estables 1 2 7 29 2 4 12 43
Vinculación entre las características operativas de la banca comercial en México y las decisiones de crédito 0 2 5 8 2 6 13 23
¿Cómo afectaron la Crisis Financiera y sus secuelas al sector financiero en México? 0 0 5 14 5 12 29 39
Total Chapters 10 53 223 717 59 235 763 1,714


Statistics updated 2019-09-09